За сегодня

Топиков: 3

форум акций: 7

остальные форумы: 1

комментариев: 70

за месяц

 

Блог им. BB_ |Мысли по ситуации

    • 11 апреля 2018, 01:28
    • |
    • Bullet
  • Еще
не смог постоять в стороне от таких интересных событий, и сделать небольшой прогноз.

итак вангуем!

Рубль.
События уже все прошли и нас ждет откат на уровни 60-61, ниже наверное пока вряд ли,
с дальнейшей проторговкой всю след. неделю и чуть падением волатильности.

ММВБ.
Рынок потихоньку начнут выкупать до 19 апреля (скорее всего 16-18 апреля, когда поймем что все поутихло сделают сквиз шортистам).

Нефть.
Пробили 71-72, далее откат на 69-70.

По геополитике.
Флоту их и нашим нужно время на дислокацию, событий пока особо нет, но вероятно 19-20 апреля наш рынок начнут сливать.
В сторонке мы не останемся, много заложено, готовились, будет хорошая ответочка для нато, поэтому все среагируют.
Вероятно рынки (причем и штатовский) активно просядут 23-25 апреля. Рубль рухнет в район 65-67 (может и сквиз на 70 к 25-26 апреля). Нефть к 80.
Индекс РТС к 100.
Но после реакции станет понятно что, штатам остается только вводить войска, на это они пока не пойдут.

Волатильность опционов (IV смотрю по майским месячным), SI — 19-25. RTS — 37-40, BR (c экспираций 25! апреля) — 28.

( Читать дальше )

Блог им. BB_ |появятся недельные опционы на "доллар США – российский рубль"

    • 07 сентября 2017, 17:34
    • |
    • Bullet
  • Еще

С 14 сентября 2017 года участникам торгов на срочном рынке Московской биржи станут доступны для торговли недельные опционы на фьючерсные контракты на валютную пару «доллар США – российский рубль». Новые инструменты дополнят линейку месячных и квартальных опционов на данный базовый актив. Об этом сообщила Мосбиржа.

Новые серии инструментов будут добавляться в торги за две недели до окончания их срока действия (экспирации). Срок действия недельных опционов будет истекать каждый четверг. При этом на даты экспирации месячных или квартальных опционов недельные серии заводиться в торги не будут. Первая экспирация недельных опционов на фьючерс на пару «доллар США – российский рубль» состоится 28 сентября 2017 года.

Шаг страйка составит 250 пунктов, диапазон страйков в торгах: ± 10% от центрального страйка.

---
Возможно следующим этапом фьючерсы и опционы на биткоин?! )

Блог им. BB_ |Недельные опционы на фьючерс на индекс РТС

    • 17 января 2017, 14:50
    • |
    • Bullet
  • Еще

попытка номер два!

Московская биржа с 26 января 2017 года допустит для торговли на бирже Недельные опционы на фьючерс на индекс РТС.

Новые серии инструментов будут добавляться в торги за две недели до окончания их срока действия (экспирации). Срок действия недельных опционов будет истекать каждый четверг. Первая экспирация недельных опционов на фьючерс на индекс РТС пройдет 9 февраля 2017 года, сообщает торговая площадка.

основной вопрос, как будет считаться ГО )

Блог им. BB_ |Волатильность центральной связки 09.15

    • 12 сентября 2015, 08:22
    • |
    • Bullet
  • Еще
У кого какие мысли почему держится волатильность 80 страйка на 24-26%, и какая будет реализованная на ваш взгляд? прогноз.

Блог им. BB_ |Стратегия на декабрь - call spread

    • 02 декабря 2013, 12:15
    • |
    • Bullet
  • Еще
Зашел в спокойное место. Располагает. Заказал индейку. Жду. Размышляю.
Стратегия на декабрь. Ну с разумным риском, и не дергаться.
Заложим 2% слева риска и 4% таргет профит-тейк справа.
Вдруг Ралли. Buy after thanksgiving.

лонг 135 call, sell 142.5 call (если коснемся 135)
или на текущих.

