Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Первая часть по этой ссылке ( http://smart-lab.ru/blog/158479.php )

Назовем эту формацию " High/Low ". Как работают данные формации вы можете посмотреть у меня в разборах. ( они торгуются в шорт и лонг, но в моих примерах только лонг ) .  Следующий разбор будет про «Разворотные формации». Рад помочь, кому это интересно))) Если что-то не понятно — задавайте вопросы, так как это просто картинки формаций и немного пояснения.

Теперь вы знайте   2 формации и штук 20-25 разновидностей этих формаций. ( Удачных торгов ) .

 

( Читать дальше )

Давно меня спрашивают, как я торгую облигациями. Коротко опишу свои основные принципы торговли. Разумеется, считать «руками» это проблематично, поэтому в этом помогают написанные мною приложения.
 

1. Контроль риска

Каким бы не был надежным эмитент, риск его дефолта всегда присутствует. При группировке бондов по рискам я выделил три основные группы: риск отрасли, рейтинговый риск и риск самого эмитента.
 
По российскому рынку я выделил 20 видов отраслей. В зависимости от моей субъективной оценки, даю лимит от 5 до 50% каждой отрасли в своем портфеле. Например, связи с парадом дефолтов в банковской сфере разрешил лимит банковских бондов не более 5%.
 
При группировке по рейтингам решил привести к общему знаменателю. Например, международный рейтинг Fitch BBB+ и международный рейтинг Moodi,s Baa1 соответствует моему уровню, которому я присвоил знаменатель 9. Если появляется бумага с рейтингом Fitch BBB+ (мой рейтинг 9) и более низким рейтингом по Moodi,s Baa2 (соответствует моему знаменателю 10), получаем среднее значение 9.5 (при условии, что только 2 рейтинговых агентства оценили ее), округлив который до целых мы получим рейтинг 10.


( Читать дальше )

 10 советов от Дональда Трампа желающим заработать миллиард...

1. Всегда одевайтесь в соответствии со своим культурным уровнем
Когда-то я гордился тем, что покупаю недорогие костюмы и другую одежду. Не имело смысла платить тысячи долларов, если можно купить вещи за 100 долларов. Кто узнает?
Но с годами я понял, что не прав. Теперь я покупаю очень качественную обувь, и она кажется вечной, тогда как дешевка, помнится, быстро изнашивалась и выглядела ровно на столько, сколько я за нее заплатил.
Одежда многое говорит о нас еще до того, как мы откроем рот.
2. Умышленно вредите своей репутации
Выдавайте тщательно отобранные крупицы информации, высказывайте продуманные провокационные мнения, чтобы посмотреть, какой будет реакция. Сказав нечто неожиданное, вы можете получить разоблачающий отклик.
Я мог сделать возмутительное замечание на совещании, чтобы посмотреть, станут ли другие участники поддакивать или сопротивляться. Это хороший способ оценить тех, с кем сидишь за столом.


( Читать дальше )

О bridgewater
О Рэй Далио 

Три месяца назад — «Модель Гордона» или рассмотрение акции, как облигации с постоянно растущими процентами по купонам, я на примере Coca-Cola Company, используя Модель Гордона и уровень дивидендной доходности пытался найти способы отбора компаний, подобных Coca-Cola, и вообще интересно было тогда, есть ли такие еще «случаи» подобные данной компании.

Компании подобные Coca-Cola Company, условно назову их «дорогими», мне тоже хотелось иметь в своем портфеле, но по моим же критериям они не проходят. Они «дорогие», но они либо еще больше «дорожают», либо остаются на тех же уровнях относительно фундаментальных коэффициентов, и котировки растут сообразно росту прибыли.

( Читать дальше )

Задала училка по обществознанию детишкам бизнес-планы подготовить. Ну а чо – тема предпринимательство, пусть покреативят на тему внутришкольного бизнеса. Школа-то ‒ модель государства. И пятиклассники взялись за домашку как никогда  ретиво. И вот ‒ урок, презентации.

Не по возрасту громоздкая отличница подробнейше разложила, как она комбинат питания устроит.  Юркий рыжий мальчишка обрисовал фантастические перспективы преображения школьной транспортной системы: тут и лифты, и эскалаторы, и рикши. Смурной опрятный паренек, вовсе не похожий на шального айтишника, сделал классный доклад о системе автоматизации, контроля доступа, учета и контроля на базе школьной компьютерной сети. Бойкая веселушка рассказала о производстве обуви для всех учителей, школьников и даже для продажи на экспорт.

И вот, выходит к доске худенькая скромная девочка с открытым лицом и добрыми глазами.
‒ Все вы, ‒ говорит она одноклассникам, ‒ начинали свои бизнес-планы со слов «возьму кредит в банке». Так вот, я открываю банк.

( Читать дальше )

40 жизненных премудростей

1. Хочешь жить спокойно – не оказывай благодеяний, когда тебя об этом не просят. Иначе станешь избавителем и попадешь в треугольник судьбы (преследователь – избавитель – жертва).

2. Есть 3 составляющие жизни: перемены, выбор и принципы.

3. Живите, исходя из вашего воображения, а не вашей истории.

