Ожидаю выхода VIX из треугольника вверх.
Волатильность низкая, для текущего момента Иран, Португалия, Греция и т.п.
7.02.2011 купил вертикальный call спред 15/20 март.
BOT +1 VERTICAL VIX 100 MAR4 12 15/20 CALL @3.00 CBOEBID=.00 ASK=.00 MARK=17.76 IMPL VOL=88.17%
Break points — 18.
Тупая, как гвоздь конструкция, описанная в десятках книг и журналах.
Например в книге «Trading VIX» by Russell Rhoads.
Даже если VIX далеко не уйдет, время сделает свое дело.
Учитывайте, что опционы не на сам индекс VIX, а на фьючерс на VIX.
VIX опционы экспирируются раньше, чем SPX, OEX, RUT.
После неудачных экспериментов с опционами на ETN VXX, предпочитаю непосредственно индексы на VIX. Но об этом потом...