ves2010, ну я же уже тут писал, что для доходности есть альтернативы «синтетическим облигациям», а нет ее только в комиссии брокеру за шорты акций. Как торговать шорты акций без комиссии брокеру с шортами фьючерса на индекс?

ves2010, тут есть еще интересный момент… а что если вместо продажи фьючерса на индекс купить пут на индекс или наоборот продать колл

и сделать привязку к фазе рынка… т.е на растущем рынке покупаем дешовые путы а на падающем продавать доргие колы

т.е дешовый купленный пут на растушем рынке хеджит бота… а на падающем рынке бот хеджит опционную позу — проданный колл

ves2010, а зачем? Если Вам нужна только ставка, то это можно сделать и на одном Сбербанке безо всякого геммороя с разницей. А я это делаю ещё и для того, чтобы не платить комиссию брокеру за шорты конкретных бумаг. Как это сделать с фьючерсом на индекс?

ves2010, у нас из акций хорошо ликвидны только фьючерсы на Газпром и Сбербанк. А против равномерного портфеля из Газпрома, Сбербанка и ещё пары ликвидных акций фьючерс на индекс не ахти. Ведь веса акций в индексе совсем иные. Да и как нам шорт индекса поможет в позиции, например, шорт Газпрома и аут Сбербанка?

ves2010, Байбек можно рассматривать как способ выплатить дивы мажорам. Баффет вполне успешно с его помощью продаёт бумаги Apple при этом сохраняя долю в компании. Подобные схематозы были и на Мосбирже. 

ves2010, а с чего бы капитализация была выше? чтобы развивать технологии и производство бабло нужно вкладывать а не раздавать даже в виде дивов. долгосрочная история с дивами возможна только если компания продолжает зарабатывать больше чем тратить, а если как некоторые умники брать еще и халявные кредиты ради выдачи дивов то и вообще тупик.

трабла с зрелыми компаниями в том что любое серьёзное начинание, не инкрементное, стоит кучу бабла и при неудаче убьёт компанию. Тот же Боинг 747 был риском, вбухано денег было до чёрта и в долг. Не взлетело бы — кранты компании.
Майкрософт рискнул вложиться — сейчас их облачный Azure по выручке на первом месте и даёт основную прибыль компании, а гугловый AWS только на третьем. Не взлетело бы — можно было бы списывать, после таких затрат на продаже винды с офисом не выжить.

ves2010, фильм есть.
«4 номера» называется.

ves2010, сейчас, да… времена такие, мошенников много стало…

ves2010, думаю только основная сессия, это же OHLC, открытие, макс, мин, закрытие.

ves2010, + точно, забыл. Эт очень важный момент!

ves2010, аполитично рассуждаешь, товарищ.

ves2010, так они не определяют.
Если рынку нравится байбэк — акции растут. Если не нравится — падают.
Вот Интел хороший пример. Или АТ&Т.
«Шо, сынку, помогли тебе твои ляхи»?

ves2010, Всё в прошлом…

ves2010, и в эти годы правления  он показывал прибыль

ves2010, дорога к трейдингу?

ves2010, 

Да ладно доживает последние дни-то. Банки многие под санкциями — они перестали работать что ли? Голову-то хоть иногда надо включать, а не только за роботами следить.

Торгуете в Штатах, ну и торгуйте там дальше — здесь-то что забыли?

ves2010, да собственно, кроме доказательства, что нерезы у нас о-малое, ничего в этом топике и нет. Ну а почему — это другой вопрос.

ves2010, 

ответ простой — если фандинг больше в моменте и выгоднее его обнулить, то это и надо делать.
по комиссиям биржи согласен, РТС, кто помнит, была более лояльна и ближе к трейдерам.
а для Мамбы срочка всегда была пасынком (((.

если все-таки по вашим расчетам и прикидкам вечные фьючи с фандингом  слишком затратны -  не торгуйте их.

у меня такой проблемы нет — лонг по ВФ держу долго, фандинг нейтрализую разными способами, в спрэдах ВФ выгоднее, чем календарные.

ves2010, 

по комиссиям есть  фиксы у адекватных брокеров.
и что-то она в вашем примере  слишком велика.
в Твой Брокер, например,  0,10 руб/контракт для всех и без ограничений.
очень комильфо.
и для избранных кошерно).
насчет кухни вы не правы.
фьючи бывают почти на любой БА.
в данном случае на курс акции на споте.
и еще — где вы видели  на форексе стакан заявок и возможность встать посредине спрэда лимитками и вообще по своей цене поставить заявку?

ves2010, хорошо что не фапать