Стратегия на декабрь - call spread

Блог им. BB_ |Посиделки опционных трейдеров !NOC - 31.03 в 15ч

    • 18 марта 2013, 15:38
    • |
    • Bullet
  • Еще
Посиделки опционных трейдеров — квантов "!NOC".

31 марта в 15 часов планируем провести посиделки опционщиков в Москве.

Тематика бесед:
— Улыбки: анализ и использование
-   Опционные стратегии для «тут» и «там».
— Подходы к рехеджированию: gamma +, gamma — позиций
— Методики оценки риска опционного портфеля
— Софт


Территориально: м. Бауманская (АнтиНОК в антикафе)
По времени: 3ч. (с 15 — до 18ч.), по стоимости — 240р.-480р. (оплата за время в антикафе)

Условие участия: желающие готовят доклад, остальные по приглашению (по рекомендации участника встречи) выступают оппонентами.

Запланированы доклады:
Олег. Улыбки волатильности: анализ и использование

Оппоненты:
to be defined

доп. темы для обсуждений:
— варианты замены опционов на спреды на комбинацию из опционов на фьючерсы
— торговые стратегии с VIX

Блог им. BB_ |Посиделки опционных трейдеров !NOC - 16.03 в 16ч

    • 11 марта 2013, 18:25
    • |
    • Bullet
  • Еще
Посиделки опционных трейдеров — квантов "!NOC"

16 марта в 16 часов планирую провести посиделки опционщиков в Москве.

Тематика бесед:
— Алгоритм расчета ГО
— Улыбки: анализ и использование
— Стоимость рехеджирования: методы оценки (в том числе, gamma +, gamma — позиций)
— Методики оценки риска портфеля
— Софт
— Торговые алгоритмы для «тут» и «там»

Территориально: м. Новослободская
По времени: 2-3ч.

Условие участия: оплата только за время нахождения 1час ~ 120р (такие рейты в Антикафе), каждый из присутствующих берет тематику, и выступает в форме доклада, с данными, желательно протестированными на истории + вопросы для обсуждения.

Желающим присутствовать просьба писать в личку и выбирать тему или указывать свой топик.


Блог им. BB_ |Экпирация февральских опционов - 155 страйк?

    • 07 февраля 2013, 13:31
    • |
    • Bullet
  • Еще
вчера нас начали активно лить, сегодня это продолжилось, рынок слаб и мы идем закрывать геп, в итоге сформировал позу на опционах, вероятное закрытие индекса в районе 154-160 к 15.02, таргет по профиту: 3% )) срок — 1 неделя.

пример конструкции:

Экпирация февральских опционов - 155 страйк?


попутно в стакане стали появляться крупные биды на 155м страйке, кто-то откупал при пониженной волатильности, видимо что-то знает, возможно двинемся вниз!

( Читать дальше )

Блог им. BB_ |Опционная позиция на увядающий октябрь

    • 03 октября 2012, 13:17
    • |
    • Bullet
  • Еще
Пробьем ли 155 — интрига октябрьской экспирации?! так как на 155 страйке продано много.
Опционная позиция на увядающий октябрь

С другой стороны, частники похоже активно и набирают 150 коллы, хеджируется кто как может, например продажей 155 и 160х:

( Читать дальше )

Блог им. BB_ |Опционы, гамма и dia bolo

    • 05 марта 2012, 11:16
    • |
    • Bullet
  • Еще
буквально недавно увидел по тв жонглирование диа боло, и заметил забавное соответствие -
моно боло — покупка голых опционов )
диа боло — покупка гамма положительных конструкций )

мастера диа боло и мастера опционных позиций )

вот видео про диа боло (после описания, самое интересное с 3й минуты):


полезные записи за 24 часа

★9 5 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 31 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 21 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 10 2 месяца инвестиций
★3 35 Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
★3 51 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★2 43 Философия неравенства
★2 7 Про звонки Макрона, Трампа и Шольца Путину.
+169 57 Почти 15 лет в рынке.
+110 51 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+105 143 Секта Карпо-Шадриных.
+99 18 Что делал в выходные?
+93 21 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+82 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+79 35 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+73 40 По 100й паровоз, не стучите колёса
+64 73 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+58 31 Друг, у тебя есть вклад?

самые обсуждаемые сегодня

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн