Всем привет!

Решил зафиксировать свои мысли)

В 1 полугодии 2017 года после примерно 10 летней торговли на срочном рынке, я прекратил там торговлю. Основной причиной (по моим расчетам) было падение волатильности в индексе РТС и доллар/рубле во 2 половине 2016 и 1 половине 2017 года. Просадка моего счета в тот период достигала и болталось около 50% от хая по счету в мае /июне 2016 года.

В мае 2016 года я ушел с своей работы в банке в рисках кредитования, а в марте 2017 года – я вышел на новую работу. Все это время я жил на деньги с трейдинга либо сбережений либо за счет деятельности связанной с около рынком.

На май / июнь 2016 года у меня было 4-6 млн руб. на срочном рынке + деньги инвесторов на их счетах + много личных консультаций + немного семинаров через разных организаторов. Доходность за последние 5-6 лет была порядка 100-200% в год с просадкой 30-40-50% (если усреднить все года). В разное время риски и инструменты были разные. Тогда я думал, что я смогу нормально жить на доходы с рынка.

( Читать дальше )

Всем привет пацаны и пацанессы)

Я тут думал как мне улучшить торговлю по критерию доходность / риск.
И думаю, что я вероятно переоптимизирую свои торговые системы. Слишком подгоняю под историю что-ли.

Короче много думал, но мысли такие:
1. вместо поиска параметров, дающих много денег на исторических данных, ориентируйтесь на настройки со «статистической выносливостью». Система должна не умирать при малейшем изменении условий, даже если это означает отказ от нескольких процентных пунктов доходности на бэктесте. Красота кривой эквити наверное обратно пропорциональна её жизнеспособности что-ли.
2. Если ваша конгениальная" стратегия демонстрирует чудеса эффективности исключительно на акциях Сбера, но отказывается работать на других бумагах аналогичного сектора, вероятно, вы создали не торговую систему, а чухню.
3. Каждый дополнительный параметр в вашей системе — это потенциальная точка провала. Чем больше настроек, тем скорее всего выше вероятность создать красивую, но хрупкую систему. Кто-то умный говорил — не плодите параметры без необходимости.

( Читать дальше )