В  жизни Вам ничего не обещано – контракта  с Вами не заключали....

по поводу спрыгивания с тренда… как всегда, два варианта
1 вариант резкий...
2 вариант не резкий...

1 если отрицательное приращение дневки ниже верхней границы доверительного интервала ....
по идее надо спрыгивать, но Сумашедший Квант говорит, что раннее спрыгивание  может кое-что ободрать… и прав..
выход — не выход… то ли не спрыгивать и посидеть до того времени, когда пока свободное блуждание не выйдет на прорыв уровня… то ли на депозит положить? цена прибыли на  депозите больше ли цены комсы?
«ясность одна из форм полного тумана»©
склоняюся к депозиту -рынок стоит, а деньги работают...

2 если суммарное отрицательное приращение дневок больше волатильности на периоде....
для каждой бумажки свой уровень от -21,9% до -3,9%… и плавает… плавает… в сумме -11,5%, если при Шухере выйду с потерей в -15% то будет очень крааааасиво, ибо как говорит А.Г. его уровень средний -20%… максимальный -25%…

( Читать дальше )

«неважно сколько голов пропустит  наша защита — наши нападающие забьют больше» — Пеле

с нападающими ясно… если направление стоит правильное… они там сами разберутся, как говорит А.Г.

головная боль — защита....

1вариант
резкий скачок отрицательного приращения… по величине, имеющего максимальное значение на периоде  — выход...

1 подвариант… обратный вход  — традиционный из медвежьей зоны в бычью...
2 подвариант… обратный вход  — в бычьей зоне… по достижению  максимального значения положительного приращения, бывшим ближайшим по выходу на периоде....

2вариант
накопление суммы мелких отрицательных приращений, превышающих среднее значение отрицательного приращения на периоде на корень квадратный из периода — выход

подварианты 1 и 2 по 1 варианту....

как говорит qxr1011 — «все стопы  — в голове»…

«об чем  бы человек не говорил — он всегда говорит о себе»©

 

Заканчивается второй год моего обучения в начальной школе Трейдеров.....

Научился  читать и писать акции...

С фьючерсами
— засада… как Крыловская мартышка прикладываю энти фьючерсы то к хвосту, то к пенису, но ни фига не могу понять  -«зачем козе баян?»… а так как народ во всю использует срочный рынок — делаю вывод -  не дорос....(может быть в классе так 7 или 8)

С опционами...
дело еще хуже  — чистой воды сюрреализм… картина Сальвадора Дали  «В предчувствие гражданской войны» — вот такое отношение моего сознания к энтим опционам...

 

по акциям....

краткосрочное держание акций

маятно… шуму много, нужен робот, штаны могут снять в пять секунд или, наоборот, можно очень быстро перейти в состояние  «купил и держу»..

(проторчал как то с большой котлетой 4-5 месяцев в энтом состоянии, еле вылез  в плюс)… не энто не для меня...

 

долгосрочное владение акций

( Читать дальше )

Перетащил все свои наработки с положительным математическим ожиданием на фонду… сначала, конечно, не совсем понимал… где нахожуся и что делается… потом смотрю -«Мама дорогая»… да все тоже самое, что и в беттинге — … только слэнг другой… и такие мягкие, просто можно сказать, человечные условия для игры на фонде, что хочется прям так встать и во весь голос крикнуть -«Что же вы делаете Брокеры — нельзя так с людями, надо жестче с паскудами»....

Так как позиции у меня среднесрочные, то целый день я свободен… тока опосля 19-00, как пешки на шахматном поле, иногда сдвинешь одну — две позиции, а то бывают дни,  что и вообще двигать нечего… оно само движется в нужном направлении… скука одним словом .....

В общем, решил развлечься и на бетоне ставки выкладывать… дело совершенно безобидное и денег не требует.....
Есть одна стратегия игры на больших коэффициентах с хорошим математическим ожиданием, но у нее случаются постоянно жутко большие дисперсии… плюс есть, конечно, на дистанции, а радости от игры… нет…

( Читать дальше )