Нет, не АК47, хотя, тоже бы не помешал. В смысле, робот для торговли.
Когда-то у меня был, и не один. Штук пять, наверное, не одновременно, последовательно. Сейчас нет. Пишу, но оч медленно. Пыл пропал. Лениво как-то. А, ведь, нужен.
А выбор? Выбор невелик — либо пялиться в монитор и искать точки входа — ждать лень — в итоге, все делаешь не то и не так, и сам это понимаешь. И все идет не в твою сторону. Спасает то, что не надо ссать против ветра, и тогда можно обходиться без стопов — само нарулится. Автомат же за это время мог бы сделать 2-3 сделки. Но, если не пялиться в монитор, по любому пропустишь.
Что имеем на сегодняшний день. Недавно пришел на эту биржу. За полгода +19% к счету. Счет небольшой, пристрелочный. Сильно не рискую — надо хотя бы +25% набрать, чтобы начать гулять по буфету.
А, вообще, рассчитываю, что, таки, добью я этот автомат, чтобы сам следил, сам стрелял.

Чтобы не тянуть резину, сразу скажу - шансов нет.
В принципе, дальше можно не читать.
У вас есть какие-то шансы, если вы хорошо, именно хорошо, знаете языки программирования, имеете в программировании уже несколько реализованных проектов. Вот тогда некоторые шансы появляются. Некоторые. С нуля — это никак, никаким способом, в принципе невозможно, можно даже не начинать. Не теряйте времени.
Собственно, все.
Не является рекомендацией, отражает лишь мое оценочное суждение по данному вопросу.
Навеяно одним из сегодняшних постов.

На днях прочитал пост о том, что сейчас в алготрейдинге если и рулит, то ХФТ, и, желательно, чтобы прямое подключение к серверу биржи, свои ПЛИС непосредственно на бирже и пр., и пр. и пр.
Вот, тут недавно кончился фюьчерс Si-12.23. Ради интереса смоделировал на нем некую стратегию, и вот что выяснилось. Никакой ХФТ на бирже не только не нужен, но даже и просто торопиться особо некуда — задержки в 1-2 минуты ровным счетом ни на что не влияют.
Не нужен нам, короче, никакой поямой доступ к серверу биржи, не нужны никакие извращенные сверх сложно и быстро технические средства, а вполне достаточно обычных брокера, терминала и компа.
В общем, пока живем спокойно и не опасаемся, что конкуренты ХФТшники и пр. быстрые разумом нас как-то обыграют или вообще способны нам как-то помешать.

Мысль для топика подал уважаемый АГ. Он написал в своем комменте:

Поэтому и топик с единственной мыслью: не доверяйте тем, кто скрывает методы обучения нейросетей с такими входными данными или разбирайтесь с методами обучения, которые предлагаются... 

Как говорил Мюллер — в наше время доверять нельзя никому, даже себе. Это правильно.
А вот дальше — «не доверяйте тем, кто скрывает методы обучения». Это совсем интересно. А кто их будет или собирается раскрывать? В лучшем случае, покажут результаты и скажут, это, типа, сделано с использованием уникальных индикаторов, искусственного интеллекта или бла-бла-бла что-то туманное. В лучшем случае, продадут готовый авиадвигатель торговую систему — сможете вы ее применить, не сможете, это ваше личное дело.
Мы занимаемся сугубо прикладными задачами (трейдинг, ведь, прикладная задача. Разве нет?). В прикладных задачах принято патентное право, всяческие know how и пр., и узнать что-либо можно либо купив право, либо через пром шпионаж. Так, задарма, вам никто никакие технологии не раскроет.

( Читать дальше )

Что касается ручной торговли, то здесь все ясно — достаточно одного, ну, двух индикаторов, остальное видно по графику цены. Не вопрос.
Что касается автоматических ТС (АТС), то у бота глаз и мозгов нет — ему нужна полная информация.
Так, а одной из моих старых АТС (год, так 2011-2014) использовались 5 индикаторов, параметры которых выбирались (не подбирались). Сама стратегия обрабатывала 32 параметра — вот эти подбирались при «оптимизации».
Если что, сейчас не торгую. Чтоб вопросов не было.) Наверно в октябре-ноябре возвращусь к этому занятию, но это не точно.)

