маркет мейкер

Друзья!

26 мая в 20.00 (МСК) состоится вебинар «Маркет мейкер. Правда и вымысел», где вы узнаете о структуре рынка, о том, кто такой Маркет Мейкер на самом деле и как его распознать в рынке?

План вебинара:

• Кто такой Маркет Мейкер на самом деле?
• Виды Маркет Мейкеров
• Что делает Маркет Мейкер на само деле?
• Правда о Маркет Мейкере, которые вы не знали
• Как распознать маневры Маркет Мейкера?

Ждем вас на вебинаре!  

Добрый вечер смарт-лаб!

Доброго всем дня! С наступающими и прошедшими праздниками!

Привет друзья. Сегодня, я хочу вам рассказать про такой важный фактор, как«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАЙМ-ФРЕЙМОВ В ТРЕЙДИНГЕ».
Наверняка каждый из вас задавался таким вопросом: «Почему один и тот же паттерн, один и тот же сетап то отрабатывает, то нет». 
Я хочу поделиться своим опытом и знаниями, надеюсь, что это кому то поможет в дальнейшем.
Мы будем говорить за внутри дневной трейдинг(интрадей).

Главный секрет успеха заключается именно в тайм-фреймах. Надо понимать, в какомсостоянии находится Дневной график( тренд или флет).
В каком состоянии находится 4 часовой или часовой график (тренд или флет)
В каком состоянии находится 5 минутный-15 минутный график (тренд или флет)
На основании полученной информации, мы можем уже понять, что происходит на разных тайм-фреймах.
Я предпочитаю торговать только трендовые активы:
Для того чтобы войти в сделку на 5 минутном фрейме, я жду полной синхронизации временных периодов, например: «Дневной график лонговый***** часовик лонговый*****а 5 минутный график может быть шортовый. Так вот, я жду когда пятиминутка станет восходящей и ищу свою точку входа).

Вот эти 90 секунд сугубо для новичков. Кто балуется на финансовых рынках уже не первый год, то прекрасно понимают, что каждый пытается друг у друга забрать деньги.

Новичкам необходимо как можно раньше понять, что на финансовых рынках все знают основы технического анализа. Все используют уровни, для того что бы отобрать деньги у вас. Маркет-мейкер, или крупный игрок, специально продавит уровень, специально выбьет по стопам, что бы сам мог зайти в рынок по более выгодной цене.

На фондовом рынке США я каждый день ищу акции, которые держат уровни. И все равно, меня, как и многих, тоже разводят. Но я не грущу по этому поводу, не обвиняю рынок, не обвиняю брокера и так далее. Смотрю, почему я был не прав. Если есть понимание, что будет на рынке дальше, захожу в сделку снова.

Для новичков, 90 секунд о фондовом рынке, приятного просмотра:

Приветствую всех господа.

Записал пример работы крупного игрока, кукла, маркет мейкера. Если вы досмотрите данное видео до конца, то у вас будет понимание, на что стоит обращать внимание при торговле на рынке. Делюсь своим опытом + сделка)

Мои интересные топики, которые возможно помогут:

Как торговать ложный пробой http://smart-lab.ru/blog/308489.php

Как торговать пробой уровней http://smart-lab.ru/blog/309278.php

Как торговать пробой уровней Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/310523.php

Если вам понравилось видео, или оно было полезно, поставьте +++, спасибо.

Начало в моем блоге.

Условные вероятности

Для получения условных вероятностей, упомянутых нами в конце части 3, нужно вычислить совместное распределение VPIN и абсолютных приращений. Для этого сгруппируем VPINы c 5% шагом и абсолютные приращения в отрезки по 0,25%, чтобы отобразить дискретные распределения. Затем получим совместное распределение (). Из этого совместного распределения выведем два распредения условной вероятности.

Начало в моем блоге.

Для проверки робастности нашего вычисления VPIN мы продемонтрируем применение этой метрики для двух наиболее активно торгуемых фьючерсных контрактов: E-mini S&P500 (торгуемый на СМЕ) и фьючерс на сырую нефть WTI (торгуемый на NYMEX). Выборка взята на интервале с 1 января 2008 года по 6 июня 2011 года, сшитая по точкам наибольшего объема в дни экспираций. Размер пакета возьмем равным 1/50 от среднего дневного объема нашей выборки (V). Параметры вычисляются в скользящем окне размером n=50 ( что эквивалентно одному среднему дню по объему).

S&P500

На графике в заглавии поста показан ценовой график фьючерса E-mini S&P500  и его метрики VPIN. Метрика токсичности в основном стабильна, хотя и демонстрирует значительную волатильность. Отметим, что VPIN достигает наивысшего уровня в выборке 6 мая 2010 года, когда на бирже произошел большой обвал котировок. Такой высокий уровень VPIN согласован с потоком ордеров, который был большей частью односторонним в это время. Такая исключительная токсичность приводит к тому, что некоторые маркет мейкеры вынуждены потреблять ликвидность, вместо того, чтобы предоставлять ее и в итоге прекращают свои операции на рынке.