протокол


Стратегии буксуют – настало время попробовать что-то новое!

Санкт-Петербургская биржа — единственная российская биржевая площадка, предоставляющая возможность российским инвесторам торговать иностранными инструментами, торгующимися на американских рынках.

Наши специалисты внедрили уникальную технологию исполнения заявок инвесторов по лучшей цене американских торговых площадок в рамках российской юрисдикции. Это позволило клиентам получить доступ к американской ликвидности. Благодаря этой технологии рынок стал доступен алготрейдерам.


Стратегии буксуют – настало время попробовать что-то новое!


Санкт-Петербургская биржа сегодня – это:

  • Прямой доступ к ликвидности американских биржевых площадок
  • Отсутствие минимального порога входа
  • DMA протоколы: FIX/FAST, Binary
  • Быстрый и простой сетап
Стратегии буксуют – настало время попробовать что-то новое!

( Читать дальше )

Как правильно организовывать бектестинг

Пытаюсь 2 дня подключиться к брокеру, возникает вопрос, если у меня робот и я хочу торговать по протоколу (FIX/Plaza), то было бы логично завести демо аккаунт и тестировать там свою стратегию через протокол, потому что, если на демо аккаунте играть через quik, то потом же при переходе на реальную торговлю я несу риски, потому что при переходе с quik на протокол не понятно что в моей реализации зааффектиться. Как обычно решаются подобные проблемы? Может быть есть брокеры с демо аккаунтом, которые предоставляют доступ к протоколу?

Протоколы ФРС

Протоколы ФРС: Руководители ФРС в июле оставили дверь открытой для повышения ставок 

Протоколы ФРС: Неопределенность, вызванная Brexit, замедление темпов найма в мае ослабли 

Протоколы ФРС: Руководители сошлись во мнении о необходимости изучить больше данных, прежде чем осуществлять дальнейшее повышение ставок

Протоколы ФРС: Некоторые руководители ФРС считают дальнейшее повышение ставок целесообразным в скором времени

Протоколы ФРС: Большинство руководителей считают, что экономика США приближается к полной занятости

Протоколы ФРС: Некоторые руководители считали рост заработной платы доказательством улучшения ситуации на рынке труда

Протоколы ФРС: Некоторые руководители не уверены в дальнейшей динамике инфляции

Протоколы ФРС: Банки Европы находятся под давлением, особенно банки Италии 

Протоколы ФРС: Аналитики считают, что финансовая система США устойчива к последствиям Brexit 


Читать мы не умеем, а вот писать...

Читать мы не умеем, а вот писать...Давайте заглянем в практически полный перевод заявления комитета по открытым рынкам ФРС США, ссылку на сам оригинал несложно найти на главной странице Федерального резерва. Перевести на русский даже для тех, кто совершенно не соображает в английском, не представляет трудностей при наличии автоматических переводчиков. Академические тексты (а официальные документы в большинстве случаев не содержат сленга и двусмысленных предложений) эти роботы переводят очень близко к оригиналу, так что прочитать сможет каждый неуч. В таком случае возникает вопрос: где все берут ту ересь, которая перепечатывается на всех ресурсах без исключения?

( Читать дальше )

Протокол. Кратко и понятно.

Члены Комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече в марте пришли к выводу, что повышение ставок на следующем заседании регулятора, в апреле, может означать «недопустимую спешку» с учетом сохраняющихся макроэкономических рисков, следует из протоколов мартовского заседания регулятора.

Из их слов понятно, что повысят наврятли. 
фрс всегда может поменять мнение*
нужно смотреть как отреагирует рынок, ждать завтрашние новости.

Изучаю FIX протокол с нуля. Пытаюсь выставить заявки. Первые обсуждения.

