1. Что было сделано?
Мда… Доливался веером по стратегиям, акромя 4, добавлял так, чтобы сильно за 50% просадки не вылезали.
Нашел глючок в роботе, который собирает прибыль на счете. Он для всех стратегий одинаковый. Надо править — он закрыл сделки по первой стратегии не достигнув цели.
Пару строк надо все-то переставить местами, а по итогу прибыль утекла в рынок.
Прошло 6 недель.
2. В каком состоянии сейчас?
Название (ссылка на мониторинг) | Время жизни, дней | Доход, % | Старт, USC | Текущий баланс, USC | Максимальная просадка, % |
Стратегия 1 | 31 | 5.0 | 600.0 | 630.26 | 52 |
Стратегия 2 | 28 | -31.4 |
1. Что было сделано?
Ничего не делал. Смотрел...
Был прыжок доходности по портфелю более 45%, но просадка к концу недели нивелировала это достижение. Вот думаю — может прийти к фиксации дохода по портфелю?
Прошло 5 недель.
2. В каком состоянии сейчас?
Название (ссылка на мониторинг) | Время жизни, дней | Доход, % | Старт, USC | Текущий баланс, USC | Максимальная просадка, % |
Стратегия 1 | 26 | 13.3 | 400.0 | 453.4 | 52 |
Стратегия 2 | 23 | 52.8 | 200.0 | 305.66 | 53 |
Стратегия 3 | 23 | 27.4 |
1. Что было сделано?
Тупо смотрел за ростом портфеля и стратегий… Завораживает...
Прошло 4 недели.
2. В каком состоянии сейчас?
Название (ссылка на мониторинг) | Время жизни, дней | Доход, % | Старт, USC | Текущий баланс, USC | Максимальная просадка, % |
Стратегия 1 | 21 | 19.0 | 400.0 | 475.82 | 52 |
Стратегия 2 | 18 | 81.7 | 200.0 | 363.40 | 53 |
Стратегия 3 | 18 | 39.6 | 200.0 | 279.23 | 45 |
Стратегия 4 |
1. Что было сделано?
Контролировал просадку чтобы она не заходила за плановые 50%+- Соответственно пришлось долить на некоторые стратегии, чтобы они не «утонули». Все норм, переплыли. Теперь думаю отлить с них или оставить? Вопрос..
Прошло 3 недели.
2. В каком состоянии сейчас?
Название (ссылка на мониторинг) | Время жизни, дней | Доход, % | Старт, USC | Текущий баланс, USC | Максимальная просадка, % |
Стратегия 1 | 16 | 13.1 | 400 | 452.27 | 52 |
Стратегия 2 | 13 | 60.8 | 200 | 321.53 | 53 |
Стратегия 3 | 13 |
1. Что было сделано?
Наконец-то, то что надо было сделано… Но! Торопиться не буду, посмотрю динамику — первые варианты тоже в начале нормально шли… А потом, по нисходящей.
Прошло 2 недели.
2. В каком состоянии сейчас?
Название (ссылка на мониторинг) | Время жизни, дней | Доход, % | Старт, USC | Текущий баланс, USC | Максимальная просадка, % |
Стратегия 1 | 11 | 44.1 | 100.00 | 144.12 | 47 |
Стратегия 2 | 8 | 96.7 | 100.00 | 196.74 | 25 |
Стратегия 3 | 8 | 24.7 | 200.00 | 249.39 |
1. Что было сделано?
Перезапустил все стратегии, которые на первом этапе показали свою состоятельность.
Тем временем прошло 12 недель. По факту Pivot эксперимента и счетчик перезапускаю. Прошла 1 неделя.
2. В каком состоянии сейчас?
Название (ссылка на мониторинг) | Время жизни, дней | Доход, % | Старт, USC | Текущий баланс, USC | Максимальная просадка, % |
Стратегия 1 | 6 | 10.5 | 100 | 110.5 | 46.8 |
Стратегия 2 | 3 | 32.1 | 100.00 | 132.09 | 24.1 |
Стратегия 3 | 3 | -18.8 | 200.00 |
1. Что было сделано?
Убил стратегию [2, но несколько модифицировал ее и перезапустил] и на очереди еще 4 [1,3,4,6]. Не хватает им мощи, преодолеть трясину флэта.
Тем временем прошло 11 недель.
2. В каком состоянии сейчас?
Название (ссылка на мониторинг) | Время жизни, дней | Доход, % | Старт, USC | Текущий баланс, USC | Максимальная просадка, % |
Стратегия 1 | 55 | -72.3 | 225.00 | 76.21 | 78.3 |
Стратегия 2 | 1 | 1.2 | 63.14 | 63.91 | 0.5 |
Стратегия 3 | 54 | -59.5 | 300.00 | 121.44 |
1. Что было сделано?
Усовершенствовал первый алго, пока не афиширую его — наблюдаю. Добавил прообраз мартина на него. По статистике должно сильно улучшиться время трейдов (в сторону сокращения времени) и в тоже время не сильно загоняется в сторону превышения рисков.
Тем временем прошло 10 недель.
2. В каком состоянии сейчас?
Название (ссылка на мониторинг) | Время жизни, дней | Доход, % | Старт, USC | Текущий баланс, USC | Максимальная просадка, % |
Стратегия 1 | 51 | -64.6 | 225.00 | 79.72 | 72 |
Стратегия 2 | 49 | -45.4 | 175.00 | 95.58 | 74 |
Стратегия 3 |
1. Что было сделано?
Роботы вышли из флэта позапрошлой недели, но из просадки на прошедшей пока нет. Это несколько нервирует. Но пока просадку не обновляли и это не может не радовать.
Тем временем прошло 9 недель.
2. В каком состоянии сейчас?
Название (ссылка на мониторинг) | Время жизни, дней | Доход, % | Старт, USC | Текущий баланс, USC | Максимальная просадка, % |
Стратегия 1 | 46 | -58.4 | 225.00 | 93.61 | 72 |
Стратегия 2 | 44 | -15.3 | 175.00 | 148.14 | 74 |
Стратегия 3 | 44 | -29.3 |
1. Что было сделано?
Роботы вышли из флэта. Это радует.
Практически пассивное наблюдение. Смотрел за статистикой. Торговые роботы крутятся на AWS, статистику собирают другие — на домашнем сервере, для них нет такого критического момента, как бесперебойный интернет/питание.
Тем временем прошло 8 недель.
2. В каком состоянии сейчас?
По стратегии 1 доход на данный момент -2.4%
Максимальная просадка составляет 72%.
Стартовый баланс (со всеми доливками) 175, на данный момент 170.82
Стратегия живет 41 торговый день.
Подробности здесь
Кратко в графике:
По стратегии 2 доход на данный момент 30.3%
Максимальная просадка составляет 74%.
Стартовый баланс (со всеми доливками) 175, на данный момент 228.00
Стратегия живет 39 торговых дней.
Подробности здесь
Кратко в графике: