184% и 199% c начала года.

Трейдер Квадратный, ему нужны обычные деньги а не марсианские

Герман Грефф, ерунда

Герман Грефф, что нам дают эти графики?

Герман Грефф, а алгоритм?

Герман Грефф, только через курьера — давай сегодня в 3 ночи на Белорусском вокзале мой человечик подъедет и возьмет сумку...))

Александр Шадрин, про портфель напишите, чего-то давно не было

Толстый тролль, вчера ночью было — написал итоги мая и портфель.

Смотри мои посты...))

Александр Шадрин, вот сейчас посмотрел на акции арсагеры — оборот 74030 и изменение 5% — это что за треш такой? как это вообще в портфель можно включать?

Толстый тролль, посмотри обороты с начала года

Александр Шадрин, а за прошлый год не надо смотреть? сегодня у всех трейдеров арсагерой выходной был?

Толстый тролль, типа да

Герман Грефф, на мой непрофессиональный взгляд по 1 картинке средняя сделка опять же маловата 0.00%. Да, с учетом комиссии, но тем не менее мало (имхо). И судя по числу сделок (около 300 в день) тест должен проходить на тиковых данных, следовательно качество (читай достоверность) этих данных должна быть безупречна. Это так? Ну и конечно другие правильно пишут, что на тесте можно очень долго мусолить тики. Запускайте на реале, уже через день будет понятна картина.

p.s. На 1 таблице макс.число убыточных сделок 28 при среднем времени удержания позиции 0.6 минуты. Если одним из критериев принять убыточную цепочку, то уже через 17-20 минут может стать понятно, если что-то в реале пойдет не так :)

Герман Грефф, проверь оригинальность данных, некоторые сервисы агрегируют историю для скорости тестирования.

Герман Грефф, сколько секунд отрабатывается бектест за пол года?

Герман Грефф, как думаешь, могут ли полные данные о рынке за пол года (несколько тиковв секунду) обрабатываться 4-5 секунд?

Герман Грефф, если картина прояснится положительно, могу предложить масштабировать твой алгоритм на другие платформы.