Трендовый индикатор на трендовом рынке — до хера ума не надо.

Аххахаххха, на MACD???

Какой таймфрейм, сколько сделок в день

торгуйте и становитесь новым соросом!!! КТО лично вам мешает в этом простом для вас деле?!

Когда человек спит на ходу но хочет получить деньги он делает сразу 4 ошибки. 1. Собирает портфель. 2. Приглашает робота или следует за чабаном 3 пользует алкоритмы. 4 Заходит на мировой финансовый рынок-Казино и все теряет. Удачи и Пака.

Да, простая и однозначно рабочая классика!) По вашим результатам тестирования могу сказать, что они полностью репрезентативны, реальные торги покажут идентичный результат. Хорошая работа!

ves2010, Это видимо из-за проблем  с YouTube. Попробуйте через мой канал посмотреть www.youtube.com/@Argus_algo 

видос не работает

зачем люди вообще на фьючи лезут? никак в толк не возьму. перестаньте кормить биржи своими ликвидациями )) торгуйте спокойно на споте и не жадничайте. я как раз написал гайд по торговым ботам для спота

Argus_, а можно поменять на только в «лонг»? ;)

Argus_, дык, если с одним БА все так неоднозначно, то с чего арбитраж на 2 РАЗНЫХ БА (с меньшим К корр.) лучше?

Коэффициент корреляции между фьючерсами на один и тот же базовый актив, но с разными датами экспирации, как правило, будет очень высоким. Это связано с тем, что оба фьючерса зависят от одного и того же базового актива, и их цены будут двигаться в одном направлении. Однако, несмотря на это, корреляция не будет равна 1, так как на цены фьючерсов также влияют: Временная структура процентных ставок, ожидания участников рынка. Огромным минусом будет не удобство в оптимизации этой ТС.

Argus_, а если взять 2 фьючерса на один базовый актив, но с разными датами экспирации, какой у них К корр.?

bohemian rhapsody, Можно но не желательно. Нужно будет алгоритм входа менять. Или поменять на только в «шорт». В этом скрипте точно уже все рассчитано. Можно использовать BTCUSDt и TRXUSDt для оптимизации, а вход осуществлять на ADAUADt или BNBUSDt. Можно корзиной входить я когда тестил там везде хорошая эквити получается.

а с корреляцией, близкой к -1 можно?

ch5oh, Тайм фрейм в основном 30 мин или 60 мин. Скрипт я в телеграме выложу сейчас. t.me/ArgusAlgo

Выложу два скрипта первый оригинальный и второй где тайм-фрейм оптимизировать можно.

Just fyi: Для меня нормально по громкости.

К этому видео я выбирал по следующему принципу: ликвидные, волатильные, и с большой историей для тестов.

Не понятно только по какому принципу отбирать активы?