4. Чувство вины отключает мозги.

5. Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а на 90% из того, как мы на это реагируем.

6. Что мудрец делает в начале, то дурак делает в конце.

7. Наша жизнь всегда приносит пользу людям. Она служит им либо примером, либо предостережением.

8. Чем лучше наше настоящее, тем меньше мы думаем о прошлом.

9. Два раза не живут, а много и таких, которые и одного жить не умеют.

10. Жизнь — океан. Трудно плыть по бурной поверхности. Слабые идут на дно: там спокойнее.

( Читать дальше )

Всем привет. 
Кто-то писал, что сегодня проходят точечные вливания объёма.
Наложил на график индикатор, который отображает.
Фиолетовым квадратом, если по одной цене прошло от 2к и более по цене Bid
Зелёным квадратом, если по цене прошло от 2к и более по цене Ask


Ну и конечно, чем больше квадрат, тем больший объём. Максимальный объём в самом крумном квадрате 12к.
Что было? Премаркет бычий, рынок лонговый, дойдя до уровня, пошли принты по аскам (лимитный продавец), после того, как он скушал весь спрос, сразу же двинул рынок вниз маркетами. 
В точке 1 подключились пробойщики, в общем все, весь смартлаб  и другие трейдеры, ожидавшие выход из консолидации. 
Цена пляшет возле уровня, вроде показывая нам некое принятие уровня, приторговка у него, выходя за канал сразу же в него падает. Захват ликвидности в точке 2. Загрузка. 

( Читать дальше )

Никогда не давайте деньги в ДУ.

Даже не ведите разговоры на эту тему и бегите от тех кто просит.

Никогда не размещайте денежки в хедж-фондах.

Никогда не берите деньги в ДУ и не помышляйте о создании хедж-фондов, сохраните свою душу в чистоте, не становитесь на путь мошенничества.

Меня всегда забавляли люди которые говорят, что у них недостаточно средств, чтобы жить с трейдинга." Вот если бы у меня было (называют сумму), то я бы всё забросил, путешествовал и весело жил только с биржи"

«Но пока сумма моего капитала, не позволяет… — делают грустные глаза и опускают в пол. — У меня строгий ММ и поэтому я не могу брать большие риски»

А ещё, многие хотят создать хедж-фонд. Я понимаю для чего. Что бы брать несколько процентов за управление. И если повезёт срубить бабла, не повезёт, так хоть-что то поиметь пока лохи-инвесторы не разбежались.

Но это большинство. Некоторые создатели хедж-фондов уверены, что будь у них немного хулиардов, они бы точно показали класс. Без плечей, без рисков. Совершая несколько сделок в месяц, легко бы нарубили… нет не 100500%, а 20-60% (как повезёт). Именно такой процент уважают финансовые воротилы всего мира. Больше не надо, отпугнёт.

И так будет много лет подряд, и тогда сладкий западный инвестор сделает на них ставку и они нарубят столько бабла, что девать будет некуда И! войдут в мировую финансовую элиту, поместив в своё портмоне визитки господ Драги и Бернанке.

Итак один из мифов на рынке — миф о недостаточности капитала.

Берусь утверждать, что капитала достаточно всегда.

Давайте возьмём самый тяжёлый пример — бедный студент, который уверен, что знает как торговать в профит, а единственное препятствие на пути к благосостоянию — отсутствие достаточного капитала.

Предположим у него есть 1 тыра у.е. (заработал на каникулах в макдаке). Он говорит, что этой суммы недостаточно и просит у вас в ДУ.

— Я, — говорит он, — могу легко делать в день 100-200 пунктов на один контракт по индексу РТС. Это в среднем. Бывают конечно, убыточные дни, недели и месяцы. Но в среднем по моей системе, соблюдая строгий ММ это реально. Не ахти что, но зато стабильно и с минимальными рисками.

— А можешь, — спрашиваем у него, — брать на один контракт, в среднем за день хотя бы 3-4 тика?

— Что? — он глядит непонимающим взглядом и решает что вы издеваетесь.

и тут мы начинаем считать:

Возьмём по минимуму три тика (30 п. по индексу РТС) это 19 руб. Вычтем комиссию 6 руб (у всех по разному, предположим 3 рубля берёт биржа за скальперскую сделки и столько же брокер). Итого за три тика получаем 13 руб чистой прибыли. Это на один контракт. Кажется сущая мелочь, ради которой даже не стоит соваться в рынок.

А сколько же даст банковский депозит, если мы положим на год сумму равную ГО? 6600 руб. помещаем под 10% годовых на 1 год. За год набежит 660 руб или 1.8 руб. в день. Получается, что беря в день 3 тика на контракт мы зарабатываем 7 банковских депозитов. Или 72 процента годовых. И это с трёх тиков!

Предположим, что наш студент учится, подрабатывает, а после окончания устраивается на работу. Потихонечку торгует, и ещё откладывает по 5 тыр в месяц на брокерский счёт. Итак, что мы получим:

К 30 годам (за 10 лет) сумма его капитала составит 123239610 руб или 3.9 млн. долларов.


( Читать дальше )