Кванты


Какого торгового робота Вы бы выбрали?

Какого торгового робота Вы бы выбрали?

Никакого. Всегда буду торговать только руками.
Классического, на проверенных индикаторах.
Скальперского, безиндикаторного.
HFT - высокочастотного.
Фрактального.
Кластерного.
Квантового.
Всего проголосовало: 54

Если бы Вы решили торговать с помощью торгового робота, то какого робота Вы бы выбрали? 

По теме квантов. Видео c математической частью.

Дополнение к этому smart-lab.ru/blog/261211.php топику. Неплохиое, короткое выступление по теме квантовых систем, алготрйдерам может понравится. Это про рынок. Все imho.

www.youtube.com/watch?v=VSCqjOXNSp8

Кванты: Алхимики Уолл-стрит (Видео)

Документальный фильм об алгоритмическом трейдинге


Подписываемся на канал в YouTube: Investrim

Новая книга Нассима Талеба

Silent Risk. Строгое математическое обоснование тезисов, в популярной (на мой взгляд, слишком популярной) форме, изложенных в «Черном Лебеде» и «Одураченных случайностью». Думаю эту книгу на русский язык не переведут, как до сих пор не перевели узкоспециальную Dynamic Hedging (несмотря на то, что must read в области деривативов). В отличие от научно-популярных «лебедей» скорей всего окажется слишком сложна для переводчиков. Так что пока мистер Талеб столь добр, что предоставляет черновик 360 страничной работы в свободный доступ — имеет смысл погрызть на языке оригинала в новогодние каникулы.


Кирилл Ильинский. Лекции. Встреча.

Друзья предложили идею встретиться и обсудить лекции Кирилла Ильинского.
Дата — 7 августа (четверг). Время — после торгов. Место — офис одной ИК в Москве.
Есть ли желающие присоединиться?
Приветствуются не только слушатели, но и те кто может выбрать лекцию и кратко но доступно рассказать ее основные идеи и их практическое использование.

Кирилл Ильинский. Лекции. Встреча.

Информация о Кирилле и его лекциях здесь

Желательно заранее выбрать лекцию и подготовиться с коротким докладом и/или вопросами. И подтянуть мат часть.
Кто хочет присоедениться — пишите свои данные, темы и вопросы ниже и в личку.



 

Галерея гостей НОК-7: ОЛЕГ МУБАРАКШИН, опционный трейдер, квант: «Только практика — мое новое кредо!»

И снова квант ОЛЕГ МУБАРАКШИН в эфире НОК-7 с докладом «Инструментарий маркет-мейкера: метод Vanna-Volga»!
Да, Олег — активный трейдер и маркет-мейкер ИК ОЛМА на валютных опционах MOEX. После удивительного доклада на НОК-6 он получил заказ от Андрея Дронина (ОЛМА) на расчеты перформанса и оптимизацию различных опционных стратегий. А в ноябре Олег начал торговать свои стратегии в команде Андрея Никитина (ОЛМА).
Расчёт баллов по новой Программе ранжирования маркет-мейкеровМосковская Биржа показал, что ОЛМА в лидерах (2-е место, январь 2014), и трейдинг не подвёл – более 40% годовых по портфелю за первые два месяца 2014. Молодец Олег!
Галерея гостей НОК-7: ОЛЕГ МУБАРАКШИН, опционный трейдер, квант: «Только практика — мое новое кредо!»

Опционная биография: http://lowrisk.ru/speakers/oleg_mubarakshin/

Рецензия на книгу Скотта Паттерсона "Dark Pools"

Вторая книга Скотта Паттерсона, «Dark pools» рассказывает о периоде рынка, следовавшего за кризисом 2007. Она куда более насыщена интересной и свежей информацией, нежели «Кванты». Очевидно, вдохновившись «Квантами», Паттерсон смог собрать воедино много интересных мнений от участников рынка.

