Стоит признать, что громкий заголовок — лишь для привлечения внимания. И так, в комментариях ко вчерашнему моему посту, я пообещал начать выкладывать результаты форвардного тестирования (рилтайм на демке) двух моих подопытных, дабы проверить феноменальные результаты, полученные в ходе бэктеста (на истории).
Вот, что получилось в итоге:

#1




( Читать дальше )

Результаты бэктеста воодушевляющие. Комиссии и проскальзывание учтены. Инструмент FDAX (CME). 1 контракт, без рефинансирования.
#1 


( Читать дальше )

В продолжении вчерашнего поста http://smart-lab.ru/blog/257954.php.

Господа, сведущие в автоматизации торговли, окажите посильное содействие в оценке результатов бэктеста.
Могу так:
 
Оптимизация не проводилась.

( Читать дальше )

Предложения, пожелания, конструктивная критика.
 

 
Update. 
Изменил сигнал на тейк и фильтранул входы, добавил проскальзывание 0,01.






( Читать дальше )