wrmngr, так это на часовках

А вола здесь не при чем. Вола определяет оптимальное плечо. А доходность оптимального индикатора считается при условии задания максимального DD.

Так что это max 30% для DD max 20%. Вроде «Шарп» полтора, но лично мне вообще не интересно. Хотя открытые хедж-фонды в разы меньше показывают.

С уважением

wrmngr, это я тоже делаю

Я вообще 6-й год исполняю глобальную программу исследования всех рынков, в т.ч. построение «правильного» ценообразования опционов, «правильные» CAPM и MPT. Работы очень много, так что движемся медленно.

Плюс маркетного исполнения заключается в том, что задача построения оптимального индикатора решается полностью (не вполне, но с точностью <3% годовых примерно). И вычисления попроще (хотя и нетривиальны).

Минус маркетного исполнения заключается в том, что средняя прибыль на сделку у оптимального индикатора болтается на уровне 0.5-1.0 спреда, так что получение прибыли принципиально невозможно. Это я про таймфрейм 1m, с его ростом прибыль (в процентах годовых, не на сделку) падает, но падают и издержки, так что на интервале 1+-h возникает окно возможностей, где можно вытянуть 10-30% годовых чистыми. Это законченное решение, но сейчас такие доходности меня не интересуют.

Все вышеизложенное относится к постоянному плечу (вернее, торговле плоским лотом).

Если мы используем продвинутую модель ММ, т.е. не шляпу в исполнении Ральфа Винса, а индикатор, знак которого определяет сторону сделки, а абсолютная величина — размер сделки, то все становится значительно приятнее и удается выйти в плюс.

К сожалению, в этой области у меня нет готовых решений (пока). То, что получается, содержит несколько огромных выбросов, на которые приходится большая часть прибыли (и это я еще МНК не использую, он не слишком подходит для работы с приращениями рыночных цен, с ним все еще хуже). Когда будет решена задача построения субоптимальной стратегии с относительно плавным плечом (торгуемым размером позиции) — я полностью переключусь на маркетное исполнение.
Т.к. объемы сделок значительно вырастут, а гемор с исполнением уменьшится.

Но это пока только в перспективе

С уважением

wrmngr, нормально будет

max 100 сделок в год * двойной объем (переворот) * комиссия

в худшем случае доп. издержки 20% годовых (в реале меньше, конечно)

Так то я сильно больше зарабатываю

С уважением

P.S. Более того, при моделировании исполнения я всегда считаю полную маркетную комиссию — как если бы работа происходила по предложенной Вами схеме

wrmngr, нет

Главная сложность — тупо выписать формулу для лимитной эквити с маркапами, а потом решить задачу построения идеального индикатора (при известном будущем).

Неполное зафилливание лимиток промоделировать невозможно. Поэтому в паре с торгующим ботом висит корректирующий, который добивает неполную позу по маркету. Поскольку в год делается относительно немного сделок, то нам пох на маркетную комиссию.

Что касается неполного исполнения, то как раз при среднем (не экстремально большом) размере маркапа с ликвидностью все нормально. А вот на границе стакана легко промахнуться и вылететь в зону тейка, в которой никакого лимитного исполнения нет и быть не может.

С уважением

P.S. Работающих в плюс лимитных стратегий (с нулевым маркапом) не существует в природе (к сожалению)

wrmngr, скрепы

wrmngr, а причем тут ваш вопрос?

wrmngr, это книжка.
А жизнь это когда лопается предприятие а биржа закрывается а играющие в минуса оказываются без денег.

Много заработали на отрицательной нефти российские частные игроки?

wrmngr, То есть получили на 5 лет халявных денег. 

А сами за кредитную копейку удавить готовы.  Бл… если честно, никогда не уважал банкиров. 

wrmngr, ну не «всегда»  конечно
Просто поумнел через некоторое время, когда осознал что это казино

wrmngr, 
я не завожу
Когда то давно завел, когда еще верил в сказочку про инвестиции

Это сейчас я знаю что инвестиции — путь к нищете
 

wrmngr, 

wrmngr, 
Тогда какова более глубокая мысль?

wrmngr, 
Т.е. у нас противник страны НАТО сейчас. На Китай накладывают экономические санкции США объявив торговую войну с 2018 года и эти же США всячески снабжают и защищают независимость острова который весь мир считает китайским. И в этих условиях Китай будет врагом с РФ? Логично.

wrmngr, стратегически — да

Но кое-что не выросло, а с таким подходом и не скоро вырастет...

С уважением

wrmngr, именно!

wrmngr, ты не понял проблематику… Загугли не работают ютуб на смарт тв, там будет куча советов от 21го года 22го года, то есть он мог теоретически просто на телеке заглючить и не работать только у меня… Я вот думал что с этим столкнулся, тк я выключил телек из розетки, на пару дней, потом включил и не работает, думал програмный сбой какой… а когда стало понятно что у всех не работает, то пофиг) В этом проблематика)

wrmngr, дохрена. Кока-Колу с 1980х держит

wrmngr, да мне вообще пофиг) Об этом я уж точно не переживаю… Раздражало что у всех работает, а у меня нет…

wrmngr, тут дело в страдании от его отсутствия, а факт того что не работает то что должно работать… У меня типо частенько такое бывает что у всех что то работает, а у меня нет, думал тут такая же ерунда… Сейчас вот выяснил, дальше пофиг)

wrmngr, да тут уже ясно что отвалился… с телефона без приложения тоже тютю