Это тип инвесторов оторван от реальности от слова совсем. Они живут в своей матрице в прямом смысле этого слова и Архитектор определяет их судьбу. Когда жизнь на рынке всем подкидывает сюрприз, они говорят, что это сбой в матрице. Определяю они его по эффекту дежавю. У аклотеров Морфиус, который вручает синюю и красную таблетки, известен под именем Торп. Он когда-то придумал как в карточную игру  «очко» обыгрывать казино. История умалчивает, сколько раз после этого Торпу ломали ноги, и ломали ли, но книжечку «Как накласть на диллера» он всё-таки написал. Есть подозрение, что сделал он это тогда, когда его метод обдиралова, престал работать. 

Воодушевившись идеями игр с вероятностями, аклотеры начали активно копать эту тему и старались прикрутить её не только к азартным играм но и к бирже. В торговле на бирже они видели не акции, облигации, фьючерсы и другую финансовую ересь, а циферки и зависимости между ними. Для них биржа превратилась из вторичного рынка обращения ценных бумаг в игротрон, который со скоростью в миллисекунды выплёвывает тонны цифИрь!

Пожалуй это самая многочисленная группа инвесторов на рынке ценных бумаг. Они считают, чтобы добиться успеха в инвестициях и заработать свои хулиарды, инвесторам не нужно ничего кроме знания цен и иногда объёмов торгов на рынке. Всё остальное это лишние данные, которые только мешают правильно принимать решения. Но здесь стоит сделать оговорку, что этой крайний случай шизофрении. Есть менее больные, которые пытаются скрестить ежа с носорогом и говорят, что ещё стоит смотреть на различные экономические или финансовые показатели, которые очень любят факеры.

Чартеры и техеры должны обладать начальными знаниями школьной алгебры и уметь чертить на уровне первой лекции по черчению. Их инструмент — офицерская линейка, калькулятор и Excel, правда последними они пользуются ровно настолько, насколько полезны счёты. В нынешнем мире все эти инструменты встроены в торговые терминалы, которые приводят к кротиной слепоте почти всю популяцию данного типа инвесторов.

Надо сказать, что этот тип планомерно воспитывают в <a href=«smart-lab.

Бывает очень полезно искать локальные экстремумы. С точки зрения математического моделирования на ценовых рядах, это не такая тривиальная задача. Я пробовал разные методы, и на удивление, весьма неплохими оказались достаточно известные всем — фракталы Вильямса. Те самые которые ищут максимум или минимум цен среди N+1 значений по простому условию –центральное из них было выше, или ниже тех, которое идут до неё, и после. Особенно хорошо фракталам удается находить такие экстремумы на больших временных интервалах и с большим количеством N (График 1, Фаркталы Вильямса N=30 Days)

Однако, самый большой недостаток фракталов Вильямса, это скорость их появления. То есть существенное запаздывание появление, что делает их абсолютно непригодным с точки зрения проведения хоть каких-нибудь значимых динамических исследований. Они прекрасно отображают историю, но и только. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что и в ТА его редко используют. Помнится в 2017 году мы с другом написали робота, который должен был торговать от уровней, которые показывал последний известный фрактал (График 2. Пример построения фрактального уровня).

📈 Индикатор Differential – это мой первый и простой индикатор для оценки текущей и ожидаемой доходности. Удобно использовать с Moving Average (скользящей средней) и Bollinger Bands (Полосами Болинджера)

На своих вебинарах и курсе ТРИ КИТА ИНВЕСТИЦИЙ, я часто повторяю, что инвестора должна интересовать не цена актива, как базовая метрика, а «ожидаемая доходность». Все расчёты портфелей строятся именно на ожидаемой доходности и ее дисперсии/среднеквадратичного отклонения. Поэтому бывает очень полезно быстро оценить эти показатели для одного или серии активов, чтобы потом, не прибегая к сложным математическим расчетом, прикинуть стоит ли включать эти активы в портфель или нет (если быть совсем точным, то ещё нужна корреляция, но об этом я напишу в следующий раз).

Для этого я использую простой самописный индикатор «Differential», который умеет вычислять как производную первого порядка между двумя любыми ценами, так и доходность между ними (приращение в процентах) (смотри график 1).