1. Корреляция RI, ES, DAX

Решительный ES преодолел уровень сопротивления. Осторожный DAX остановился на верхней линии своей зоны сопротивления. Дальновидный RI немного откатился от нижней границы зоны сопротивления.

 2. RI. Общий открытый интерес, объемы и уровни. Это мне, как бывшему любителю VSA.

Фьючерс RTS 18 числа на открытии бар с большим объемом и бар в 17 часов не дали тенденцию на снижение.
Фьючерс BR показал рост.
Однако с 10 числа индикаторы    Poza и   Long/Short падают,   то есть «Умные Деньги» выходят из позиций.

Руки чешутся шортануть )))
.------------------
PS:
-    Long —  лонговые позиции юр.лиц;
-    Short —  шортовые позиции юр.лиц;
-    Poza —  разница в позициях Long  и Short;
-    Long / Short – превышение Long  над  Short.

Ранее позиции юриков и физиков анализировал по значениям moex.ru.

Для примера представлен график индикаторов по фьючерсу РТС.

В новой бета-версии  SBPro появился индикатор Open Interest.

При одновременном рассмотрении индикаторов Open Interest, Total Volume  и Cumulative Delta  можно делать предположение о балансе сил покупателей и продавцов  в реал-тайм.

Пример. С 5 апреля фьючерс начал расти. Cumulative Delta начал расти, что говорит об активности покупателей. Одновременно рост наблюдается и в  Open Interest, что подтверждает рост фьючерса в правоте и покупателей.

Эти выводы сравниваем с движением индикаторов Long — растет, Short — падает, Poza — растет. То есть в данный период правят покупатели.

И т.д.     

В реал-тайм  и в цвете.

 А по итогам дня сверяемся с индикаторами, построенные  по данным Московской биржи.

-------

PS:

— Poza – разница в позициях лонг Long  и шорт Short  юр.лиц  (предыдущее название NetPosition);

1. Фьюч РТС. Чего-то ждём-с.. .

Индикатор Long начал снижаться. Хотя заинтересованности к снижению нет – индикатор Short  тоже падает. Общий индикатор позиций NetPosition вползает во флет.    Будет ли штурм новых высот?

2. Фьюч  Сбера. После экспирации растем.

Индикатор Long растет, индикатор Short  падает.  Надеемся осилить высоты начала февраля ))) и потащим за собой РТС?

3. Присматриваем за корреляцией, в том числе за брент

1. BR опустилась к нижней границе нового коридора флета
2. fRTS, ES  и NASDAG опустились проверить линию поддержки
3. fSBRF опустился к нижней границе  коридора флета

Оптимистический вариант:  пора сделать отскок от линий поддержки !

Я из статей finanz.ru вижу, что нашему рынку помогают:

—  в четверг крупный зарубежный фонд выкупил провал на рынке российского госдолга;

— Саудовская Аравия толкает нефть на $80;

—  толстые кошельки $-фондов (см. предыдущие посты) не дадут сильно упасть и на небольших коррекциях будут снова покупать;

-   и т. д.

На фьюче RTS видны большие объемы. Кто-то и здесь, как и на рынке российского госдолга (см. RGBI на скриншоте), останавливал падение.

Рост рынка (NASDAG, SP500, RGBI, RTS, SBRF,  кроме брента) после 5 февраля немного скоректировался.
 Можно найти много объяснений:  у самих американцев неуверенность в росте своего рынка, конфронтация с КНР  не разрешилась, появляются вопросы с Индией,.. . 

fRTS. Индикаторы чуть-чуть показали соответствие с направлением фьючерса вниз.  В предыдущем посте написал, что «толстый кошелек»  $-фондов вкладывались в конце января в наш рынок.  Рост шортовых  позиций возможно говорит о варианте  открытии позиций  местных Умных Денег.  В конце января индикатор NetPosition показал равновесие сил, а в феврале уже тенденцию вниз.  Есть подозрение, что наши УД прочувствовали ситуацию раньше и лучше, чем «толстый кошелек»  $-фондов.
Вопрос:  Никогда этого не бывало, и вот опять? (Черномырдин В. С.)

f SBRF. Несмотря на резковатое движение самого фьючерса вниз индикаторы же показывают, что настроение трейдеров находятся во флетовом состоянии.   

1. Общая картина корреляции активов на рынке
2. Позициям  по фьючерсу RTS – пятерка!
3. Позициям по фьючерсу  SBRF – четверка.  Умные Деньги (УД)  выходят из позиций шорт-позиций. Рынок двигают кратковременные толчки УД лонгистов.
4. Позициям  по фьючерсу BR –  четверка )).   На фоне некоторого  флета  фьюча УД выходят из  лонг-позиций. Одновременно растет шорт-позиция  УД.  Можно ждать небольшого снижения )))

В продолжение  https://smart-lab.ru/blog/503239.php

Красный значок — Short,  зеленый — Long.   Круг — полное совпадение  условий по приведенной формулы. Дополнительно добавлен крестик – совпадение индикаторов без учета совпадения движения самого актива.

----
https://www.facebook.com/CorrelationMarket