Начало положено тут 
Продолжил тут
Затем тут

Обсуждения

     Сегодня будет без введения. Мои первые публикации вызвали небольшие обсуждения, как в комментариях, так и в личных беседах. Если классифицировать, то можно подвести некие итоги:
  • занимаюсь ерундой, до меня уже давно все создано. Прежде чем, что либо начать, конечно же я изучаю положение дел. Я прекрасно изучил, что уже есть конкретные разработки. Но я уже говорил, что я готовлюсь к хорошим вакансиям и хочу знать досконально протокол. Человек я щепетильный, мне важно знать каждую мелочь. Другого метода изучения я не придумал. 
  • мой код не оптимален. Хоть я и не услышал конкретные доводы, но все же склонен к такой мысли. Код только строится и конечно будет еще дорабатываться.
  • выбрал не ту платформу. Тут самое интересное. Были интересные беседы. Но надо заметить. Я не отвечаю на позывы типа: «си ерунда, бери  то-то». Я считаю это не профессиональным. Но все же интересные моменты были. Итог:
      — Для скоростного трейдинга желательно уходить на Linux. Основной довод — несовершенство windows многозадачности. Лишним доказательством будет являться набор постоянных вакансий на рынке, где требуются именно Linux программисты. Также вы должны заметить, какое внимание Linux оказывается на будущей конференции алготрейдеров (27 февраля).
    — Желательное использование Си и Java. Ничего пока не могу сказать. Но стоит заметить, как и в беседах было подчеркнуто, так и в вакансиях на рынке, западные компании требуют именно java программисты. 
  • в любом случае, направление движения изучения вырисовывается, за что, спасибо собеседникам
  • в личных беседах я увидел заинтересованности в изучении протокола. Думаю статьи и дальше будут полезны. Литературы доступной с разжевыванием мало. А интерес смотрю есть.
  • получил несколько предложений поработать вместе. Оказывается СЛ читают интересные люди. Это радует.


( Читать дальше )

Изучаю FIX протокол с нуля. Подводим итоги первой части. Первая борьба за миллисекунды.

Начало положено тут
Продолжение тут

Вступление

     Разработка обертки протокола, только на первый взгляд, кажется простым. Нахрапом такую задачу не взять. Тут, как я уже говорил, важно посидеть с кружкой чая, полистать документацию, построить различные схемы, структуры. На основе этого, разработать логику обертки, иерархию классов и тд. Разберем иерархию команд протокола. Для анализа была взята документация самой биржи.

Теоретически аспекты. Разложим немного по полочкам.

     Все сообщения протокола можно разложить на несколько тем. Я начну с первой группы:
  1. Сообщения для поддержания связи.
  • Logon; Тип=A; Сообщение для инициализации сессии. Грубо говоря для подключения к серверу
  • Logout; Тип=5; Сообщение для завершения сессии. Сообщаем серверу о прекращении связи
  • Hearbeat; Тип=0; Сообщение для поддержания связи. 
  • Request; Тип=1; Сообщение для поддержания связи. Запрос второй стороны, жива ли первая
  • Reject; Тип=3; Сообщение об ошибке. Получаем его, если мы не правильно оформили свое сообщение
  • Resend Request; Тип=2; Повторный запрос сообщений, в случае утери. Задается интервал номеров сообщений.
  • Sequence Reset; Тип=4; Используется для сброса номеров сообщений. 
     На этом наверное буду заканчивать первую часть описания. В нее вошли функции, отвечающие исключительно за связь между клиентом и сервером. Давайте посмотрим теперь немного практики. И еще почертим.

( Читать дальше )

Изучаю FIX протокол с нуля. Рисуем и программируем дальше.

Начало — Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#

Вступление

     В прошлой статье я положил начало циклу разработки класса для работы с FIX протоколом. Обсудили его особенности передачи данных. Теперь время немного по программировать. Если профессионально подходить к делу, то нахрапом такие задачи решать нельзя. Надо посидеть с кружкой чая, порисовать схемы программного продукта. Что как будет взаимодействовать. Накидать блок схемы после полученного первого опыта. Наверное многие скажут, что это какой то дедовский способ. Но и программист я из старой плеяды, до сих пор любящий семерку Delphi.

Рисуем

     Напомню, как работают сетевые соединения. Через сокеты связываемся с сервером и начинаем обмениваться сообщениями.
Изучаю FIX протокол с нуля. Рисуем и программируем дальше.     Из опыта первой статьи вы наверное вспомните, что я предложил под каждый блок сообщения делать класс и на основе этих классов строить сообщение. Переспав с этой идеей, сегодня за кружкой чая, я решил остановиться на этой идее. А именно:

( Читать дальше )

Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#

Вступление

     Никогда не увлекался скоростным трейдингом. Всегда хватало терминала. Изучать этот протокол меня побудил набор вакансий. Надо отметить, что я неспешно перебираю хорошие вакансии на рынке. Частному трейдеру очень сложно развиваться в одиночку — психологически, эмоционально, физически. Создавать и развиваться постоянно хочется, поэтому принял решение вливаться в коллектив. За несколько месяцев, мне удалось провести несколько собеседований. На втором этапе я проваливался именно из за не знаний протокола.  Предметную область я примерно представлял. Ну что там сложного? Соединился с биржей по сокетам и начинай обмен сообщениями. Надо отметить, что в этой области есть уже готовые разработки в виде quickfix или готового API от StockSharp (правда платные). Но я принял решение разбираться с нуля, чтобы вникнуть в детали.

