Новости тг-канал
Купить Mozgoviktrader-journal,
1. По месячной статистике годовая волатильность 25,37. Это значит, что VAR(95) = 42%, то есть с вероятностью 95% убытки по году не превысят 42%. Максимальная просадка на дневном таймфрейме была 35%, что существенно меньше данного значения.
2. Специально в описании указано, что инвесторы должны быть готовы к волатильности 45%. То есть дана с большим допуском, чем историческая.
Поэтому я не считаю, что я кого-то ввожу в заблуждение. Скорее наоборот сильно перестраховываюсь.
За похвалу, спасибо. Рад, что есть профи, которые понимают сложность трейдинга:)
Многие летают в облаках :)
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Комментарии к постам Алексей Бачеров
Алексей Бачеров, 1) просадка по сути в 1,5-2 раза больше чем заявленная — это очень сильно ухудшает коэффициенты, и, извините, но считать просадку по месяцам в таком случае — это почти манипуляции))) 2) если микс будет трендово падать на протяжении месяца без особых откатов — у вас скорее всего будет перехай по счету, так как у вас скорее всего трендовые стратегии, именно поэтому сравнивать с ммвб полной доходности не совсем корректно, но это сугубо мое субъективное мнение 3) ну и конечно 8-10 лет торговать в плюс — это огромный респект.
trader-journal, я исхожу из того, что риски в ОФЗ не могут быть сопоставимы с рисками в алго-торговле. Поэтому сравнение будет некорректным. Я бы даже бенчмарк сделал условный индекс акций с плечом, но будет мало понятно.
По волатильности, Вы правы, месячные данные сглаживают волатильность, по сравнению с дневной, но при большой истории это не так существенно, так как вес одного дня, пусть даже самого хорошего или плохого в выборке сильно уменьшится на том же временном интервале.
По волатильности, Вы правы, месячные данные сглаживают волатильность, по сравнению с дневной, но при большой истории это не так существенно, так как вес одного дня, пусть даже самого хорошего или плохого в выборке сильно уменьшится на том же временном интервале.
Алексей Бачеров, Шарп (1,18) сам по себе хороший. Но важно, на каких данных он посчитан. Если Шарп считали по месячным доходностям, а внутри месяца бывали глубокие провалы (до −35%), то месячные данные могут занижать истинную волатильность и сглаживать риск. В части бенчмарка, я бы брал безрисковую ставку ОФЗ например, а не фондовой индекс, так как у Вас не может быть корреляции к нему. Но это дело вкуса)
trader-journal, если считать Кальмара от просадки по дневному тайм фрему, то да, Вы правы. У меня все расчёты сделаны от месячных, просто всё автоматизировано. Более того, Кальмара советуют считать от среднегодовой доходности за последние три года, и относить к максимальной просадке, и тогда он будет ещё меньше.
Но здесь важно, чтобы все сравниваемые параметры были посчитаны одинаково. Например, общая рекомендация по Шарпу говорит о том что он должен быть выше 1, и чем больше тем лучше, но на мой личный взгляд важно сравнивать не с абсолютными значениями, а по отношению к бенчмарку. И стратегии с 0,5 шарпом сейчас более чем в два раза лучше индексного инвестирования.
Но здесь важно, чтобы все сравниваемые параметры были посчитаны одинаково. Например, общая рекомендация по Шарпу говорит о том что он должен быть выше 1, и чем больше тем лучше, но на мой личный взгляд важно сравнивать не с абсолютными значениями, а по отношению к бенчмарку. И стратегии с 0,5 шарпом сейчас более чем в два раза лучше индексного инвестирования.
Алексей Бачеров, Если Кальмара считали от просадки 17%, он получается высоким (у вас 2,14). Но если же брать реальную 35%, то грубо = 1,1. Правильно? Или я ошибаюсь?
trader-journal, верно, CAGR за последние 3 года = 20,6%, за 4 года = 27,4%, 5 лет = 24,5%. Максимальная просадка на полной стратегии (не как на комон) была в 2022 в этом периоде что-то около 35%, если считать по дням, но 2022 был закрыт по итогу +50%.
