VLTorgovie, ну во всем мире для фондов это называют «среднегодовой доходностью». Можно конечно оспаривать, что в расчетах НДФЛ не учитывается, потому что проводится выводом, но в фондах и нет НДФЛ вообще.

VLTorgovie, комон считает  доходность по счету автора точно также, как Базель требует для фондов в мире с учетом вводов-выводов и отображает это на графике. На остальное я ответить не могу. На страницу стратегии есть и общая доходность на графике и доходность в процентах годовых над ним.

Я считаю, что цифру  с комона нельзя называть «с реинвестом», только и всего.

P. S. Среднегодовая доходность на комоне при 1010% дохода за 6 лет будет 49% (или 49.355% без округления до целых как в отображении на странице сервиса). Потому что 1110%=(149.355%)^6. Вы это что ли назвали «реинвестом»?

Head of Algonaft'$, с 31.12.1998 по 31.12.2023 цены в России в рублях по официальной инфляции(!) выросли в 12.2 раза, а доллар только в 4.34 раза. И кому он еще нужен в долгосрок?

Автор того топика имеет стратегию на сервисе автоследования Финама и дает сходящиеся цифры. Поэтому я не понимаю в чем претензии к его топику о  доходностях своей торговли на реальных счетах.

По мне так «инфоцыгане» — это только те, кто говорит только о прибылях в своей торговле, не показывает свои счета и предлагает платить за рекомендации

smart-lab.ru/blog/689399.php

Общая доходность за 6 лет (по расчету сервиса COMON, т.е. с реинвестом) 1014%

На сервисе автоследования Финама расчет доходности стратегий ведется по СЧА автора с удалением вводов-выводов авторов, совершенно по той же мировой методике, по которой рассчитывается доходность фондов 

docs.comon.ru/general-information/yield/


Что у Вас означает «с реинвестом»?

Да он всегда был выше, это ставка настолько выше официальной инфляции у нас редко бывала и недолго.

Жалко, что его с нами уже нет… :( Он  здесь писал и выступал на конфах смарт-лаба. Торговал еще  с первой половины нулевых.

Влад, ну я прогнозирую знак будущего приращения цены, а доходность на этом без прогноза всего распределения приращений спрогнозировать невозможно.

Влад, не представляю цикличность на последовательностях приращений процентов дневок. Там же четко видно разные средние и дисперсии распределений в разные времена и никакой положительной и отрицательной корреляции между средними нет.

Дюша Метелкин, вычислить в процентах и отобразить на одном рисунке с начальной датой последний торговый день предыдущего года — это по Вашему «наложить»? Да это все равно, что два графика изобразить один под другим.

Дюша Метелкин,  я ничего не накладывал в рисунке в топике.

Дюша Метелкин, ну если графики прогнозируемой величины похожи, то и одинаковые статпрогнозы одинаково «работают» с вероятностью 0,99. Я же графики то только 2000, 2012 и 2024 привел и это не значит, что в другие годы было то же самое.

Tverskoy_homyak, ну в том,  что я могу подтвердить брокерскими отчетами с 03.10.2007 все-таки немного иначе

Jesse Felder, как раз никакой «пропасти» нет, если работаем с нестационарным процессом с изменяющимися распределением пар знаков соседних приращений. То, что при одной вероятности одно, а при противоположной — другое, это доказано еще в 20 веке. Ну а построить прогноз  долгого времени будущего, когда будет преобладать одно из двух, увы, я не смог. Поэтому беру то, что в большинстве в прошлом.

И конечно, если убрать 22-25.02.2022, то в моей доходности виднеется куча времени «болтания вокруг нуля».

Дюша Метелкин, если нет статпрогноза на основе известных данных, то других вариантов нет. Это доказано еще в 50-х годах 20 века.

Jesse Felder, 

Что, тем не менее, не останавливает вас от убытков. 

Да в моих данных Вы можете заметить, что 2012-й я закончил «в нулях». И -3.4% с начала этого года до конца августа, тоже можно считать «нулем» с учетом волатильности. Увы, 2012 и 2024 — это не слишком хорошие годы для спекуляций со средним временем в позиции от 2,2 до 3,5 дней.

Дюша Метелкин, ну если это так, что нет стратегий лучше одной из трех:

— купил и держи;
— продал в шорт и жди;
— сиди в деньгах.

Чтобы не менять масштаб, не стал вносить 2000-й, да и данных индекса полной доходности за тот год нет, а есть только индекс Мосбиржи

Да с любым годом выборов президента в России и США, кроме именно 2008-го совпадения: до выборов президента России включительно растем, а потом падаем

smart-lab.ru/blog/978031.php

В этом смысле 2008-й хуже всех похож на 2024-й, потому что тогда в день выборов был приличный минус к 2007-му, а выросли мы к середине мая к дате назначения Медведева и буквально на «копейки» по сравнению с декабрем 2007-го. Как раз  нынешний год по цифрам  роста перед выборами и последующим падением больше всего похож на 2012-й.

Только в 2022-2023 коррекция была несколько месяцев на сиплом

smart-lab.ru/blog/1053529.php