Тимофей Мартынов, ну  для индекса РТС это просто расчет Мосбиржей:

Индекс Мосбиржи в долларах по индикативному курсу сегодня/Индекс Мосбиржи в долларах по индикативному курсу в пятницу

Индикативный курс биржей не менялся с пятницы до понедельника. Индекс Мосбиржи в рублях упал на те же 0.52%. А почему фьючерс при этом вырос — это вопрос к торгующим.

www.moex.com/ru/factsheet/heatmap

Zzxc Asd, да, явно не поняли о чем топик. Вы хоть знаете, что такое вармаржа?

Почему интересно такая разница?
В чем причина?

А. Г., я про сентябрь

Сeм, при такой динамике должен быть не выше 52,7 руб. через год.

тут либо фьюч догонит индекс, либо индекс догонит фьюч)

Константин, есть конечно. Но маловероятен с точки зрения сохранения прибыли от этого Мосбиржей. Ведь санкции на это никак не распространяются и не смогут распространиться.

После санкций и экспиры ушли арбитражеры си-ри-микс. В стаканах стало раздолье, конкуренция снизилась, неэффективностей стало много как в старые добрые времена. Нужно пользоваться моментом.

А. Г., Спасибо за ответы. Еще маленький вопросик как думаетесть  есть риск преращения торгов в фьчерсом на доллар и юань?

Константин, ну и про это я могу только повторить, что написал тут же в ответе на другой вопрос: «Вот чего не знаю, того не знаю.»

Доллар 75 будет. Вот что это значит

А. Г., как думаете со временем выправят?

А. Г., а если разница вырастет? Фиксировать убыток? Экспирация-то в сентябре только, можно и на 5% разницу растащить :)

Константин, ну у меня только одна гипотеза: торгующие фьючерсом считают реальный курс доллара через юань-рубль и юань-доллар. Юань к рублю упал на 3,03%, а к доллару на 0,11%. А биржа для расчета индекса берет курс ЦБ.

Антон Б, ну я то о том, что сегодня рублевая доходность индикативного курса доллара=0

www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB

А это значит, что рублевая и долларовая доходность индекса равны -0,52%. А вармаржа +1,25% к номиналу в пятницу.

А. Г., эту с можно посчитать за любой период ретроспективно.
а значит можно взять эти отрезки с из корзины посчитанных и методом монте-карло смоделировать путем сбора из этих отрезков линии.
так что это с вполне прогнозируема.

и там получается не ~40% а 40%*с где c считается выше.

А. Г., как думаете с чем связано?

Антон Б, а про рублевую доходность вариационки до сегодняшнего дня я уже тут много раз писал, что была она равна

рублевая доходность индекса-С*рублевая доходность индикативного курса доллара, где C — некоторое положительное число от 0 до 1.

Но сегодня то вторая величина равна нулю.

А. Г., вот их нужно собрать например за неделю или за месяц.
все вариационки.
сложить...
а потом сравнить с результирующим движением frts за месяц или неделю.
и выяснится что сумма вариационки не бьется с движением, если бы это было одно движение в день старта.

в т.ч. из-за того что доллар тоже колеблется.