Рецензия на книгу Скотта Паттерсона "Dark Pools"

 
Основными героями «Dark pools» являются Хаим Бодек, история которого проходит основным сюжетом через всю книгу, а также основатели ECN Island — Джош Левайн и Archipelago – Джерри Путнам. Начиная торговать на NYSE, я как-то спокойно относился к тому, что и как там устроено, однако, прочитав про эволюцию электронного трейдинга, нельзя не восхищаться людьми, стоявшими у истоков. Собственно, основная часть книги как раз о том, как биржи NYSE и NASDAQ прошли путь от специалистов, основной проблемой которых была жадность и коррумпированность, до ECN, а затем, когда засилье высокочастотных роботов стало невыносимо, инвесторам потребовались пулы скрытой ликвидности, чтобы избегать грязных технологий, связанных с очередным появившимся злом, которое мало того, что использует технологическое преимущество в скорости, но и вполне серьезно стало аффилировано с ECN, которые предоставили возможности высокочастотным торговцам не только скоростные преимущества, но и почти недокументированные ордера, позволяющие быть впереди очереди.  


( Читать дальше )

Рецензия на книгу Скотта Паттерсона "The Quants: The maths geniuses who brought down Wall Street"

Благодаря Светлане Орловской недавно я начал читать на английском. Я большой фанат книг об индустрии, но читая, например, про черепашек, нельзя не понимать, что это уже даже не прошлый век торговли, а внутридневные трейдеры, герои книги «Один хороший трейд», сейчас должны испытывать неловкость от того, что их повсеместно теснят роботы.  Так что открытие, что, хотя мой инглишь левел далек от нэтив и нуждается в импрувменте, но я могу читать и вполне неплохо понимать, о чем пишут, дало мне возможность ознакомится с парой более свежих книг. 
Книга Скотта Паттерсона «Кванты, гении математики, которые обрушили Wall Street»  переведена на русский, я также читал рецензию на нее и был удивлен комментариями, после чего решил написать об этой книги глазами человека, который довольно долго ищет алгоритмический грааль.

Рецензия на книгу Скотта Паттерсона "The Quants: The maths geniuses who brought down Wall Street"



Книга повествует историю взлета четырех менеджеров фондов, сделавших упор в своей торговле на математические модели. В начале книги Паттерсон рассказывает об истоках возникновения количественного анализа, ссылается на труды недавнего нобелевского лаутеата Юджина Фаму, который получил нобелевскую премию за теорию случайного блуждания цены, над которой начал работать более пятидесяти лет назад, ссылаются на Эда Торпа, который сначала занимался теорией игр, исследовал карточные игры и моделировал рулетку, а затем написал книгу про управление капиталом при игре в казино, затем переключился на рынок и открыл свой фонд. Как я понял, именно Торп стал героем фильма «21» с Кевином Спейси в главной роли,  о том, как наставник набирает группу студентов и вместе они гастролируют по казино, срывая куш с помощью продуманных математических моделей.

( Читать дальше )

рецензия на книгу Скотта Паттерсона "Кванты"

продолжаю читать книги о кризисе 2007-2008 (предыдущие посты smart-lab.ru/blog/144020.php и smart-lab.ru/blog/128692.php)

и так, книга Скотта Паттерсона «Кванты»
рецензия на книгу Скотта Паттерсона "Кванты"


«Эта книга о квантах — королях Уолл-стрит, колдующих над фондовым рынком. О тех, кто устроил кризис 2007 года, кто сейчас выводит из него мировую экономику и, увы, имеет возможность повторить этот круг еще не раз.

Что мы знаем о людях, творящих финансовую историю? Ничего, кроме стереотипов. Они делают деньги из ничего? В каком-то смысле да. Некоторые из них начали путь к богатству с нескольких десятков долларов. Возможно, не обошлось без удачи. Но мало кто знает, что первые и самые важные инвестиции кванты в свое время сделали в образование и саморазвитие. Люди, находящиеся на вершине финансовой пирамиды — не фокусники. Это математики и физики, шахматисты и блестящие игроки — в покер ли, в блэкджек. А игра на Уолл-стрит, в которой они ставят на кон миллиарды, основана на непостижимых математических моделях и сложнейших компьютерных программах.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW