vsbar, 
— не открывать рот
— есть чеснок а потом жевать петрушку с мятой
— есть лимон с чесноком

vsbar, вариант не дышать
я, например, кальяном забиваю

vsbar, запах будет когда много жира на старте. как подсохнете — уйдет

vsbar, работает, но логика такая.
Лкьюдт у бакс можно покупать с 4/5 плечом (ксур/кпур)
При открытии одновременно фьючей и фонды, ГО блокируется полностью (притом по выставлению заявки в стакан), а фонда (вим) считается маргинальным, но овернайт не начисляется на сумму заблокированного под ГО.
Фактичес это не бесплатное ГО под акции, а бесплатное плечо для акций (паёв, далеко не всех) на сумму ГО

vsbar, 

да, 
это все тоже желательно знать и понимать.

vsbar, 

постройте графики — так нагляднее.

vsbar, 

пью и рискую, но в малых объемах)
сейчас надо дотянуть до экспирации 20.06.24.
возможно, дальше будет больше ясности.

а на НЕвалютных деривативах своя жизнь продолжается, как и раньше.

vsbar, 

ок, взял на заметку.
нужно  уточнить пропорцию не-кэша.
хоть что-то конкретное в пользу клиента есть.
но если за юани не нужно платить!

vsbar, 

а в какой доле — можно 100% в ГО без кэша?

vsbar, да, умножается

vsbar, 

как я понял, просто берется значение индекса дивидендов и прибавляется/отнимается.
фандинг тут не причем.

• Дивидендная поправка равна значению индекса дивидендов IMOEXDIV, рассчитываемому ежедневно в 18:30 как взвешенная сумма дивидендов по акциям, входящим в индекс

vsbar, 

Дивидендная поправка

• Дивидендная поправка компенсирует изменение значения индекса, вызванное дивидендной отсечкой: она начисляется держателям длинных позиций (покупателям контракта) и списывается с держателей коротких (продавцов контракта)
• Дивидендная поправка учитывается по позиции на предыдущий вечерний клиринг и по сделкам, совершенным в вечернюю сессию, а по сделкам в утреннюю и основную сессии не учитывается.
• Дивидендная поправка равна значению индекса дивидендов IMOEXDIV, рассчитываемому ежедневно в 18:30 как взвешенная сумма дивидендов по акциям, входящим в индекс
• Дивиденды в индексе и вариационной марже учитываются в дату закрытия реестра. В дни, когда дивиденды отсутствуют, индекс равен 0.

Пример учета дивидендной поправки

• 11 октября – день закрытия реестра акционеров по акции из Индекса МосБиржи. Индекс дивидендов в этот день составил 10 пунктов. Фандинг равен 0 для упрощения.
• Инвестор A купил 1 вечный фьючерс на индекс 10 октября в 15 часов. В вечерний клиринг 11 октября ему начислится вар. маржа, состоящая из переоценки, а также дивидендной поправки, так как он уже имел позицию на вечерний клиринг 10 октября. С учетом шага цены и стоимости шага дивидендная поправка составит 10 пунктов * 5 рублей / 0.5 пунктов = 100 рублей.
• Инвестор В продал 1 контракт 10 октября в 22 часа. В вечерний клиринг 11 октября ему также начислится вар. маржа, состоящая из переоценки и дивидендной поправки, так как он совершил сделку в вечернюю сессию. При этом для Инвестора В дивидендная поправка будет отрицательная и составит минус 100 рублей, потому что он является продавцом контракта.
• Инвестор С купил 1 контракт в 11 часов 11 октября. Его вар. маржа будет состоять только из переоценки позиции без учета индекса дивидендов, так как он заключил сделку в день закрытия реестра.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/a8621?ysclid=lwlyduisck874305769

vsbar, 

спасибо за внимание!
вы бы еще в избранное, что полезное, отправляли )
сам всегда так делаю.

vsbar, 

такую тему когда-то поднял Богемская Рапсодия.
увы, все посты и комменты он стирает.
я у него в ЧС за неудобные вопросы.
так что только Марина сможет вам более компетентно ответить.
или сами на ее графике все увидите.

vsbar, соотношения rts, si и mix

например такое. но это же только скелет для опционной конструкции!

vsbar, 

так вы задавайте более четко вопросы нужному адресату.
это уже к Марине.
РТС не торгую.

vsbar, пропорции чего?

vsbar, 

«Покупка iMOEXF/ покупка Si в равном рублевом эквиваленте по ГО или номиналу фьючерсов „

паритет плавающий

vsbar, да… ссылка есть в презентации

vsbar, исправил