Все хотят спрогнозировать движение Сбера завтра. Попробуем вместе.

Цель — прогноз Сбера на 1 (1-3) дня.

Входные данные — с декабря рост акций (и амеры, и акции РФ, и Сбер), последнюю неделю резкий обвал всего, будет продажа 50% УК Сбера по линии ЦБР-Правительство. Дополним паникой на коронавирусе (вирус есть, паника гипертрофировано сильная), борьбой Трамп-демократы.

Анализ данных — последние 3 месяца ФРС, ЕЦБ, ЦБ Китая массово печатали деньги. Итог — сначала рост акций-фьючерсов по всему миру, потом деньги перенаправили в ФРС (как итог этого вырос доллар против евро, выросли гособлигации США, очень сильно выросли акции высокотехнологического сектора США — Apple, Tesla, Microsoft). В последнюю неделю — паника на вирусе, удар по Трампу (обвал на акциях США и далее по всему миру, «Трамп виноват», отметим и убытки инвесторов за февраль — бонусов им не будет, «это жертва»). На ММВБ игра избушек, Сбер купили 26 февраля на 1800мр (начали игру вверх, неудачно), 27 февраля на новых прогнозах все купленное продали (отметим, что с 18-00 до конца дня продали 800мр, это была паника избушек) с небольшим убытком, ~0,5% от 1800мр. 27 февраля на фоне паники — на ММВБ переставили на 4% вниз, чуть слили — 700мр (всего лишь :), сравни с 1800мр).

( Читать дальше )

В пятницу 21 августа 2018 на ММВБ в послеторговую сессию прошли значительные по объему сделки. Событие значимое, может быть индикатором РЦБ на многие месяцы. Куда пойдем? Вниз под весом санкций? Или вверх на ослаблении последних?
Обсуждение начал Ignat в посте https://smart-lab.ru/blog/495475.php и оно незаслуженно прошло незамеченным. Рассматривались покупки/ продажи 19 эмитентов. Остальные объемы (у других эмитентов), наверное, незначительны.
Продолжим. И расширим поле нашего исследования на рынок АДР, послеторговую сессию буржуев в Лондоне, на тех же 19-ти эмитентов.
Объем на ММВБ составил 21.2 млрд. рублей.
Объем на АДР составил 11.62 млрд. рублей.
Сравним эти объемы с Индексом ММВБ.
На графике. 



Синия линия — объемы на постторгах ММВБ в зависимости от эмитента.
Красная линия — распределение суммы 21.2 млрд. рублей по индексу ММВБ. Это «имитирует» покупку гипотетическим индексным фондом на указанную сумму. Видно, что в полеторговую сессию или закупился по индексу индексный фонд, или закрылся весь индексный фонд и его купил кто-то очень большой (гораздо больший по объему фонд, фонд-стратег, фонд-инвестор, фонд владения).

( Читать дальше )

По всей видимости деньги от продажи по SPO Сбербанка в значительном объеме остались на рынке АДР. Кто их хозяин (ЦБ РФ, агент ЦБ РФ, ВТБ, Сбербанк, ...) интересно, но неважно. Главное — куда их пристроят? Вряд ли в Сбербанк. Остаются Роснефть, ВТБ, Газпром. Вчера вздернули АДР Роснефти, на ММВБ повторили, но рост был совершенно без объемов. Сегодня в рост идет АДР ВТБ (и повтор роста на ММВБ), но этот рост не проспали — на ММВБ проявились объемы — влили 500 млн. на 13-00. Кто на очереди следующий?