К дискуссии о том, какой язык программирования целесообразней использовать для алготрейдинга.
Python и Java: кто заберет золото?

https://www.securitylab.ru/news/541378.php

Сигналы и шумы — даже книга была с таким названием, оч. давно.
Здесь, на СЛ, некоторые товарищи утверждают, что никаких сигналов в ценовых рядах нет. Простите великодушно, что вы тогда ищете, какие такие сигналы на вход или выход — их ведь нет.) Если нет сигнала, то что вы обрабатываете, с какой целью, что ищете, то, чего нет? Теряюсь в догадках.)
Ну, ладно, я остаюсь на концепции, что на рынке есть и сигналы и шумы. Сигналы — это некие осознанные движения значительной части рыночных игроков. Шумы — прочие движения, создаваемые оставшейся частью игроков, возможно даже значительной их частью, которые колеблются вокруг основного направления движения на текущем интервале времени.
Думаю, понятно, что сигнал и шум, понятия весьма относительные и зависят от нашей стратегии — что в нее не вписывается и не учитывается — то шум. Аналогично, если вы слушает некую радиостанцию, то всяческие дополнительно слышимые на этой частоте радиостанции — не что иное, как шум.
Такой короткий топик получился.

Пару лет назад ради интереса купил платочку с контроллером STM32 — всего 200 р, не деньги. Платочку освоил и забросил, т.к., вроде, ничего не нужно. Кстати, платочка с дешевым Raspberry еще даже с лучшими возможностями тоже ~200 р.
Возможности у этих платочек как у Пентиума, нормальные такие, и операционки не нужно — пишешь программу на С++, закачиваешь и работаешь. Нормально так, шустренько.
Не так давно познакомился с API биржи (не спрашивайте какой), сейчас пишу под нее программу на Python. API большой, но, в общем, его структура достаточно проста.
И вот что подумалось — для торговой системы вполне достаточно STM32 или простенького Raspberry. И быстродействия вполне достаточно. А, ведь, многим для аналогичных целей нужны дорогущие видеокарты.))
Но это далекое будущее, возможно нереализуемое. Суверенный интернет — это большая и страшная сила.

Взял свою стратегию для SBRF. Тестировалась на начало-середину 22-го года — отличная стратегия. Загрузил в нее новые данные по SBRF-3.23 — стратегия работает, но оч плохо, раза в 3-4 хуже, чем на начало-середину 22-го года.
Ладно. Ради интереса, без каких-либо перенастроек, загрузил в нее историю фьючерса Si-3.23. И че увидел — отлично работает, и бирже-брокеру отдает только 1/3 дохода.

Конечно, 1\3 дохода отдавать брокеру западло, но попробуем с этим поработать.
Кстати, а почему стратегия раньше на SBRF работала хорошо, а на современных данных по SBRF-3.23 стала работать так плохо? А на Si-3.23, вдруг, работает хорошо, хотя, на Si ее раньше никто не проверял?
Интересно, а что вы думаете по этому поводу? Почему так? Что изменилось?

Недавно, после продолжительного перерыва, вернулся к занятиям машинным обучением (МО) и даже написал по этому поводу топик — Все надоело или Deep Lerning (Глубокое Обучение). С тех пор даже прочитал ~150 страниц книги «Глубокое обучение...» Искренне полагал, что за эти 150 страниц что-то узнал. Ан, нет, на 151 странице автор объявил, что это все так — объяснения для тех, кто вообще ничего о МО не слышал и автор, оказывается, только приступает к изложению материала.) Но кое что узнать все же было можно, автор показал несколько экземлов построения нейросетей (НС), прменяемых для классификации и регрессии, из которых уже можно попробовать сделать что-то свое.

Ну, и почему бы эти знания о НС не попробовать применить для построения торговой системы (ТС). Не, это не то, что вы можете подумать, вовсе не Грааль на НС — это просто попытка встроить НС в уже готовую ТС как дополнительный функционал, не ухудшающий, но, возможно, улучшающий характеристики ТС. Решено было начать с небольшой модернизации стопа.

( Читать дальше )