«мост между знанием рынков и самосознанием строится за счет обширного опыта торговли на реальные деньги»-не поспоришь...

«успешная торговля -энто накопительный процесс, требующий определенного времени, в течении которого вы постепенно переходите от уровня новичка к эксперту» — ну как и везде....

«я считаю, готовность к худшему в каждой сделке и исходное предположение, что она не заладится, в конечном счете окупаются»-  считайте меня своим союзником по данному выражению...

«все успешные трейдеры имеют перцепционные фильтры… все энти фильтры работают для преуспевающих трейдеров при условии, что они знают их досконально и применяют аккуратно» — ну вот говорил же энтому Гэри  -без скользяшек… ну ни куда...

"индикаторы лучше всего использовать для подтверждения поведения цен. например, если рынок развивается в определенном направлении и… индикатор говорит, что неизбежен разворот, я жду фактического разворота цены, прежде чем открывать позицию " — в общем прав, без сильного подтверждения лучше не лезть… а то попадешь на шум...

( Читать дальше )

«в марте 85-го я определил для себя цель торговли… быть в плюсе каждый месяц года» — ишь ты… вообще целей не ставлю… рынок несет меня, как река щепку...

«обзор моей истории торговли показал, что несколько раз я оказывался точно в начале сильного бычьего или медвежьего рынка, но всегда уходил с пустыми руками. из-за страха потерять  торговый капитал я или схватывал мельчайшую прибыль или пугался даже самой небольшой реакции» — как говорит А.Г.… перефразирую его (без разрешения) — " когда цена в коридоре  — не хрен дергаться"… кстати, Сумашедший Квант тоже  придерживается аналогичного взгляда — «не дергайся»....

«покидая рынки с сильным трендом (неважно по каким причинам) я никогда не входил в них повторно» — энто приходит с возрастом...

«моя несостоятельность в роли игрока отдельными акциями объяснялась весьма просто, я не верил в диверсификацию» — фобия какая то… но может быть с одним фондом играться и лучше, как Гэри показал опосля...

«весной 85-го мне не составило труда принять решение выбросить все графики и никогда не обращаться к ним снова» — ну не хочешь   не обращайся… мы не заставляем...

( Читать дальше )

значится не прет логнормальное распределение на акциях… приращения скачут… то они-с отрицательные, то положительные… так каши из них не сваришь..
возвращаемся к нормальному распределению… думал, что открыл америку, но не тут то было, как всегда...

Боллинджер давным давно все просек-с… развернул Гаусса на 90% вправо, нулевую линию превратил в скользящую, заодно пририсовал СКО вверх, СКО вниз....
красотень… — скользящий Гаусс на выборке в стандартной обработке 20,2,2...(20, кстати, слишком мелко)

при тренде пущай цена бьется в верхнем полукоридоре....(если бы так и на всю оставшуюся жизнь)
при боковике… от стенки СКО к стенке СКО...(что тоже неплохо)

выход за 2СКО должно говорить, что началося такое что, как говорил мой бывший начальник Шариков, — «и на голову не оденешь»....

Трудное –  можно сделать сразу,  невозможное через какое то  время

думал, думал и пришел к выводу, что «да не согласный я с Каутским» (А.Г.) ....
получается что все скользит — медиана скользит, СКО скользит еще и k-оптимизируемый параметр тоже хотят чтобы скользил — так Мы никакой стабильности не получим от слова «совсем»...
мне  «k-оптимизируемый параметр» больше постоянную в гравитационной теории Эйштейна напоминает...
а так как эмпирики в деле трейдерства полные штаны, то на интуитивном уровне так  пусть и будет-с…
коридор, как таковой, мне как и А.Г. не интересен… интересно, что там за коридором...

а за коридором у нас при 1СКО ...32% всякого разного, что не есть хорошо  — шуму много
и 2СКО....5% — можно сказать, что событий с гулькин нос т.е. «маловато будет»… нужно усредняться без энтого, похоже, тут ну ни как..

без Парето, как всегда, не обойтися… аппроксимируем линейно(чтобы не замарачиваться)… и получим на 80% «k-оптимизируемый параметр» 1,44 (что близко к Фибоначчи)....

не буду спорить, что Фибоначчи в трейдинге нужон, как собаке пятая нога, но, как измеритель измерительного, вполне годится при условии, что параметры измеряемого и сравниваемого одного порядка…

( Читать дальше )

«Коридор безразличия» — это коридор относительно некоторого уровня (вычисляемое число для разных систем по разному), в котором не совершаются операции… строится по принципу уровень плюс-минус k*«волатильность в %», где k-оптимизируемый параметр (алгоритмы оптимизации в разных системах — разные), а «волатильность» вычисляется по предыдущим значениям приращений логарифмов цен по моему авторскому алгоритму и не меняется в течении таймфрейма расчета (для трендовиков — день, да контртренда в РИ — час)

цитата из А.Г.
пытаюся в последнее время скрестить ужа и ежа ...AlexChi and А.Г. и крен, в последнее, время все больше и больше в сторону А.Г. (математика — Сильная Штука… хочешь не хочешь, а ноги сами туда тобя несут… эмпирика не дает определенности)

так как А.Г. не расколется и не выдаст k-оптимизируемый параметр.... и Мы его понимаем… с хвоста халявщиков всегда надо снимать… да и Грааль энто тонкая штука…
вот что пишет Шанхайский Барс по поводу Граалей… и трудно с Котярой спорить, ибо проходили уже через все энто на другом поприще…

( Читать дальше )

потестил на акциях (с хорошим трендовым углом 35-24)… выход и перезаход по 2СКО -сильное падение вышли… хороший подъем -зашли...
была мысля — выкинуть контртренд на тренде (шобы не мешался)… но не поперло....

выпадают значительные куски положительных приращений по тренду...
проигрываю по сравнению с «BayandHold»...
проще  просто пересидеть… дешевле будет стоить...

в общем — красивее Машки пока никого не нашел… но будем искать   — «Заграница нам поможет!»...

Во всем ищи хорошую сторону

берем-с какую-нибудь выборку (которая само собой… скользит в «светлое будущее») ..100 дневок, вероятно, -«за глаза»… вытаскиваем медиану по положительным приращениям и медиану по отрицательным приращениям, соответственно вытаскиваем СКО для плюсовых и минусовых..
к медианам прибавляем 1 СКО (+,-) и определяем верхний диапазон для плюсовых и нижний для минусовых...
32% приращений  будут выпадать из диапазона и там и там  — вот ОНИ-с нас и интересуют… сильное приращение, как правило, меняет направление движения цены… т.е. «индикатор» будет как бы показывать, когда запрыгивать и когда спрыгивать с цены...

надо бы протестировать все энто, но страшно лень… да и не люблю я энти бэктесты...
да и шуму, видимо, будет много в энтих 32%......

лучше потестирую в «живую» медиана (плюс, минус) 2 СКО… тута выпадают из диапазона всего порядка 5%, с ними управиться будет легче...

печенкой чувствую, что есть тута положительное матожидание на дистанции, но энто пока бездоказательное утверждение…

В  жизни Вам ничего не обещано – контракта  с Вами не заключали....

по поводу спрыгивания с тренда… как всегда, два варианта
1 вариант резкий...
2 вариант не резкий...

1 если отрицательное приращение дневки ниже верхней границы доверительного интервала ....
по идее надо спрыгивать, но Сумашедший Квант говорит, что раннее спрыгивание  может кое-что ободрать… и прав..
выход — не выход… то ли не спрыгивать и посидеть до того времени, когда пока свободное блуждание не выйдет на прорыв уровня… то ли на депозит положить? цена прибыли на  депозите больше ли цены комсы?
«ясность одна из форм полного тумана»©
склоняюся к депозиту -рынок стоит, а деньги работают...

2 если суммарное отрицательное приращение дневок больше волатильности на периоде....
для каждой бумажки свой уровень от -21,9% до -3,9%… и плавает… плавает… в сумме -11,5%, если при Шухере выйду с потерей в -15% то будет очень крааааасиво, ибо как говорит А.Г. его уровень средний -20%… максимальный -25%…

( Читать дальше )

«неважно сколько голов пропустит  наша защита — наши нападающие забьют больше» — Пеле

с нападающими ясно… если направление стоит правильное… они там сами разберутся, как говорит А.Г.

головная боль — защита....

1вариант
резкий скачок отрицательного приращения… по величине, имеющего максимальное значение на периоде  — выход...

1 подвариант… обратный вход  — традиционный из медвежьей зоны в бычью...
2 подвариант… обратный вход  — в бычьей зоне… по достижению  максимального значения положительного приращения, бывшим ближайшим по выходу на периоде....

2вариант
накопление суммы мелких отрицательных приращений, превышающих среднее значение отрицательного приращения на периоде на корень квадратный из периода — выход

подварианты 1 и 2 по 1 варианту....

как говорит qxr1011 — «все стопы  — в голове»…

«об чем  бы человек не говорил — он всегда говорит о себе»©

 

Заканчивается второй год моего обучения в начальной школе Трейдеров.....

Научился  читать и писать акции...

С фьючерсами
— засада… как Крыловская мартышка прикладываю энти фьючерсы то к хвосту, то к пенису, но ни фига не могу понять  -«зачем козе баян?»… а так как народ во всю использует срочный рынок — делаю вывод -  не дорос....(может быть в классе так 7 или 8)

С опционами...
дело еще хуже  — чистой воды сюрреализм… картина Сальвадора Дали  «В предчувствие гражданской войны» — вот такое отношение моего сознания к энтим опционам...

 

по акциям....

краткосрочное держание акций

маятно… шуму много, нужен робот, штаны могут снять в пять секунд или, наоборот, можно очень быстро перейти в состояние  «купил и держу»..

(проторчал как то с большой котлетой 4-5 месяцев в энтом состоянии, еле вылез  в плюс)… не энто не для меня...

 

долгосрочное владение акций

( Читать дальше )