рынок закладывает увеличение ставки ЦБ РФ выше 7% (растут квартальные спреды по Si).

Держу
Si (USD / RUB) -06.22 лонг (SiM2), 
Si (USD / RUB) -12.21 шорт (SiZ1):
ставка на рост ставки ЦБ РФ.
Немного, из — за низкой ликвидности Si-06.22.

За неделю, +1%, т.е. квартальные спреды растут, т.е.
закладывают продолжение повышения ставки ЦБ РФ, выше 7,0%.

Напоминаю, что в 2021г.
осталось 2 заседания ЦБ РФ:
22 октября 2021 года
17 декабря 2021 года.

Т.к. ГО при spreading — только по дальним контрактам, то плечо 22, достаточность средств в н/вр 1,22.
На ФОРТС держу только небольшой % активов (из — за высокого риска).

На закрытии 24 09 2021 — неэффективность по Si-9.22 из-за низкой ликвидности инструмента:

Программисты вечером (МСК) 24 09 2021 не успели купить Si-9.22 для выравнивания спреда ? 


С уважением,
Олег.