BNAfond, ну это было задолго до Рейгана, ещё в конце 50-х и вкладывал он в своем штате в фирмы, связанные с сельхозпроизводством, на которое выделили господдержку. Поэтому и стал долларовым миллионером через 10 лет после начала этого управления, ещё в 60-х годах 20 века. А в 70-х он заработал на страховом бизнесе, которому как раз дали свободу в конце 60-х законодательно. В 60-70-х он как раз сделал себе миллионы долларов на правильной реакции на госвмешательства в экономику.

Andrew1979, для тех лет 2 мульта — немало, потому что при Картере крупными фондами считались фонды от 10 мультов, а не от 500, как сейчас.

А зачем график для алгоритмической торговли? Это же просто перенос  временного ряда цен и объемов на картинку. Разве картинки, а не их какие-то числовые характеристики используются в любых алгоритмах человечества? Нет, используется именно второе, причем не только на рынке.

Придут или не придут — это скорее вопрос к государственной политике. В тех же США массово пошли только с началом рейганомики, где пропаганда такого была одной из значимых составляющих экономической политики.

Простой пример: о Баффете до рейганомики в стране мало кто знал, а с ее началом его начали «двигать» в известность по всей стране.

Ну а те, кто вышел из акций из-за повышения ставки, конечно вернутся.

banditos, покажите ссылку на ИИ Маска для торговли на финансовом рынке. А то, что ИИ можно применять для написания текстов или  в медицине, да и вообще где угодно, если  на вход нейросетей подаются стационарные случайные процессы, я и не спорю.

Поэтому и мой вопрос то только в одном: подаются на вход нейросетей ИИ прошлые цены рынка или не подаются вообще? Если второе, то мне даже это интересно. А если первое, то я говорю, что платить за такое — это потерять деньги.

banditos, не могло устареть, потому что в результате конца 80-х 20-го века математически доказано, что оптимизация любых функций от многомерной нестационарной случайной последовательности — это путь к краху.

А разве в современном ИИ нет нейросетей с оптимизацией? А рыночные цены, если предположить, что они случайны, т. е. не существует точный прогноз их будущих значений, то точно нестационарны. Вот поэтому меня интересует вопрос: что в таких ИИ будет подаваться на вход нейросети? Если прошлые цены, то можно их выбросить в помойку.

banditos, да на нейросети «мода» на рынке ценных бумаг каждые 10 лет и оканчивается ничем для покупателей и доходами для продавцов. Я же ещё в 1995-м получил для экспериментов ПО с нейросетями.

banditos, он разве на рынке акций это доказал? Я уж не говорю, что о его убытке на криптах много писали.

banditos, кто доказал стационарность «пиков» и «впадин» конкретного нестационарного процесса? Если этого доказательства нет, то пока это не будет применено на времени будущего, равного времени, использовавшегося для обучения нейросети, ничего путного про это сказать нельзя.

Я вот очень мало знаю людей, которые бы выбрасывали нейросети с разными СКО ошибок на обучающей последовательности и тестирующей. А ведь тот, кто этого не делает — создаёт ту самую туфту, о которой я сказал выше.

banditos, «пики» и «впадины» нестационарных случайных процессов — это тоже «ни о чем». Нельзя их подавать на вход нейросети. Я же о входах говорю, а не о выходах. На выходе то и цены можно ставить. Но мой вопрос то про ту известную информацию, которая будет подаваться на вход нейросетей в ИИ.

banditos, с конца 80-х годов известно, что если на вход нейросети подавать нестационарные случайные последовательности, то она ничего путного не даст. Как я уже сказал, что если цены предположить случайными, то они нестационарны. Вот и вопрос: какой будет этот ИИ без использования нейросетей, на входы которых подаются цены? Если это будет ИИ с такими нейросетями, то это просто путь к краху.

banditos, кому будут нужны цены рынка, которые можно точно предсказать? А если нельзя точно предсказать — это и есть случайность у человечества. Ну а если предположить, что цены случайны, но никакой стационарности в них нет.

Что-то я не слышал от рекламщиков ИИ, что они это знают.

ИИ и нестационарные случайные процессы на его входах — это путь к краху. Кто доказал, что динамика цен на рынках ценных бумаг — стационарный случайный процесс? Что возьмут на вход эти разные ИИ, чтобы не допустить крах?

Жёсткий Ястреб, ну сейчас возрастает торговля с Китаем многих стран через курс юаня, а Индия того же хочет с рупией. В БРИКСе же ввели торговлю через национальные валюты и вон сколько стран туда вступили недавно.

Жёсткий Ястреб, Японии и Южной Корее они отдавали производство когда и дефицит был в разы меньше по отношению к ВВП США.

Жёсткий Ястреб, а доллар с таким дефицитом  — это разве что-то ценное? Когда это поймут, то и доллар никому не нужен будет. И что будет со штатами, если они никому не нужный доллар напечатают?

ves2010, не все годы Клинтона был профицит, он «грохнулся» в кризис 1998-2000, задолго до Афгана и Ирака. Вот их цифры с 1969-го года

www.thoughtco.com/history-of-us-federal-budget-deficit-3321439


профицит только 1998-2001

Штаты со времён рейганомики в постоянном дефиците бюджета, причем в процентах ВВП, больше, чем на графике. А такой же график дефицитов  у них был в 70-х, когда с инфляцией боролись высокой ставкой ФРС, как наш ЦБ с июля 2010-го.

Тимофей Мартынов, и, кстати, если б не рейганомика, то альфа к индексу вообще бы в минусе была, а наш ЦБ дублирует политику ФРС 70-х, а не во времена рейганомика и после. Рейганомику в М2 у нас Геращенко в 1998-м начал дублировать, но почему то в середине 2010-го на это «забили» и ввели прямо противоположное.

Тимофей Мартынов, ну я же ещё Вашей конференции 2015-го года приводил график S&P500/М2 с 1959-го года и на этом сайте его продление до 2019. В среднем у «купил и держи» за 60 лет там альфа по отношению к индексу нуль  вне зависимости от размера счета.