worldquant

В трейдинге были заработаны одни из самых больших состояний в мире. Во второй половине XX века в результате слияния математики, статистики, информатики и рыночной практики появились квантовые финансы, которые также принесли миллиарды трейдерам-первопроходцам. Благодаря им «кванты» постепенно превратились в доминирующую силу на рынке.

Finam.ru рассказывает о десяти богатейших трейдеров мира в 2026 году.

Игорь Тульчинский

Открывает десятку Игорь Тульчинский, чье состояние Forbes оценивает в $1,7 млрд. Он родился в Беларуси и в детстве эмигрировал с семьей в США.

Тульчинский — основатель и генеральный директор WorldQuant, компании, которая занимается количественными инвестициями. Под управлением WorldQuant находятся активы на $17 млрд. Он получил докторскую степень в области компьютерных наук в Пенсильванском университете и занимал различные должности в сфере трейдинга прежде, чем основал собственную компанию в 2007 году.

Тульчинский превратил WorldQuant в одну из крупнейших в мире компаний, занимающихся систематическими альфа-исследованиями. Он стал первопроходцем в модели «альфа-фабрики» — систематическом краудсорсинге торговых сигналов от исследователей со всего мира.

( Читать дальше )

Павел Гаврилов

Мы взяли 76 торговых формул из открытого исследования хедж-фонда WorldQuant, адаптировали их под российский рынок и проверили их на дневных данных Индекса МосБиржи за 9 лет. Большинство стратегий не выдержали проверку временем — и это нормально. Но 6 формул показали доходность от 38 до 83% с 2025 года, пока сам индекс демонстрировал небольшую динамику. Рассказываем, что это за формулы и как они работают.

Что за исследование и откуда формулы

В 2015 году Зура Какушадзе — профессор физики, бывший квант-аналитик хедж-фонда WorldQuant — опубликовал на академической платформе SSRN документ под названием «101 Formulaic Alphas». Это 101 торговая формула, которая реально использовалась в продакшене одного из крупнейших квантовых фондов мира.

WorldQuant управляет миллиардами долларов и одновременно запускает тысячи алгоритмических стратегий. Их подход — не искать один «грааль», а комбинировать сотни слабых сигналов в один сильный. Каждая отдельная формула даёт небольшое преимущество (средний Sharpe Ratio около 2,2), но вместе они формируют устойчивый результат.

( Читать дальше )

Познакомился с продуктом worldquantvrc.com.


Реализуют  продукт по фундаментальному анализу акций. 
В принципе тема близка, т.к. проф. занимался оценкой. Тенденция развития продуктов связанные с классической оценкой активов очень радует. 
Но все равно интересно, если какие отзывы по теме?

Основной замысел их понятен -  выбрать лучшие стратегии с помощью статистики и математики, я очень рад за них, они так долго будут «рыть яму».:)
П.С.
Опционами, фьючами не занимаются. Только акции и минимальный период день.

  

У нас в учебном заведении очень многие вовлечены в их ежеквартальные соревнования по написанию биржевых алгоритмов. Перед глазами есть успешные примеры. По условиям конкурса топ 41 получают 1к$, первое место- 5к$. За 10к условных очков  можно плучить контракт удаленного сотрудника и небольшую стипендию в течение года. Как показала практика, 10к набрать достаточно просто, за качеством алгоритмов не особо следят, можно взять количеством. Все написанные алгоритмы worldquant присваивает себе, автор получает процент, если его робот был принят в реальную торговлю (что случается довольно редко).WorldQuant также предлагает работу непосредственно в их офисе, но чтобы попасть туда надо быть богом в математике. Если ты подписал контракт, то торговать тебе запрещается (хз как они будут это проверять, это ведь легко обходится). Вот так вот. Вопрос мой — если ты настолько крут и знаешь как написать прибыльный алгоритм, то зачем тебе это? Отсутствие начального капитала? Меньше рисков? 

Кто это и с чем их едят?