Пост № 2

Сильные уровни — это края движения. В середине рынок вам не платит.

Большинство трейдеров ищут вход там, где «понятно». Где цена уже прошла путь, где движение выглядит логично и где возникает ощущение безопасности. Однако, это ощущение и есть главная ловушка. Потому что рынок платит не за ваши логику и уверенность, а за риск, принятый в правильном месте.

Сильный уровень — это не линия на вашем графике. Это край движения, граница, за которой рынок уже не может продолжать делать вид, что всё идёт по плану. Именно там цена раньше останавливалась, резко разворачивалась или, наоборот, выстреливала так, что мало никому не показалось в тот момент. Это не точка. Это зона, где рынок принимал решение – и принимал он его достаточно «громко».

Swing highs и swing lows – это не просто «пики» и «впадины», а те уровни, где цена заканчивает движение и принимает решение дальше двигаться или разворачиваться. Эти уровни (в дальнейшем, если будет встречаться термин «уровень», можете смело читать его, как «зона», ибо это более корректно) используют, чтобы определить основные тренды, развороты и зоны поддержки/сопротивления на графике.

( Читать дальше )

Срочно все силы брошены на то чтобы вытянуть SP500. Потому что  Эпл........  ну как вам сказать ребятки? На той неделе облажался. Не надо было   наливать «художнику»  вискарь. Ведь он, толи по пьяне, толи по тупости своей, нарисовал «Перевернутый молот» на неделе. Теперь неделя на исправления каракуль «художника». Если не вытянут недельной свечой, перекрыв предыдущую, то получат еще и месячный «Перевернутый молот».
И тогда «Санта Клаусу» станет грустно. Ведь Эпл это не хухры-мухры, а глыба. Если пойдет рыб кормить, то ни Мокруха Софт, ни Гулящая, ни Тесленок, ни Амазонка матьее за ногу. Не смогут удержать штаны. Я так думаю.  На всякий случай, подстелить соломку следовало бы.

Говорят: рынки цикличны. И тот кто зарабатывал в тренде может потерять все в контртренде. Всё верно, так и есть, но. Но что тогда вы скажите, когда еще совсем недавно например, люди делали не напрягаясь по 100,200,300,1000,1500% в месяц, а сегодня и 50% для них за глаза. 
И не только в тренде, но и в контртренде, да как угодно и куда угодно.
Да возьмите хотя бы ЛЧИ. Я как-то в интервью слышал   как Татарин обмолвился, или его Тимофей на этот разговор вывел, что он мол, со 100 000 сделал 1 800 000р. А это 1800% за 3 месяца. И торговля была явно не паническая, а размеренная и с холодным рассудком. 
Резвяков делал по 5,10,15 и более тысяч %. Поправьте, если где-то не так. 
Только не говорите что это сказки. Ветераны трейдинга знают о чем я. 100% в месяц, это было как сходить в магазин за кефиром. 
Работали стратегии вообще безрисковые. Правда и выхлоп был максимум 10% в месяц, но. Но не зарабатывали  только ленивые и академики с профессорами. Ибо их не переучить уже. Для них белое это белое и всё, точка. Иных мнений не приемлют. 

( Читать дальше )

 ***

     «Добрый день, Александр. А не планируете ли вы в виде промо-акций переподключить свои стратегии на Финаме на другой тарифный план сервиса Финам Автоследование, например на тарифный план «Автоследование В» — там где 2 % от СЧА удерживается с подключившегося, либо «Автоследование С» — там где 3 %? У Вас, если я не ошибаюсь, везде план «Автоследование F — 6% годовых от стоимости активов?»

 

      На фьючерсных стратегиях у меня 6%, на фондовых 3%. Своего рода скидка с учетом меньшей ожидаемой доходности, если вы ее хотели — она уже есть. Я так понимаю, что 6% это некие средние цифры, кто-то берет больше, кто-то меньше, но чаще вот так. Именно эти цифры Финам всем предлагает по умолчанию. Для стратегий, которые по эквити явно лучше средних, ставить среднее вознаграждение было вполне нормально. Занижать его это уже ложная скромность, и так себе маркетинг.

 

      Иногда еще предлагают перейти на модель, где вместо фикса с клиента бы снималась часть прибыли. Но легко посчитать, что пресловутая для индустрии модель 2/20 (2% фикс и 20% с прибыли) для подписчиков была бы хуже, чем фиксированные 6% годовых. И раз уж зашла речь про Комон, вот мое хозяйство там, если кому интересно: https://www.comon.ru/users/voldemort/

( Читать дальше )

        Думаю, важная точка в эволюции что трейдера, что инвестора – когда начинаешь ценить простые решения. Любой алгошник кивнет, что чем меньше параметров в торговой системе – тем оно лучше. Если можно выкинуть пару параметров, и заплатить за это парой процентов доходности – кидай их подальше. Потому что робастность того стоит.

         Чем меньше элементов  в вашей конструкции, тем надежнее.

         Помимо того, что это простая логика стоит денег, она еще экономит время и нервы.

         Стереотип, на который индустрия подсаживает новичков: Супертрейдер Учитывает Все. Тренды на 5 таймфреймах, головы-плечи, чашки-с-ручкой, новостной фон, макро, микро, мнение 25 аналитиков и т.д.

         Реально системщику, как правило, на все это наплевать (максимум, что он соизволит учесть из внешнего мира – не идти с плечами в ночь на голосовании по какому-нибудь эпохальному Брекзиту).

( Читать дальше )