Алгоритмам нужна волатильность, и я бы даже сказал определённого вида волатильность, которая часто бывает на рынке, но не всегда и 2024 — 2025 год тому примеры. Подробнее может рассказать Илья Гадаскин, он автор данной стратегии и мой партнер. Я ему скинул ссылку на пост, надеюсь он подключится к нашему диалогу.
Как я понимаю, для подобных направленных алгоритмических стратегий последние пару лет в целом неудачные, например А.Г. у себя писал: https://smart-lab.ru/blog/1255501.php
Алексей Бачеров, спасибо за ответы. Как я понимаю, бОльшая часть профита была сделана в первую половину торгуемого периода (2018, 2020 годы). Ну да, там рынок получше был. А за последние 3-4 года у Вас около 20-25%% годовых при просадке 20-30%.
Alchemist01, все стратегии в автоследовании созданы для PR, нет цели получить много подписчиков на них. Это несёт репутационные риски. Кроме того, есть ещё разные реализации автоследования у разных брокеров, что мешает подключению алгоритмов. В Finam — автоследование реализовано как «трансляция» (повторение) сделок с реального счёта, на котором совершаются сделки. В Т-инвестициях и Fintargete — нет реального счета, а есть виртуальный портфель автора.
Интересно почему стратегии не у Т брокера, врятли у Финама больше клиентов.
- Вчера в 13:30
trader-journal, да, Вы верно понимаете, что по итогу 2-х лет (2024-2025) по данной стратегии убыток.
trader-journal, на комоне стратегия запущена только в 2023 году, и там стоит только один алгоритм, и он в упрощенном виде. На сайте ABTRUST есть соответствующее предупреждение: «Финам с помощью его сервиса автоследования COMON. Необходимо открыть брокерский счет и подключить его для копирования алгоритмической стратегии ABIGTRUST. В настоящей реализации стратегия сильно урезана по функционалу из-за маленького порога входа.»
А почему Вы выбрали срок именно с 01.07.2023? Просто интересно чем продиктован данный выбор.
trader-journal, в тексте есть оговорка: **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
Но согласен, что надо убрать слово «несущественно» :)
Однако, в описании стратегии и на сайте и на COMON четко указано, что нужно быт готовым к волатильности в 45%!
Кроме того, в COMON стратегия сильно урезана, о чем есть соответствующее предупреждение на сайте ABTRUST.
Просадка на комоне 32%, а на сайте 17%? Правильно? В связи с чем расхождения?
А на комоне с 1 июля 2023 года доходность по сегодня доходность 5%? Или я не туда смотрю?
Правильно ли я понимаю, что с 1 января 2024 года там убыток?
Суммарный убыток за последние 2 года?
Суммарный убыток за последние 2 года?
Adventist, надоело читать ваши глупости. Отправлю ка я вас в ЧС.
когда торговались гонконские доллары, года три назад, у меня была пару месяцев открыта позиция шорт в БКС, бкс исправно получал ежемесячную комиссию, а я получал убыток как как доллар дорожал, потом БКС без обьяснения причин, придумали там свою внутреннюю потому что потому, и закрыли мою позицию, а на следующий день гонконский доллар нарисовал свечу вниз. поэтому мое мнение БКС ЭТО ЛОХОТРОН!!! и подобных историй у меня наберется штук пять. У меня были куплены квартальные путы на ВТБ, через месяц БКС мне закрыл позицию со словами потому что потому и никто мне не компенсировал уплаченную мною премию которую я заплатил.
- 01 февраля 2026, 14:53
Алексей Бачеров, определение экономики) насмешил, больше ничего про неё не знаешь? А я изучал экономику в университете. В экономике есть точные формулы, правила, расчёты. А, хотя зачем я что-то доказываю) инфляция это экономический показатель, значит нафиг вообще его, что это вообще такое тогда? Это ж получается гуманитарная цифра инфляции, че ее считать и учитывать и вообще как т зачем? Ведь у гуманитариев нет точного, значит и инфляция неточная и субъективная оценка кого-то, в данной случае непонятных людей по старинным формулам.
- 31 января 2026, 14:47
tradeformation, хороший анекдот, надо запомнить :))
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс