Карабас, 
на конфе smart-lab в 2026г в Петербурге
Интервью Трейдер ТВ
YouTube — youtu.be/-gZWRB638rE?si=zm1RujY1BRVMYgqx
VK Видео — vkvideo.ru/video-173708789_456243508?list=13ce85620ecdaabc8d
Rutube — rutube.ru/video/0ed170ee876ce07ffcf962d9f744e168/?r=wd

Ещё один прямой эфир
Вот запись эфира
youtu.be/t8D92AtTZvc

 
Конфа smart-lab
20 июня 2026г
г. Санкт Петербург
Моё выступление
rutube.ru/video/beca4c4a2278dde9da99d06d23dc6589/
youtu.be/9WaIgtVpkWM?si=QczYE32P8vogOCoG

Конфа start-lab
октябрь 2025г
rutube.ru/video/ba5a94f11897e90964d645ec1e5b78d6/?r=wd


...

 И в этот же день легенда закупает техи на 6 миллиардов)

В недельных опционах чаще всего доминирует тэта (временной распад), а не гамма или вега. Коротко объясню, почему так выходит, и как тут всё связано.

Почему тэта сильнее? У недельных опционов срок до экспирации очень короткий. Из-за этого эффект временного распада работает гораздо быстрее: каждый день «съедает» часть временной стоимости опциона ощутимее, чем в опционах с более длинным сроком. Трейдеры, которые продают такие опционы (например, в стратегиях вроде «колеса»), как раз нацелены на сбор этой тэты — они зарабатывают на том, что время работает против покупателя. investopedia.

А как с гаммой? Гамма показывает, насколько быстро меняется дельта (чувствительность цены опциона к движению базового актива) при изменении цены этого актива. В недельных опционах гамма действительно может быть высокой, особенно если опцион «при деньгах» (ATM) и срок близок к истечению.
Но тут есть нюанс: высокая гамма часто идёт в паре с высокой тетой. То есть, с одной стороны, дельта может резко меняться (гамма), с другой — опцион одновременно быстро теряет временную стоимость (тета). Иногда  говорят, что тэта в таких условиях «перевешивает» или задаёт основной тон риску позиции. 

Что с вегой? Вега отражает чувствительность цены опциона к изменениям подразумеваемой волатильности. У опционов с коротким сроком до экспирации (как у недельных) вега в целом ниже, чем у долгосрочных. Поэтому в сравнении с тетой её влияние часто оказывается менее заметным — если только не происходит какого-то сильного, неожиданного движения волатильности. 

Итог: в недельных опционах из-за сжатого временного горизонта тэта обычно выходит на первый план. Гамма тоже важна (особенно для управления риском резких сдвигов дельты), но часто её эффект рассматривается в связке с тэтой, а не отдельно. Вега же в таких краткосрочных контрактах обычно менее значима. 

Конечно, конкретная картина зависит от страйка (насколько опцион «при», «вне» или «в деньгах») и текущей волатильности, но общая тенденция именно такая.
Поэтому, торгуя недельные опционы,  в первую очередь нужно следить за тэтой, а гамму использовать как дополнительный инструмент для тонкой настройки позиции. 

вот как-то так получается.

имхо, поэтому связки неделек (продажи) с  долгосрочными фьючами вполне адекватны.