Марэк, ну разве выборы в России в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2024 сильно отличаются друг от друга?

А вот наш рынок к ним «привязывается».

Индекс Мосбиржи в просадке с 20.10.2021. О каком суде может идти речь?

Посмотрите коррекции в годы выборов президентов России и США

smart-lab.ru/blog/978031.php

Да сиплый на повышении ставки упал на 25 с лишним процентов 

smart-lab.ru/blog/1053529.php

А ведь у нас волатильность индекса в 1,5 раза больше сиплого.

NZT2020, ну какая может быть сейчас «смелость», если опыт самостоятельной торговли с  сентября 1998-го. А результаты  на личном брокерском счете у сторонних брокеров у меня с 03.10.2007 и потому их результаты по годам, как подтвержденные,  и публикую в годовых обзорах (до этого момента моими брокерами были компании, где работал, отчеты не сохранял и результаты только в Excel) . 

Fat, если б у меня шорты были равны лонгам, то было бы около +4%. Увы, у меня позиции при 100% лонги лишь на 20% больше счета, если фьючерсы пересчитать по номиналу, а не ГО.

Фёдор Г., ну там нет никакого Моментума. Метод отбора бумаг с формулами описан в описании стратегии. Кроме линейной регрессии дневных приращений цен в сравнении с индексом (альфа и бета) там ничего нет.

www.comon.ru/strategies/12479/

А «Баффет» исключительно из-за постоянного «купил и держи акции». В этой стратегии за все время только это.

Jesse Felder, ну это относилось только к 22-25 февраля и 30 июня 2022-го. Причем во второй день мои системы и не были в лонге Газпрома, а минус — это лонг Газпром-шорт ближайший фьючерс на Газпром. Никаких других дней я никогда не предлагал удалять.

wistopus, ну Баффет точно так не поступает: "почему не каждый день отслеживать? хорошо — зашел… плохо — вышел…"

Trader_Khv, ну я в первом абзаце написал, почему на чисто падающем рынке у меня не может быть больших плюсов.

Ничего нового на российском рынке в этом году нет. Я же ещё в январе писал тут о годах выборов президентов России и США

smart-lab.ru/blog/978031.php

Ух ты, что в бывшей ГДР происходит…

При инфляции 13-15%% в год в 1999-2002 экономика России быстро росла даже с нулевым ростом мировых цен на нефть 2001-2002. А почему? Да потому что денежная база с 01.02 по 01.12 (убираем декабрьский скачек вверх и январские падения) росла в 1,5-2 раза быстрее инфляции. Ну а если сравнить Картера и Рейгана, то получим все тоже самое: Картер боролся с инфляцией  (тогда там она даже доходила до 14% годовых за 3-4 месяца, но за годы не вышла выше 8%, а ФРС ставку аж на 20% закинул, правда в конце правления Картера) путем снижения темпов роста М2, а Рейган эти росты М2 резко увеличил и от кризиса, да и инфляции, не осталось ничего.

Правда надо понимать, что Рейган не напрямую стимулировал рост М2, а через увеличение оборонных расходов, снижение налогов компаний и, соответственно, доходов бюджета, т.е. через резкий рост дефицита бюджета и рекламу вложений в акции американских компаний.

Sergio Fedosoni, да  мне на все почты Яндекса на спам приходят письма с тем, что на  какой-то счёт крутого банка зачислено ХХ-ХХХ тыс. руб. с предложением написать по «адресу банка» для их получения. Внешне email адреса банков, но под ними скрытно совсем другой e-mail  с Gmail.

Не понял подпись: Wealth and Investment Management CIB VTB Банк ВТБ (ПАО) Департамент брокерского обслуживания

Ни одного письма от брокера ВТБ о какой-либо информации о счёте моего отца с такой подписью я не получал на его почту. Впрочем мой отец туда попал из Открытия. Хотя Si на этом счёте активно торговался до июньской экспирации, правда позиция по номиналу ни разу не превосходила счёт. Это на валютной секции сделок не было.

treider, теоретики на рынке — это те, кто не показывает эквити своего счета, но при этом говорит о «великих знаниях». Приходите в комон и показывайте.

Как считать для любого распределения будущего приращения цены я описал тут

smart-lab.ru/blog/452099.php

А считать для частных случаев в выходные лень.

Rationalist, ну да, были плохие 2010-2013, да и 22-23 не кайф. Но самым «крутым» у меня всегда был Газпром, а не РАО ЕЭС. Я же тут в январе публикую все свои доходности по годам. Лично в 2015-2021 не вижу ничего плохого.

Rationalist, и шортят, и лонгят. Среднее время в позиции в каждой из систем по 2 с небольшим дня. Интрадея нет вообще (90% сделок со стопами в тот же день — убыточны). В понедельник и напишу об этом.

Rationalist, проценты я даю по всему счету, а не по отдельным системам. Последние я и считаю только для себя 2-3 раза в год. А счет то ежедневно можно скачать у брокера.

Rationalist, и всех  систем и всех активов. А что ещё может быть при расчете по СЧА счета с учётом вводов-выводов.