стоплосы


Три типа Стоп-Лосов

В понедельник я хочу написать большой пост о российском варианте индекса VIX (по способу расчёта ничего общего, нацелен  на наши системные риски), а пока я его пишу вижу раскрутилась дискуссия про стоп-лосы.

Споры вокруг стоплосов не утихают, у меня есть мнение:

стоплосы бывают трёх видов
1. как часть стратегии
2. как часть защиты от чёрного лебедя (огромный риск ликвидности!)
3. как индикатор полного провала

их путают, поэтому возникает много холивара, а люди то имеют в виду разные вещи (потому и споров много)

1. стоплос как часть стратегии, это элементарный способ понять, что задуманная ставка не сработала. Только ставка. Убыток от неё не ставит под сомнение работоспособность стратегии!
2. Это почти п1. но он ставится очень далеко и его задача защитить вас от катастрофических быстрых изменений цены в ваше отсутствие, нужен только для трейдеров без системы
3. стоплос (он же максимальный дродаун) от всего капитала или если есть алгоритм, от капитала на торговую систему. Считать как дродаун (от максимума). После его срабатывания - 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW