Комментарии к постам Андрей Азацкий

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Андрей Азацкий, я сам склоняюсь к идее контроля улыбки. Любые манипуляции сразу видны… особенно если сравнивать историю нескольких кварталов.
avatar
  • Сегодня в 10:35
  • Еще

Сергей Олейник, простой пример, хочу допустим я посмотреть, на сколько реально работает такой индикатор как ProbabilityCone на ряде разных инструментов. И с каким типом волатильности его лучше использовать. (возможно где то рынок переоценивает опцоны, где-то биржа задрала улыбку, а реально сделки по иным ценам совершаются и прочие...)

Есть несколько возможных подходов — либо сделать мини бектест и посчитать на сколько данный идникатор может быть полезным (в автоматическом режиме), либо же торговать набивая свои шишки… Я пока склоняюсь к первому варианту.

Так же, может понадобиться для алго-трейдинга (но пока что, это перспектива).

 

avatar
  • Вчера в 23:16
  • Еще
Андрей Азацкий, так вам графики и не надо строить… В Квике все строит СПАН-калькулятор. Именно его греки по сути и важны, они могут подсказать сентимент и риски комьюнити, которое видит брокер и маркетмейкер, а все остальное на рынке не имеет значения.
avatar
  • Вчера в 23:09
  • Еще
Сергей Олейник, вот я как раз и собираюсь провести ряд тестов что бы определить что оптимальнее будет.

На формулы плюнуть не выйдет, так как опционы — более чем какой либо иной актив объясним с математической точки зрения и без этого мы не смогли бы строить красивые графики и анализировать стратегии…
avatar
  • Вчера в 21:25
  • Еще
Андрей Азацкий, плюньте на формулу… опционы -это торговля волой, она на всё влияет и ей биржа вместе с маркетосами активно манипулирует. Опционы не для спекуляций, там надо рассчитывать на экспирацию, тогда и тета не очень важна, важны временная и внутренняя стоимость, а как они распадаются  — это дело десятое.
avatar
  • Вчера в 21:18
  • Еще

3Qu, Благодарю за наводку на книгу. хоть формула, что в книге — не сошлась с калькулятором, однако вычитал пункт про календарную поправку. 

Судя по всему, всюду отображается нормированный коэффициент.



К
ак итог, расхождение конечно есть, однако уже в копейках, так что можно считать что причина найдена.

 

theta — это тетта без нормирования,

theta2 — это тетта нормированная на календарную поправку 1/365

avatar
  • Вчера в 21:03
  • Еще
К.О'Тяра, Я хочу понять, от чего стандартная формула такие значения показывает… Вопрос тут скорее, в чем именно ошибка может быть.
avatar
  • Вчера в 20:19
  • Еще
Андрей Азацкий, Так тэта это же и есть — распад за день. А по-вашему что?
avatar
  • Вчера в 19:49
  • Еще
Не факт, что на моех классический вариант БШ. У меня по их же методике на их данных всегда не сходилось на ± пара рублей с текущим моментом, особенно ближе к вечеру расхождения были.
Посмотрите, таки, Балабушина, все таки книжка моех выпущена. Хотя, тоже уже древняя, сейчас они методу явно поменяли. Пару лет тому искал на моех их методу, но не нашел.
avatar
  • Вчера в 18:13
  • Еще

3Qu, Так вот что странно — то нет не забыл) И даже время в секунды перевожу и календарная поправка так же в секундах) 

Если вот считать тетту, как просто разность между (теоритической) ценой сегодня и сдвинутой на 1 день во времени, то сходится с разностью на 1 рубль примерно...

avatar
  • Вчера в 17:50
  • Еще

Сергей Олейник, Вот я и хочу понять как раз, в чем именно ошибка. Формула, что я использую — сходится с той, которая представлена в интернете, в книгах и с той, которую я когда то сам выводил...

 

А вот результат какой то кривой.

avatar
  • Вчера в 17:37
  • Еще
Андрей Азацкий, в качестве гипотезы. Мож %% забыли на 100 поделить и потом на 365.
Случается иногда.)
avatar
  • Вчера в 17:32
  • Еще
stanislav sagaydak, Так как я задаю ему параметры волы, а не выбираю актив, то он берет заданное значение — т.е. точно не по HV
avatar
  • Вчера в 17:30
  • Еще

3Qu, Формула у меня 100% соходится с той что я представил, я в свое время, Блека-Шоулза мог ночью спросоня записать и разъяснить)) Диплом писал по опционам когда студентом был. К тому же, я сам еще тетту выводил и вплоть до груков третьего порядка где то были формулы написаны на листиках как заметки)

 




В
се формулы используемые внутри так же корректны, так как иные греки сходятся.

avatar
  • Вчера в 17:28
  • Еще
Андрей Азацкий, у вас расчеты глючат… если премия 1704 то как тета может быть 25489
avatar
  • Вчера в 17:25
  • Еще
stanislav sagaydak, Гамма сходится, он просто округляет, а мой больше знаков плсле запятой пишет
avatar
  • Вчера в 17:23
  • Еще
Там и гамма не сходится. Возможно, калькулятор просто глючит, он вообще не очень-то работает, только на самых ходовых контрактах. Тетту он считает не по IV, а по HV, можно посмотреть, какую ист волу он рисует на кнопке кривая волатильности.
avatar
  • Вчера в 17:21
  • Еще
Андрей Азацкий, все считал, и тету тоже. Небольшие ошибки с моех есть, у них метода какая-то немного другая, но некритично.
Методу расчета брал из книги Балабушин? Фьючерсы и опционы. В инете есть.
avatar
  • Вчера в 17:19
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн