TSLab

уважаемые!

вот тут попался мне TSLAB и решил я перенести часть алгоритмов на этот движок. но столкнулся с тем, что я логику вообще тамошнию не понимаю. я насмотрелся их примеров — вроде ясно. делаю, как показано. скрипт собирается. но делает всё не так, а сигналы просто от балды, похоже, генерируются...

например, никак не могу понять в блоке «пересечение снизу» кто кого пересекает снизу — первая линия на входе или вторая, или же не важно первый кто второй, а важно кто снизу кто сверху… но это не самое главное! а самое главное, что движок генерирует сигнал не в момент пересечения и даже не на следующем баре, а когда бог на душу положит. вот этого я вообще понять не могу.

а логические блоки — это вообще жесть. по-моему, TSLAB-программисты в школе блок-схемы игнорировали принципиально, и логику «логических формул» может понять только их создатель. ну и так далее по списку… и никаких хелпов!

так вот у меня вопрос к тем, кто пользовал TSLAB: как вы сами разобрались с этим? может где-то описалово помимо их сайта? видео тоже подойдёт, не TSLab-овское. может есть записи с семинаров или типа того...

ps: TSlab подключен через финам

Проскальзывание 50пунктов стоит

кто готов вместе его улучшить?


 

Продолжаю делать анонсы выступлений участников SSH2011:

Создаём торгового робота за час. Саро Микаелян.
SSH2011, 25.08.11
Саро Микаелян — практикующий алготрейдер, автор учебного курса, вэбинаров и семинаров по разработке торговых роботов для непрограммистов.

На практическом семинаре Саро расскажет об общих принципах создания и оптимизации торговых роботов. В ходе семинара будет создан, оттестирован и запущен торговый робот. Семинар ориентирован на трейдеров, которые не являются программистами, но хотели бы разработать собственного торгового робота.

Про ТСЛАБ… хроники роботов… месяц торгов… или полгода после первой встерчи...

1. Что радует — появились алерты
2. Дисконектов практически нет. Ввели хитрую фичу — расписание, которая поддерживаяет связь с брокером при дисконектах. За месяц видел отвалившийся тслаб однажды, но тогда расписание у меня не было подключено.
3. Глючность визуального редактора уменьшилась, и появилась стабильность.
4. Следует понимать что тслаб более тестировщик стратегий, нежели торговый автомат. В плане торговли он очень сырой, что делает его практически непригодным для серьезной торговли
5. Отсутствие внятной и полной документации. Иногда простейшие вещи вызывают недоумение. Пишешь им сообщение о найденом баге, а тебе в ответ — дескать это специальная недокументированная фича, описание которой они забыли включить в документацию.
6. Так и не сделали возможность управления размером позиции.

( Читать дальше )

Сегодня, 15 июня, в 8 часов вечера, состоится бесплатный вебинар от одного из разработчиков Stock#, автора адаптера Stock# к OpenQuant, Павла Касаткина.
На вебинаре расскажут чем Stock# может помочь в написании роботов и какими преимуществами обладает.


P.S. На днях мы, команда Stock#, выпустили новую версию библиотеки — 3.2 (beta).
В ней кардинально переработана система тестирования стратегий, добавлена поддержка Alfa и Plaza2.
Совсем скоро модуль тестирования стратегий на Stock# станет лучшим на рынке. И при этом библиотека остаётся и останется бесплатной.
И да, кому нужны индикаторы — уже сейчас в Stock# доступно более 40 индикаторов. Важно при этом отметить что все они имеют открытый исходный код, в отличие от того же TsLab.

Индивидуальные курсы роботостроения от А-Лаб: проверено на себе


Сегодня наконец-то состоялось мое первое занятие по TS Lab. Ощущений масса.
И так как все начиналось:
Шаг 1. Люблю сайт биржи РТС, раздел Мероприятия. Всегда можно найти что нибудь интересное именно для себя. На этот раз не удержалась от www.rts.ru/ru/events/?e=944 (пост рекламным проше не считать. никакого отношения к Краснодару я не имею. да и семинар бесплатный)

Те, кто был на прошлом заседании смарт лаба и еще не владеет азами робототорговли, думаю меня поймут. Перспектив в робототорговле масса. Для меня, как человека, совмещаюшего трейдинг и работу, это вообще спасение, возможность не упустить большинство движений. Главное продумать все.


( Читать дальше )

В течение последних 2-х недель внимательно изучал программу TSLab. Без сомнения, это одна из лучших отечественных разработок, которая помогает автоматизировать  торговлю.
Кроме того, эта программа позволяет тестировать механические торговые системы. Конечно же полной заменой программе Wealth Lab программа TSLab пока не является. Но работа в связке Wealth Lab — для тестирования стратегий, а TSLab — для дополнительного тестирования и автоматизации торговли на российском фондовом рынке — очень даже неплохо.
Кстати, заметил, что при большом количестве параметров для оптимизации TSLab справляется с расчетами намного быстрее чем Wealth Lab.
Скажу сразу — по моему мнению — работа с кубиками в данной программе — приемлема только на первом этапе.  Для того, чтобы реализовать что-нибудь действительно стоящее — нужно в любом случае осваивать язык программирования C#


( Читать дальше )

Сегодня вместе с разработчиками нашли ошибку в моих скриптах. Оказывается, список позиций в реальной работе передается уже заполненным, в лаборатории же он всегда пустой и формируется по мере расчета. Поэтому, когда вы находитесь в позиции нужно проверять еще  и текущий бар. Текущий бар должен быть больше бара открытия  позиции, иначе это может порождать забавные глюки. Типа открыл-закрыл. Меня кстати сегодня это спасло от лося случайно. Но проверку я все же переделал.
Итак правильная проверка:

if (
   position == null /* && other conditions*/
) {
   // try to buy or sell
} else {
   if (null == position || position.EntryBarNum > barNum)
     continue;

   // stop loss, take profit or close by market logic
}

Еще несколько вещей, которые нашел в реальной эксплуатации.
 
1. Если вы хотите изменить настройки работающего скрипта, нужно открыть его в «Управление скриптами», изменить настройки и затем нажать «Выполнить»(F5). Иначе настройки не вступят в силу в боевом режиме.
 
2. Все данные нужно стараться рассчитать до основного цикла, если возможно и закэшировать. Это даст скорость выполнения.
 
3. Программа иногда валится с unhandled exception. Разработчики не предоставляют никакого функционала failover или механизма оповещений. Это бывает довольно редко, но случается(1-2 раза в неделю).

Еще одна карапуля для отслеживания профита в открытой сделке: www.everfall.com/paste/id.php?xwxusrrbeac9
 
Помогает подумать над тем как использовать некоторые закономерности в изменении профита как дополнительный сигнал фиксации прибыли.