Ещё год назад я ставил себе цель использовать все возникающие на рынке возможности.
При этом, однако же, в механизме поиска ТС я минимизировал время в рынке, ну и прочее: просадки, ограничения по норме прибыли снизу и т.п.

Теперь всё иначе. В какой-то момент я наткнулся на вакансию, совершенно случайно, на каком-то LinkedIn, разработчика на C++, где-то в богатой Швейцарии.
Суть вакансии была про то, что ищут разработчика с большим опытом бла-бла-бла для разработки снайпер-ботов на децентрализованных биржах. Вообще, это ломает мозг — как это биржа может быть децентрализованной?

Децентрализованные биржи (DEX): Торговля происходит напрямую между пользователями через смарт-контракты, без участия посредников. Примеры: Uniswap, Sushiswap. На DEX используется механизм автоматизированных маркетмейкеров (AMM), где ликвидность обеспечивают пользователи, которые предоставляют свои токены в пулы ликвидности и получают за это вознаграждение.

Эта вакансия для меня была не вакансией, а пищей к размышлениям, потому что я первый раз услышал термин «снайпер-бот».

( Читать дальше )

Как-то однажды мне сказал А. Кургузкин, когда я попросил его меня проконсультировать, что это ему надо учиться у меня, а не мне у него. Но, всё же, он меня проконсультировал: когда я бродил в осеннем октябре по набережным Москвы и слушал аудио его «Лабиринта иллюзий». Во многом он прав, только вот лабиринтом иллюзий является не только и не столько рынок, сколько вся наша жизнь.

Может быть, наша интенция про заработать миллиарды или войти в 3% успешных — это всего лишь желание победить мир в своём «мстительном торжестве».

Я не знаю, с какой целью Александр написал эту книгу, но мне очевидно, что она знакомит с его личностью куда глубже, чем годы личного общения.

Бэкон:

Понимание человека, когда он уже пришёл к какой-то мысли … притягивает все вещи для её поддержки и согласования с ней. И хотя существует большое количество и вес аргументов с другой стороны, ими он пренебрегает или презирает или по каким-то признакам отставляет или отвергает.

Когда начинающие (да и не только) трейдеры и спекулянты смотрят на ценовой график, они видят на нём кучу подтверждений того, что в короткое время станут баснословно богаты. И не видят кучи подтверждений того, что этого не будет. Будто бы на них надеты очки, которые фильтруют противоречащие их инсайту факты.

Я имел опыт общения с несколькими трейдерами, которые яростно, с пеной у рта, доказывали мне работоспособность и жизнеспособность своих торговых идей. На мои сентенции о том, что их идеи будут работать примерно так же, как и всё остальное на рынке, их поведение становилось откровенно враждебным. Они не могли принять той точки зрения, что они или ошибаются, или всё не так однозначно и их роль — это не роль Аксельрода из Миллиардов, хотя, тут надо сказать, что он — инсайдер, а не спекулянт.

( Читать дальше )

Результаты неоднозначные, хотя есть вполне конкретная закономерность почти по всем бумажкам. Увидите ли? :)

Методика такая:

• берём историю с 2010 или откуда она есть по бумажке
• ищем лучшую сделку внутри дня по максимальной прибыли
• фиксируем время входа и выхода, прибыль
• делаем это как для long, так и для short
• сделки, открытые с 10:00 до 10:30, выкидываем
• оставшееся приводим к часам суток и дням недели, прибыль агрегируем
• чартим

Про рисунки ниже:

• в заголовке диаграммы — тикер и направление сделки
• по Y — день недели, где 1 — понедельник, 5 — пятница
• по X — час суток, в котором открыта или закрыта сделка
• на левой диаграмме — входы, на правой — выходы и, что важно — они связаны! тут вам не просто агрегация всех входов или выходов
• размер точки — суммарная прибыль от сделок в этот день и час — открытых слева, закрытых справа

Ищите рыбу. Найдёте — напишите :)
Приятных выходных :)

ps замучился вставлять картинки. Хорошо бы поиметь механизм для массового прикрепления картинок!

