А. Г., Кстати, тот, кого ты называешь «Серегой» тут, и на чей пост даешь ссылку — это один и тот же ник.

он просто обратил внимание на то что ты алготрейдер, позвонил мне и спросил может ли меня заинтересовать этот человек, чей пост он прокомментировал, больше он  к тебе не сунется

А. Г., придурок, у меня дети, мою Тс знают даже лушье меня. И зарабатывают больше чем ты

А. Г., Слышь ты, Хуру недоделанный, я со своими копейками в любой месяц, менее 80% чистой прибыли не тягаю, и всего послетрех дней знакомства с моей алгоритмической системой, даже Серега уделывает тебя по всем статьям и как трейдера и как алготрейдера сейчас у него более 520% по итогам 4 месяцев торговли и ни единой ошибки про проведении торговых операций. потому — Умойся!
Что еще сказать?
Всего за 4 месяца, даже он понимает какой ты трейдер и прокомментировав твою и стратегию и связку отчетливо понимает ты просто ГОВНО!

и как дополнение, мои кровные копейки чуть более твоих кровных вложение, а поскольку я не ключную бабки в управление, и не выдаю чужое бабло за свои деньги, то получается ты даже не Говно, ты ДЕРЬМО! поскольку инвесторы кроме уплаты комиссии брокеру, чего не имеют от твоей стратегии

А. Г., рынок иногда сильно меняется. В 12 году я увидел, что мои системы с многолетним бэктестингом и опытом успешной работы полетели в тартарары. Такую же подлянку я (задним числом) обнаружил на насдаке.  
Думаю, что нужно торговать то, что работает здесь и сейчас, но все время мониторить смену рыночного режима. 

А. Г., ну тут еще и июль месяц помогает, самый низко активный месяц в году

А. Г., да этому боту пятой колонны все равно юань, доллар, газпром лишь бы был повод поныть и пошакалить

А. Г., в штатах

А. Г., нафиг вы ему отвечаете?.. он с пиндостана

А я подбираю юань в лонг, пойдет выше 12,700 по моим расчетам.

А. Г., всех обманут… у меня шорт, но юань сложно предсказать, там сплошные переливы крупных объемов…

А. Г., ну это мы знаем

Попробую прогнать на досуге, благо в Matlab это имеется.

А смысл?

Ответ будет с Вашей стороны?

Сколько баров нужно, чтобы быть вполне уверенным в положительной доходности ТС в будущем?

С уважением

А. Г., это правда

Но драмы бывают разные — семейные, драмы с животными, полицейские драмы и т.д.

Эта драма посвящена гордыне (в-основном) — самому заезженному греху)

С уважением

А. Г., поэтому я и указал некий disclaimer

Сам терпеть не могу драмы — но история жизненная и отменная.

С уважением

А. Г., ну да

Ход Ваших мыслей я понимаю, реализацию — не вполне

Как Вы определяете одинаковость распределений? По тесту Колмогорова-Смирнова? И что, получается?

Ну и второй обязательный вопрос, раз уж пошла такая пьянка.
Вы неоднократно писали, что используете в качестве прогнозного распределения приращений цены актива одно из семейства гипергеометрических, подогнанное по МНК.

ВОПРОС: Оно проходит тест Колмогорова-Смирнова с реальным распределением приращений цен?

С уважением

А. Г., так

1. Число сделок — ок. 300
2. Среднее время в позиции ок. 3500 баров, аутов нет
3. Этого я не понял — рынок никому ничего не должен, в т.ч. в части распределений доходности торговой системы. Прошу пояснить данный тезис.

С уважением

А. Г., спасибо, Вам тоже здоровья. 
Мучаю портфельную задачу. 41 система, из которых половина вообще перестала работать. Кажется, есть свет в конце туннеля. Без плечей  с 13 года среднегодовая  доха 30 при макс дд5. Про 2008-2009 год и не говорю, там доха еще выше. На лукфорварде, если нигде не ошибся, конечно.

А. Г., малоинвазивная. Как сказала подруга жены, Вы успели до инфаркта.
Стент и коронарная ангиопластика.

А. Г., я завтра иду к кардиологу, но это уже постоперационный контроль. 

А. Г., мне уже снова можно выпить, если осторожно. Пока ограничиваюсь бокальчиком немецкого рислинга на ужин, причем далеко не каждый день. Но пить как бывало раньше, уже нельзя.

А. Г., 

купить 100 акций Газпрома через премиальный колл опцион С120 стоило всего 10х100= 1000 руб. ( премия=ГО), или 13000 руб в «переводе».

продать фьючерс за 13300 (100 акций) стоило 2400 рублей (ГО)
доходность  на 18.09.24 — дата экспирации- составит 

13300-13000=300
300/3400=8,82%/70 дней=0,126х360=45,36% годовых

«продажа фьючерса — это нуль прибыли из-за комиссии брокера за плечо.»

это абсурд, оставлю без комментов, фьючерсное плечо БЕСПЛАТНО!!!