Replikant_mih, Ну так в чем противоречие у вас плечо по фьючерсу и нет плеча по акции это классический хедж для целей получения контанго, если вы по акциям влезете в плечо у вас потеряется экономический смысл так как затраты на подержание плеча по акции будут выше выгоды от распада контанго.
И это говорит Коровин, который продавал хвосты опционов без покрытия! Бля, Илюша, ты серьезно? Думаешь, мы не помним твои супер без рисковые стратегии ?
Илья Коровин, a esli ya plechi i riski raschital do nulya i bolshe ))) Ya toge norm peregil padenie i zarabotal norm, pri chem tut opcioni ili plechi, ludi prosto gadnii na ovosi nadeyatsya, u vas ge toge takoi piriod v gizni bil)))
Многие мыслят линейно, ничего не проверяют не тестируют. Думают если +5% то с плечом 10 будет +50%, или видят эквити и думают что плечо 2 это х2, плечо 3 это х3, итд.
Но в реальности, плечо 5 может быть ноль)) Лишь ~20% линейных статистических алгоритмов какое то время зарабатывают. Из этих 20% большинство ломается когда включаешь плечи. Многие алгоритмы ломаются просто от включения сложного процента, без плечей..
Кухни не просто так дают трейдерам море индикаторов + плечи))
Я скажу без базара.На биржу несем 10% от годового заработка. Преф акций берем больше, чем обычных.Как берем? Размер участия в сделке зависит от тайма и размера фрактала ( идеально 5 свечей ).Если фрактал (угол ) 5 дней, то участие 20% от счета.Если 1 день, то 10%.Если 5 недель, то 40%.Если 5 месяцев, то 80 %. Заметили закономерность?
Mathman, Тоже мыльный, но только тут сам эмитент зачастую заинтересован в их росте, в отличии от каждонедельного выпуска всё новых и новых токенов, в надежде, что что то да выстрелит.