А. Г.,  США стали распределительным центром североамериканского нефтяного рынка.
Они покупают нефть из Канады по трубопроводам, перерабатывают её на  НПЗ заточенных по Канадскую нефть  или перенаправляют на экспорт через развитую инфраструктуру Мексиканского залива.
Канада же, несмотря на огромные запасы нефти, ограничена инфраструктурой и поэтому в значительной степени остается поставщиком нефти для США.

А. Г., США чистый (нетто) импортер 13.5 млн бар суточная добыча — 20 млн бар потребление. Доля нефтянки в ВВП менее 3%, услуги и IT фундамент экономики.

Shmulia, под фанфары падения фондового рынка это будет выглядеть куда ярче 

Evgeni Chernik, не пробовал. Только считал кумулятивно див поправки которые должны поступать от удержания вечного фьючерса. По идее если фандинг сильно опускается ниже ключа возникает арбитраж. Можно закрывать БПИФ следующие за индексом полной доходности и замещать его фьючерсом + LQDT при условии что див поправки будут равны дивам вшитым в БПИФ.

Дрейк, 1 вариант купить фонд БПИФ который сформирован согласно политике фонда под бенчмарк. Существует ошибка слежения в этом случае. Но в целом эти фонды хорошо повторяют динамику Индекса полной доходности ММВБ. Другой способ воспроизводить структуру индекса ММВБ самостоятельно в этом случае капитал на счете должен быть не менее 3 млн руб и придется погружаться в тему структуры индекса и порядка его пересмотра, весам и тд. 

В расчете предлагается дельта нейтральный вариант стратегии. Первая нога лонг в базовом активе, вторая — шорт в вечном фьючерсе. Описанный вами вариант содержит рыночный риск + дельта нейтральный вариант убирает див поправку в шорте фьюча за счет выплаты в базовом активе.

Греф, возглавляя крупнейший госбанк, находится в патовой ситуации. Крупнейшие заемщики экспортеры из-за текущего курса рубля и высокой ставки балансируют на грани выживания. Это неизбежно ведет к деградации платежной дисциплины по кредитам. Греф вынужден публично подсвечивать эти риски, так как они напрямую бьют по финансовой устойчивости самого банка: вынуждают резко наращивать резервы, создают давление на капитал банка из за роста невозвратов по кредитам и, как следствие, снижает прогноз по чистой прибыли сбера.

Статья о рисках и оценке доходности. Байнжкс приведён для примера о том какой спот.

Eridanoy, на обьем 1 btc байнэкс дает котировки в РПС. Спрэд уже. Как отметил в материале разбор был реального кейса на балансе компании — юр лицо в России.

Eridanoy, 

Stanis, возможны варианты. Цель была выявить системность премии по фандингу к ставке денежного рынка. По стратегиям не стал углубляться. Для каждого варианта есть особенности и это уже отдельная история.

lunnemone, авторы создают иллюзии высокой доходности без просадок за счёт скальпинга и нелеквида и копирующим этого не повторить. Таких "«супер стратегий» только на картинке в ТБанк много. В БКС подобное не пройдёт через фильтр рисковиков. Всех авторов супер результатов в ТБанк было бы здорово попросить его повторить в БКС :)

Результат в ТБанк без учёта комиссии. Только БКС открывает на витрине стратегии реальное поведение портфеля копирующим.

А. Г., в БКС по стратегии как у автора показывается худшее исполнение сделки для клиента в портфеле автоследования и на витрине. Это позволяет быть уверенным, что у клиентов результат не хуже нежели на графике капитала портфеля.

А. Г., было бы отлично если сегмент будет прогрессировать. Негатива много наделал Тбанк своими витринами с супер доходностями трейдеров на картинке. 

А. Г., с момента запуска стратегии рост происходил за счет ослабления рубля в сочетании с повышенной доходностью по операциям с фьючерсами на природный газ. Была выторгована сезонная премия.

А. Г., в начале 2025 года совпало падение Насдак и укрепление рубля. В это время росс рынок рос на ожидании мирного трэка.

ves2010, все в рублях

ves2010, это оценка сравнительная более понятна для росс инвестора. Цель показать низкую корреляцию с индексом ММВБ. Были обзоры и с индексом Насдак и в долларах и в рублях. 

Sergey Pavlov, динамика портфеля Алгебра синего цвета. В этом и смысл в целом повторяет динамику индекса но с меньшей просадкой и не столь высокой волатильностью + повышенной доходностью за период