ри

В дополнение ко вчерашней теме: http://smart-lab.ru/blog/97200.php

Решил выложить, чем же закончился день.

А все не так радужно, как залось с первой сделки. Хотя, безусловно, весьма продуктивно. В общем, дальше было еще два входа. Оба лонговые, контртрендовые. Результаты: -0.15% и -0.3%.



Подумал, а что если для вечерней сессии сделать отдельные фильтры на определение экстремумов. Надо смастерить, посчитать.

Товарищ revol2 спрашивал в комментах: «а почему ты решил именно ловить экстреммумы а не присоединяться к движению?»
Отвечаю. Не знаю. Я делал и трендовые вещи, но там, что вполне логично, упускается часть движения, а в боковиках пилит. Постоянно стараясь улучшить результат, вышел на то, что на картинке — поразило, насколько хорошо ловит развороты. Но на трендах иногда сливает непомерно. Вот и думаю, как все это объеденить. Ну а так даже чисто визуально весьма приятственно, когда происходят входы/выходы на экстремумах. 

В продолжение темы: http://smart-lab.ru/blog/96776.php

Сегодня отрабатывает вот так. Великолепный шорт. Отличный.

 

3% в го как всегда от 159 500
стоп 163 000
цель 145 000 — 147 000
срок до 10/02/2013

Выкладываю раскладку по объемным уровням на текущий момент по РИ, СИ, Сбербанку, Газпрому.

Объем контракта в РИ — 151900.

В СИ обращаю внимание на рост ОИ (синяя линия) в районе локальных текущих лоев. Вполне возможно, что набирали позицию. Если так, то выходить будут, соответственно на росте.


Газпром


( Читать дальше )

Категорически всех приветствую и поздравляю с прошедшими. 

Все бьюсь над роботком, что выявляет экстремумы и с удовольствием заходит на них в позицию.

Думал, буду работать в праздники, но лень сделала своё грязное дело. Посему воз и ныне там.

Но как же прекрасно отрабатывает невнятный флэт…

Собственно, на картинках 8, 10, 11 числа. 9-го сделок не показал. В 23:40 закрытие любых позиций.



( Читать дальше )

Прогноз данный мной более 2х месяцев назад (RTS) отработал практически идеально. Волна-Е близка к своему завершению, в связи с чем любые резкие движения индекса РТС вниз, могут быть сигналом об окончании волны-Е и начале довольно глубокого и длительного движения вниз (RTS).

В ~15:05, 15:55 прошли «внебиржевые» (в том плане, что не засветились в Квиковской таблице всех сделок) оффсетные сделки на РИ.
в первом случае ОИ упал чето гдето на 14000, во втором чето гдето  на 1000.

Никто не в курсе — это что?
опционы?
действительно внебиржевые?
или что-то еще?

Не то, чтобы оно мне прям вот жизненно необходимо знать, но весьма любопытно.

   Уважаемые коллеги! Прошу оценить стратегию для фьючерса на индекс RTS:

Реверсная система.
Тайм-фрейм — 1 мин.
Период тестирования — 2012 год.
Без реинвестирования, на 1 контракте.
Без комиссии и проскальзывания.



( Читать дальше )

Рынок в США будет закрыт до среды. Очевидно, что нас тарят. В понедельник и вторник будем предоставлены сами себе. В отсуствие новостей из-за океана нас вынесут как минимум на 155 по РИ. Очевидно сегодня вновь многие набрали шорты испугавшись гепа вниз по сипе. Рынок тонкий, выносить эти шорты будут очень охотно. Всем удачных выходных!