Комментарии к постам Андрей Азацкий
Сергей Олейник, простой пример, хочу допустим я посмотреть, на сколько реально работает такой индикатор как ProbabilityCone на ряде разных инструментов. И с каким типом волатильности его лучше использовать. (возможно где то рынок переоценивает опцоны, где-то биржа задрала улыбку, а реально сделки по иным ценам совершаются и прочие...)
Есть несколько возможных подходов — либо сделать мини бектест и посчитать на сколько данный идникатор может быть полезным (в автоматическом режиме), либо же торговать набивая свои шишки… Я пока склоняюсь к первому варианту.
Так же, может понадобиться для алго-трейдинга (но пока что, это перспектива).
3Qu, Благодарю за наводку на книгу. хоть формула, что в книге — не сошлась с калькулятором, однако вычитал пункт про календарную поправку.
Судя по всему, всюду отображается нормированный коэффициент.
Как итог, расхождение конечно есть, однако уже в копейках, так что можно считать что причина найдена.
theta — это тетта без нормирования,
theta2 — это тетта нормированная на календарную поправку 1/365
3Qu, Так вот что странно — то нет не забыл) И даже время в секунды перевожу и календарная поправка так же в секундах)
Если вот считать тетту, как просто разность между (теоритической) ценой сегодня и сдвинутой на 1 день во времени, то сходится с разностью на 1 рубль примерно...
Сергей Олейник, Вот я и хочу понять как раз, в чем именно ошибка. Формула, что я использую — сходится с той, которая представлена в интернете, в книгах и с той, которую я когда то сам выводил...
А вот результат какой то кривой.
3Qu, Формула у меня 100% соходится с той что я представил, я в свое время, Блека-Шоулза мог ночью спросоня записать и разъяснить)) Диплом писал по опционам когда студентом был. К тому же, я сам еще тетту выводил и вплоть до груков третьего порядка где то были формулы написаны на листиках как заметки)
Все формулы используемые внутри так же корректны, так как иные греки сходятся.