Позиция размера?

Московский Лоссбой, так то оно так.  Но пока в новостных лентах будут мелькать известия о том, что центробанки держат золото в своих резервах оно будет иметь вес для всех. Ну и инертность мышления не последнее место тут занимает

pafka_K, да профессионалы в составе конторы вообще не заморачиваются этими стенаниями. У них все формализовано и внешний риск-менеджмент. Базовые страты это арб и маркет-мейкинг, просто это все масштабировано на тысячи рынков. И если в конкретном геймстопе вдруг происходит шортсвкиз то особо ничего страшного, тупо автоматически расширяются спреды на предоставление ликвидности и в масштабе общего портфеля это незначительный выброс по финрезу

Гуру Хренов, поразительная у вас выдержка! Так обстоятельно ответить троллю дорогого стоит (но не в ваших интересах)

Caerus, все верно, чел просто рекламирует свое авто следование в финаме, не обращайте внимание

О, на гитаре норм пилить! Я тож практикую блюзы с перегрузом под бекинг треки. Остальное фигня, горе от ума…

Логретурны это удобно для расчетов и примерно равно относительному приращению. Волатильность например прикинуть, или скормить некоему машинлениг алгоритму дабы он там поискал скрытые нетривиальные зависимости.

pafka_K, вы уверены что на геймстопе взорвался именно маркет-мейкер? Это был хеджфонд с направленной позой который поспорил с рынком

аж цельный доклад на конференции? это же уровень лабораторной работы студента 2 курса технического вуза

Узкий взгляд на проблему мне кажется. Вот есть такие конторы как citadel, jane street, optiver и др. Очень неплохо зарабатывают на трейдинга. Но есть ли у них внутри такая постановка задачи как найти закономерности на миллионе минутных баров одного актива? Думаю нет совсем

«За козла ответишь!» ©

__rtx, ну и если говорить о трейдинга: все что не потеряно — заработано (не нужно отбивать убытки)

__rtx, захламляют иногда, да. Но по мере накопления опыта это легко фильтруется. А вот опыт чужих факапов полезен чтобы понять как делать точно не надо. Как раз это и помогло мне не слить ни одного депозита по ходу дела

__rtx, ну это очень странная позиция. Именно изучение чужого опыта позволило мне избежать миллион возможных неочевидных ошибок.

И ничего не делать! Тогда точно не ошибёшься

nicknh, в массе своей это везде так, в любой стране. Мы не исключение

муравей из басни (не будь дураком) делал запасы в натуральном виде, а не в эфемерные бездокументарные активы которые обнуляться при очередном кризисе

Smoker_Joker, мультиагентными моделями рынка занимаются давно и много кто. Прям с формализацией и алгоритмами

А что собственно не так? В военное время месяц это долгий срок вполне

Сергей Коновалов, хуже. Это нейронка гугла