Мысли по ситуации

не смог постоять в стороне от таких интересных событий, и сделать небольшой прогноз.

итак вангуем!

Рубль.
События уже все прошли и нас ждет откат на уровни 60-61, ниже наверное пока вряд ли,
с дальнейшей проторговкой всю след. неделю и чуть падением волатильности.

ММВБ.
Рынок потихоньку начнут выкупать до 19 апреля (скорее всего 16-18 апреля, когда поймем что все поутихло сделают сквиз шортистам).

Нефть.
Пробили 71-72, далее откат на 69-70.

По геополитике.
Флоту их и нашим нужно время на дислокацию, событий пока особо нет, но вероятно 19-20 апреля наш рынок начнут сливать.
В сторонке мы не останемся, много заложено, готовились, будет хорошая ответочка для нато, поэтому все среагируют.
Вероятно рынки (причем и штатовский) активно просядут 23-25 апреля. Рубль рухнет в район 65-67 (может и сквиз на 70 к 25-26 апреля). Нефть к 80.
Индекс РТС к 100.
Но после реакции станет понятно что, штатам остается только вводить войска, на это они пока не пойдут.

Волатильность опционов (IV смотрю по майским месячным), SI — 19-25. RTS — 37-40, BR (c экспираций 25! апреля) — 28.
Из стратегий: на SI — можно немного покупка волатильности, частичный колл спред 62-70 ( риск 1 к 4) или 65-67
RTS — после отскока в район 111-112, пут спред 100-110 (риск 1 к 3), волатильность не думаю что будет выше 50 (на месяц).
BR — риск реверсал  69 \ 73 или колл спред 72 -78 (риск 1 к 5)

наиболее интересным выглядит брент, но ликвидности там мало.
Если не опционы, тогда покупка SI после отката (пирамидимся с 19 апреля), далее в мае после консолидации (для тех кто не поймал второе дно) — покупаем ножи, под дивидендные истории (плечо 1 к 5, ребаунд думаю процентов 10-15 будет )
рубль скорее всего останется в районе 65 и начнет плавно крепнуть, нефть начнет снижать, а ММВБ подрастать.

Продолжение балета будет скорее уже в июле.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.