Технические аспекты протокола


     Итак. Любой протокол, какой бы он сложный не был, работает примерно одинаково. Мы создаем у себя соединение с сервером, устанавливаем некий туннель между нами и сервером, посредством которого будем обмениваться сообщениями. Протокол — это как раз и есть набор правил, по которым строятся сообщения нужного формата. Если говорить технически, то мы должны создать сокет соединение с сервером на указанный порт.
Сообщение в FIX, как и в любом другом протоколе, состоит из нескольких блоков:
  • <Заголовок сообщения>
  • <Сообщение>
  • <Концовка сообщения>
     Наша задача, правильно заполнить эти блоки и отправить на сервер. Заголовок сообщения в свою очередь состоит из следующих данных:
  • <Начало сообщения, версия протокола>
  • <Длина (размер) сообщения>
  • <Тип сообщения>
  • <Идентификатор отправителя>
  • <Идентификатор получателя>
  • <Номер сообщения>
  • <Время отправки>
     Обращу ваше внимание, что я перечисляю обязательные поля. Есть еще и дополнительные. Концовка сообщения должна выглядеть так:
  • <Контрольная сумма сообщения>
     Сами данные заполняются достаточно легко. В виде: <тип поля> = <значение>. Например, <длина сообщения> = 78, то есть мы серверу говорим, что размер передаваемого нами сообщения составляет 78 байт. Стоит обратить внимание, что в протоколе FIX, типы полей кодируются в виде числовых значений. Например,  <длина сообщения> в протоколе передается как цифра 9. Исходя из выше сказанного, наш заголовок сообщения, выглядел бы следующим образом:
  • 8=FIX.4.4 _____ начало сообщения, протокол версии 4.4
  • 9=78 _____ размер сообщения 78 байт
  • 35=A _____ тип сообщения А, что означает попытка на соединение с сервером
  • 49=<ваш идентификатор выдается биржей>
  • 56=FG _____ идентификатор получателя, раздел Forts на бирже
  • 34=1 _____ первое сообщение
  • 52=20160212-11:42:51.812 _____ время отправки сообщения

Организационные вопросы

  1. Наша биржа дает тестовый контур для отработки своих алгоритмов по данному протоколу. Надо всего лишь написать запрос на доступ. Надо признать, тех служба работает отменно. Очень все быстро было организовано. Подробности http://moex.com/s442
  2. Обязательно понадобится описание протокола для нашей биржи ftp://ftp.moex.com/pub/FIX/Spectra/test/docs/spectra_fixgate_ru.pdf
  3. Чтобы вникнуть в тонкости передачи, мне очень помогла эта программа от биржи (позже я покажу как помогла) ftp://ftp.moex.com/pub/FIX/Spectra/Utils/fix_client.zip
  4. Описание самого протокола от создателей (на английском). Мне помог сильно wiki. http://fixwiki.org/fixwiki/FIXwiki
  5. Чтобы найти свои ошибки, мне приходилось перехватывать сообщения рабочего клиента биржи и сверять со своими. Для этого мне понадобился tcp/ip сниффер — программа перехвата сетевого трафика.
  6. Разработку я веду на c#.

К бою. Немного теоретической практики

     На момент изучения протокола, я уверен, многие столкнуться со следующими вопросами:
  • как именно считать длину сообщения
  • как разделять между собой данные
  • как считать контрольную сумму

     Если говорить образно. То, чтобы отправить сообщение на сервер, нам просто нужно сформировать нужную строку со всеми данными и отправить ее на биржу. Ну например:

8=FIX.4.4
;9=78;35=A;49=FG;56=tgFhcfx901U05;34=1;52=20160212-11:42:51.812
;98=0;108=3000;141=Y;10=047;

Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#

     Если быть внимательным, то мы увидим, что кол-во символов в строке у нас 100, а в заголовке сообщения мы передаем, что 78 (9 = 78). По правилам протокола FIX, длину сообщения нужно считать без учета концовки и первых двух полей заголовка. А именно:

Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#     С длиной сообщения разобрались. Теперь про разделитель. Пока в моем скрине это ";". В документациях западных написано что это символ SOH. Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, я запустил прилагаемого клиента биржи и сниффером стал перехватывать сообщения между клиентом и биржей. Кстати, программа ведет логи, и их общение выглядит так (зеленое — передача запроса на биржу, красное — ответ от биржи):
Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#
     Зачеркнул свой идентификатор, прошу понять правильно. Ну а перехват сообщения выглядит так:
Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#     Зеленым я отметил именно разделители. Как вы уже видите, это просто в шестнадцатеричном виде код 01. То есть, в нашу строку в виде разделителей, нужно вставлять код 01. Также я отметил для себя последовательность полей в сообщении. Почему то в другом порядке у меня вызывало ошибки (возможно тут я не прав)
Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#     Ну и контрольная сумма. Контрольная сумма считается над всем сообщением, за исключением концовки. То есть в расчет берется только заголовок и само сообщение. Для этого, мы переводим каждый символ в его Ascii код и вычисляем их сумму. Полученную сумму делим по модулю 256. Это и будет контрольной суммой сообщения. При этом, значение должно быть трехзначным. Если мы получаем 2 знака, то подставляем 0 слева (например, если контрольная сумма = 68, то должны передать значении 068).

К бою. Начало программирования

     В законченном виде, разработка будет составлять готовый класс, для работы с протоколом. Теперь начинаю строить его по кирпичикам. Для начала, я создал несколько классов:
  • класс для работы с заголовками
  • класс для работы с сообщением подключения к серверу (onLogon)
  • класс для работы с концовкой
    Каждый класс включает в себя поля, которые передаются и некоторые методы для их обработки.
    Класс для работы с заголовками. Пока просто выглядит так: 
Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#

Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#     Как видим, первый метод строит нужную строку из полей. Обратите внимание, там присутствует наш разделитель в виде спец символа \u0001. Второй метод вычисляет размер заголовка (чтобы потом высчитывать размер сообщения). Надо обратить внимание, что при передачи времени, миллисекунды должны указываться в трехзначном формате (даже если миллисекунды = 52, то передаем 052). Следующие классы строятся по аналогии.
Класс создания сообщения на подключение (инициализация сессии)
Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#
Класс создания концовки сообщения
Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#

Попробую привести код консольной программы для теста в виде цитаты. Картинки вставляются плохого качества. Подробно комментирую.

//Получаем ip сервера
IPAddress ipAddr = IPAddress.Parse(server);
IPEndPoint ipEndPoint = new IPEndPoint(ipAddr, port);
//Создаем заголовк
HeaderMessage msHeader = new HeaderMessage
{
BeginString = «FIX.4.4»,
MsgType = «A», //Тип сообщения на установку сессии
SenderCompID = "",
TargetCompID = «FG»,
MsgSeqNum = 1
};
//Создаем сообщение на подключение onLogon
LogonMessage msLogon = new LogonMessage
{
EncryptMethod = 0,
HeartBtInt = 3000,
ResetSeqNumFlag = true
};

//Вычисляем длину сообщения
msHeader.BodyLength = msHeader.GetHeaderSize() + msLogon.GetMessageSize();
//Создаем концовку сообщения
TrailerMessage msTrailer = new TrailerMessage(msHeader.ToString() + msLogon.ToString());

//Формируем полное готовое сообщение
string fullMessage = msHeader.ToString() + msLogon.ToString() + msTrailer.ToString();
Console.WriteLine(«Сообщение для отправки {0}»,fullMessage);

//Создаем сокет для подключения
sSender = new Socket(ipAddr.AddressFamily, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
//Подключаемся
sSender.Connect(ipEndPoint);
Console.WriteLine(«Сокет соединился с {0} », sSender.RemoteEndPoint.ToString());


byte[] msg = Encoding.UTF8.GetBytes(fullMessage);
//Отправляем сообщение
int bytesSent = sSender.Send(msg);
Console.WriteLine(«Отправил {0} байт», bytesSent.ToString());


//Получаем ответ от сервера
byte[] bytes = new byte[1024];
int bytesRec = 0;
bytesRec = sSender.Receive(bytes);
Console.WriteLine(«Ответ от сервера: {0}», Encoding.UTF8.GetString(bytes, 0, bytesRec));


Все таки приложу и в виде картинок. Так наглядней. Кликабельно.
Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#
Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#
В результате мы запросили у сервера подключение с нашим логином. И получили от него ответ.
Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#
По мере развития, буду продолжать с теоретической частью. Если модераторы перенесут в раздел «Алго», я не против.

Продолжение Изучаю FIX протокол с нуля. Рисуем и программируем дальше.

Где и по какому протоколу можно вытянуть график цены на нефть Брент онлайн?

Здравствуйте!

Пишу программу, нужно получать котировки / график нефти Брент...

Бодскажите есть ли бесплатный сервис?
Что бы вытаскивать от туда котировки?
 

....все тэги
UPDONW