В предыдущем посте (см.: smart-lab.ru/blog/217948.php) были сформулированы 6 принципов, на которых основана моя торговая система. Назовем их  базовыми принципами.

Для построения торговой системы мне пришлось учесть особенности моих стиля жизни и, скажем, нервной системы. Назовем их индивидуальными особенностями. А именно:

1. Время для меня является самоценным ресурсом. Поэтому система должна строиться, исходя из того, что я не желаю весь день и вечер торчать возле монитора. Торговля должна отнимать не более 40 минут в день.

2. Система должна противостоять излишней самоуверенности в попытках предсказать направления движений цен акций, а также будущих уровней цен.

3. Система должна нейтрализовать мою жадность. Пресечь попытки торговать с плечом, дожидаться дна (или пика) падения (роста) для совершения сделки при резких движениях цены.

( Читать дальше )

Поскольку в комментариях к моим постам, в которых я ежедневно выкладываю результаты моей торговли, постоянно появляются вопросы по торговой системе, решил для начала кратко изложить принципы, на оторых она основана.

Эти принцыпы следующие:

1. В историческом разрезе общественное богатство растет, кроме случаев революции, войны, террактов, стихийных бедствий, эпидемий. 

2. Рынок акций по большому счету отражает с некоторым опережением состояние экономики, биржевые индексы отражают состояние рынка акций.

3. Для каждой акции в портфеле возможные потери капитализации в абсолютных единицах ограничены (нулем), а возможный рост неограничен.

4. В каждый момент времени цена акции может пойти как вверх, так и вниз, но исходя из принципов, перечисленных выше, скорее вверх, чем вниз.

5. При росте (или снижении) цены на величину более 23% вероятность продолжения роста (или снижения) выше, чем вероятность смены тренда.

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Риск менеджмент. Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.


( Читать дальше )