( Читать дальше )

Речь пойдёт о тестировании портфеля торговых систем или портфеле инструментов — не имеет значения.
Уже год как родилась в голове эта мысль, а оформленность у неё появилась после торгов на Binance в мае этого года.

Если торгуешь пакетом чего-то — инструментов или алгоритмов, и стоит задача капитализации финреза после каждой сделки, то необходимо синхронизировать каждый агент, который выполняет свой вариант торговой системы на конкретном инструменте, друг с другом. Конечно, тщательно учитывать все сопутствующие расходы, вроде комиссий и прочего, округляя в убыточную сторону.

Это нужно сделать для того, чтобы, когда какой-то агент завершил очередную сделку с прибылью или убытком, то общая доступная сумма депозита корректировалась и следующий агент, открывающий сделку, принимал во внимание новый размер доступного капитала.

Конечно, тут нужно будет зафиксировать долю депозита, выделенную на каждого агента/инструмент, но не абсолютную, а относительную.

Далее, нужно синхронизировать обработку свечей агентами так, чтобы в те моменты, когда агент закрывает сделку, корректировался размер общего депозита, а при открытии — размер доступного.

( Читать дальше )

Почему никто не может нарисовать не запаздывающую МА?
Это не просто легко, но и чрезвычайно полезно! :)

В комментариях к одному из предыдущих постов @Владимиров Владимир вспомнил об одной идее, всегда витавшей в массах.

У ценового графике есть ось X — это время, и ось Y — это значение цены.
Давайте добавим ещё ось Z, и пусть это будет ускорением.

А дальше мы будем это ускорение считать. И я уже даже не знаю, писать ли о том, как это сделать, с учётом того, что тут все пипец какие умные собрались :))

Посмотрите на Машечку моего производства. Не правда ли, выглядит прекрасно? Она белая, а для сравнения рядом обычная :)



Она — опорная и ускорение считать я буду от неё и, возможно, даже когда-нибудь об этом расскажу :)
Ещё одна моя прелесть внизу и изначально зашита в мою шайтан-машину, — отлично показывает лучшие экстремумы для входа/выхода из позиций, но тут, конечно, есть немного ложных опят. Но они фильтруются, ведь главное — что их НЕМНОГО :)

Весь дьявол в деталях, конечно.
Но я-то считал для себя, для понимания, сколько я могу вогнать в свои торговые алгоритмы.
Спойлер: был разочарован. Ещё два года назад это были сотни М.

Вводные ограничения: размер позиции не должен быть больше 10% объёма минутной свечи и не меньше 30к руб.

Вот что у меня получилось:

Часть 1:


Часть 2:


( Читать дальше )

Доброй ночи.

После отпуска я много размышлял о том, почему же я, при таких отличных результатах на тестах, да ещё и с кучей перекрёстных проверок, никак не решусь запустить торговлю на всю котлету. А потому что не хочу быть слившим :) далее — подробнее.

Собрал в кучку мысли об этом, и фиксирую их для моей истории.



Граница между уверенностью и самоуверенностью
В том, что разработанный мною подход работает в краткосрочной перспективе — у меня нет сомнений, это было проверено на живом рынке и живыми торгами. Однако, тут самое время собирать камни вспомнить о моей цели: абсолютно автономная торговая система, за которой не нужно присматривать месяцами или даже годами. И вот в том, что я этой цели достиг — я вовсе не уверен. Ибо подход слишком сложен, и как бы хорошо выдуманная мной система ни зарабатывала на тестах и даже в первое время реальной торговли — сливать она будет ещё быстрее, если звёзды (ха-ха-ха, и тут астрология) образуют, скажем так, новую конфигурацию. Эта самая ситуация регулярно происходит и с трейдерами, и, тем более, алготрейдерами, которые тем более не имеют возможности так же оперативно подстроиться под изменения в окружающей действительности, как и человеческий мозг.

( Читать дальше )