Блог им. AVBacherov |Модернизированный фрактал Вильямса. Фрактальные уровни и анализ отклонений.

Бывает очень полезно искать локальные экстремумы. С точки зрения математического моделирования на ценовых рядах, это не такая тривиальная задача. Я пробовал разные методы, и на удивление, весьма неплохими оказались достаточно известные всем — фракталы Вильямса. Те самые которые ищут максимум или минимум цен среди N+1 значений по простому условию –центральное из них было выше, или ниже тех, которое идут до неё, и после. Особенно хорошо фракталам удается находить такие экстремумы на больших временных интервалах и с большим количеством N (График 1, Фаркталы Вильямса N=30 Days)


Модернизированный фрактал Вильямса. Фрактальные уровни и анализ отклонений.

Однако, самый большой недостаток фракталов Вильямса, это скорость их появления. То есть существенное запаздывание появление, что делает их абсолютно непригодным с точки зрения проведения хоть каких-нибудь значимых динамических исследований. Они прекрасно отображают историю, но и только. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что и в ТА его редко используют. Помнится в 2017 году мы с другом написали робота, который должен был торговать от уровней, которые показывал последний известный фрактал (График 2. Пример построения фрактального уровня).



( Читать дальше )

ОФФТОП |Что я использую из ТА?

технический анализ
Меня часто спрашивают, использую ли я какие-нибудь приемы или индикаторы технического анализа (ТА) в своей работе❓

Многие знают, что я не сторонник ТА, по крайней мере в той части, как он изложен в большинстве книг. Но я верю, что используя его подходы можно построить алгоритмическую стратегию, которая будет какое-то время (чаще всего не продолжительное) извлекать прибыль с рынка свыше среднерыночного уровня. А если алгоритм будет использовать еще и плечо, то прибыль может быть очень и очень неплохой (правда такой же величины может быть и убыток).

В поисках таких алгоритмов есть два существенных нюанса:

1️⃣ Это намного сложнее, чем строить карьеру или расти как специалист

2️⃣ Сроки жизни таких алгоритмов невелики, а время разработки продолжительны. Поэтому они должны за свое время жизни заработать так много, чтобы покрыть все издержки и принести прибыль.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн