Комментарии пользователя yellow
AndreyV,
Всё Si:
опционы — пут (95 страйк, экспирация 21.12.2023) — 16 шт.
фьючерсы — 16 штук со средней около 95 100 — 16 шт.
Я так понял комментаторов, что это у меня синтетический колл получился.
При этом уровень условного «безубытка» этого синтетического колла, я не очень понимаю.
Что-то из этого (опционы или фьючерсы) надо закрывать первыми. Вопрос когда и как.
Я так понимаю, что это можно было делать сегодня когда опционы были высоко (на резком снижении фьючерса после ставки), но раз этот момент упущен, теперь есть вариант попытаться продать повыше фьючерсы, а потом уже крыть по рынку опционы. или как к таким позициям надо вообще подходить?
В зависимости от направления которое я жду?
Так а если я жду пилу (писал там выше) Например что-то вроде (по споту): 92,6 —> 96,7 (—> 90,8) —> 98,9 —> 96,1 —> 104,0
Как мне выйти максимально эффективно, например, на уровне 96,7 ?
P.s. вот из калькулятора: