s&p

S&P: Рейтинг Греции остается на уровне «ограниченный дефолт», новым облигациям присвоен рейтинг ССС


S&P: Greece remains in selective default, new bonds rated 'CCC'

http://www.reuters.com/article/2012/03/15/idUSWNA255920120315


Похоже, поэтому и прут выше

пятерку в С в X еще не доделали, там еще видны только 1, 2 и вырисовывается тройка, так что еще небольшой рост еще будет

Сейчас если он делает 1 пипс вверх наши идут вверх на 400п

а если он идёт вниз то на 100п

когда его развернёт — будет 182200 ГЕПОМ

Вчера на вебминаре биржи CBOE мужики предложили использовать по текущей ситуации такую стратегию.
На английском называется Broken Wing Butterfly (BWB).
Знаю Илья любит такие штуки :)

Используются опционы на OEX — S&P 100.
P/L на момент эспирации:


Временной распад:


P/L при росте волы


Что останавливает от использования конструкции сейчас — это низкая волатильность. BWB теряет доходность при росте волы.
Как вариант можно открывать при небольших откатах вниз и росте волы.

Попробую открыться на PaperMoney и порегулировать стратегию.

P.S. Для меня сейчас сезон для покупки волатильности, календарей, вертикальных спредов на VIX.

Сегодня подбивал клинья на покупку календаря на SPX 1340 call apr/may по 8.50
Цена была, но не залили.
К вечеру календарь подорожал до 9.25 при том же значении индекса и воле.
Бред...
Объемов похоже вообще нет.
Разница bid/ask 10% — $4.
Эдак и до ФОРТС недалеко…

Итак, ситуация развивалась как я и предсказывал, по-этому на открытии рынка я ВШОРТИЛ (ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО на смартлабе) на все что было возможно, а ж на целых пять контрактов :)) по фьючу СИПИ. В принципе можно было держать и дальше, но очковал, нужно было уходить. Где-то в сделке вспомнил что можно заснять. Такие разворотные ситуации, я так понимаю это и есть  моя тема в трейдинге, не могу зарабатывать на трендовом рынке, мне нужны развороты. В подтверждение видос...

Сегодня думаю будет еще один вынос вверх, а потом возможно медленное сползание вниз или резкое (думаю будут фиксить прибыль). На фьюче нариовался паттерн U-образного вида, типа двойная вершина так, что постараюсь сегодня поймать хороший шорт… если получится… Хотя еще какие новости будут по Штатам тоже пока загадка…

Показательно, что именно к середине месяца фьючерс на S&P прорвался к отметке 1355 п. Сколько он может еще прибавить? Еще 5 пунктов — это максимум. Думаю именно с рубежа 1355-60 п. амеры и начнут сдуваться, поскольку кардинально никаких сильных новостей я пока на рынке не вижу для продолжения ралли.

Напомню, что в прошлом году американские индексы также сильно росли в январе и до середины февраля. Поэтому крупные «мишки» пока ждут в засаде, карауля действительно сильное движение вниз.

Думаю западным банкам нужно до конца февраля устроить показательный заход вниз, чтобы оправдать LTRO-2 и взять там много новых денег…