фьюерсы

Недавно анализировал таблицу всех сделок и нашел волшебную непонятность.  Если в чем то не прав, поправьте.
Как формируются рыночные отношения:
Есть продавец, есть покупатель сошедшиеся на цене, после этого происходит сделка правильно?
Тогда почему баланс по таблице всех сделок не сходится по одному инструмену? 
те по результатам либо покупателей было больше либо продавцов. почему? как так бывает что колбасы из магазина продали больше чем ее купили?

На рынке акций всего три года. В основном держу активы в акциях и на депозитах в банке в пропорции 60/40. Иногда покупаю ОФЗ. Примерно раз в квартал в зависимости от рыночной конъюнктуры произвожу балансировку. Часть от зарплаты вношу на депозиты и опять по кругу  …   Короче, всё как у всех )

Решил в этом году присмотреться к опционам. Почитал книжек, выделил пару сотен тысяч рублей для экспериментов. Прибыль на счёте в нулях, что соответствует моим ожиданиям. Понятно, одно дело торговать по книжным истинам, а другое дело при этом общаясь с умными людьми. Вот пришёл на Смартлаб. Теперь о сути заголовка.

ФОРТС закрытая система (здесь на СЛ узнал об этом, хотя конечно догадывался). Кто-то у кого-то забирает деньги. Нет новых депозитов, профессионалы начинают перетирать рейк. Как ведут себя профессиональные покеристы за столом по отношению к Лохам? Они их всячески подбадривают, с уважением к ним относятся, развлекают байками, разбирают их ошибки, помогая понять в чём причина неудачи в конкретной раздаче и т.д. Для них это не Лохи — это их клиенты (клиент в любом бизнесе — это основа).

( Читать дальше )

Цель 108500..

Итак, вводные...

Торгую на тиковых графиках… рассуждать хорошо это или плохо — мы не будем, мне так удобнее… я так вижу жЫвое движение стоимости инструмента…  это первое… второе — торгую америку и, так как меня жутко мучает совесть за бесцельно прожитые годы, сплю я плохо, торговать начинаю с самого открытия, т.е. с 2-х часов ночи..

С годами выработался определенный алгоритм действий — если так, то так, а если так, то эдак… некоторые могут назвать это сигналами или даже величественным словом — паттерны, это уже как кому по вкусу… я называю просто — как попрет… Все что вижу и считаю интересным записываю в специЯльный блокнотик (типа легендарной тетради Ежа, ежели кто знает), блокнотик регулярно перечитываю и храню под подушкой...

Сейчас, на безумном расколбасе, танцев с бубном и прочих шаманских радостей возле исторических хаев, вот уже как без малого два месяца, я эти самые фьючи не трогаю… так, лениво смотрю и наблюдаю, типа как сытый, толстый морж на берегу наблюдает за своим гаремом самок…

( Читать дальше )

Классическое двойное дно с подтверждение ретеста уровня сверху. Особенно хорошо на 30 минутах видно.

Доброго вечера, трейдеры! А кто и где читает новости по американскому рынку из первых уст, так сказать? Кроме WallStreetJournal например? Наверняка  на иностранном языке. Я тут подборочку сделал, но у кого еще какие есть способы вовремя получить полезную инфу, перед началом торгов? Спасибо!

Приветствую! Подскажите, а как называется время назначения цены на фьючерсе? Это тик, но на некоторых фьючерсах тики не частые, несколько раз в день назначаются. Как определить время этого назначения? Спасибо.

Дорогие друзья, готов продать одного из своих роботов. Робот работает на ФОРТС, инструмент — фьючерс на индекс РТС.
 
Робот торгует только фРТС, все сделки внутри дня. Овернайтов нет.
Стоп лосс есть: 1000 пунктов.
Усреднения, пирамидинга нет. Тейк тоже есть, но чаще всего закрытие идет по другому сигналу.
В основе робота: некое свойство «сезонности» фьючерсов на индекс. Работает, но гораздо хуже, на американских индексах.
 
Цена вопроса: 20 000 рублей 15 000. На выходе: полностью расскажу принцип и дам код под Multicharts.Net
 
Сама логика очень простая и перенести его под другую систему исполнения сделок будет очень просто.
 
Причина продажи: нет достаточного капитала для работы на ФОРТС сейчас. Все деньги находятся на NYSE.  Даже если моим роботом будут пользоваться 5-10 человек, то ликвидности хватит и поэтому я не боюсь конкуренции. Полученные средства как раз буду использовать для торговли этого алгоритма.


( Читать дальше )

Уведомляем Вас, что с июня 2014 года изменяется порядок поставки по фьючерсам на акции на Московской бирже.
Начиная с июня 2014 года, поставка по фьючерсам на акции на Московской бирже будет проходить в Основном секторе рынка (Т+2), а не в СектореStandard, как это было ранее. Подробнее на сайте Московской биржи.
Порядок действий «ОТКРЫТИЕ Брокер» в связи с переводом поставки фьючерсов на акции на Основной сектор рынка (Т+2):
1. В день исполнения фьючерсов на акции (для июньской поставки –17/06/2014) Брокер автоматически осуществит поставку ценных бумаг в Ваш портфель «ФР МБ» («Фондовый рынок Московской биржи»), открытый на том же инвестиционном счете, что и портфель «СР FORTS», путем заключения сделки купли/продажи на рынке Т+2 (для июньской поставки дата исполнения сделки на рынке Т+2 – 19/06/14).
В Брокерском отчете такая сделка будет отмечена комментарием«Исполнение поставочных фьючерсных контрактов». Тарифицироваться сделки поставки будут согласно Вашему тарифному плану на ФР МБ.


( Читать дальше )

Год назад пришел ко мне клиент и говорит: «Хочу робота для Quik».
Объяснил стратегии — очень простую:
Берем фьючерс на доллар-рубль Si, таймфрейм 30 или 60 минут, строим машку.
Ниже нее еще одну на 1-2% ниже, Выше -соответсвенно, т.е. получаем канал из трех машек.
От верхней шортим, от нижней лонгуем.
Система реверсная — переворотная.
Я клиента спрашиваю — стопы нужны?
Он — зачем, все равно все возвращается к средней, а стопы постоянно будут выбивать.
Я спрашиваю, надо ли тестировать систему?
Он — зачем я и так глазами вижу, что система прибыльная и будет колбасить мне бабло, т.к. очень много прибыльных сделок.

Я все таки уговорил его посидеть 30 минут и подождать, накидал в wealth-lab код и показал ему результаты:



66% прибыльных сделок, т.е. 2 из 3-х  -  круто, но система, то сливает:

( Читать дальше )