Как избежать переоптимизации в торговле.

Всем привет пацаны и пацанессы)

Я тут думал как мне улучшить торговлю по критерию доходность / риск.
И думаю, что я вероятно переоптимизирую свои торговые системы. Слишком подгоняю под историю что-ли.

Короче много думал, но мысли такие:
1. вместо поиска параметров, дающих много денег на исторических данных, ориентируйтесь на настройки со «статистической выносливостью». Система должна не умирать при малейшем изменении условий, даже если это означает отказ от нескольких процентных пунктов доходности на бэктесте. Красота кривой эквити наверное обратно пропорциональна её жизнеспособности что-ли.
2. Если ваша конгениальная" стратегия демонстрирует чудеса эффективности исключительно на акциях Сбера, но отказывается работать на других бумагах аналогичного сектора, вероятно, вы создали не торговую систему, а чухню.
3. Каждый дополнительный параметр в вашей системе — это потенциальная точка провала. Чем больше настроек, тем скорее всего выше вероятность создать красивую, но хрупкую систему. Кто-то умный говорил — не плодите параметры без необходимости.
4. Надо использовать элементарные и интуитивно понятные правила вместо сложных формул. Фиксированный процент от максимума иквити обычно превосходят по надежности нагроможденные математические конструкции, которые выглядят прекрасТно только втеории.
5. надо тестить систему в периоды рыночной паники, эйфории или флетового говнорынка. Если ваша система не выживает в экстремальных условиях, она скорее всего умрет в первый же неожиданный разворот тренда.
6. Цель оптимизации не в создании совершенства, а в построении достаточно гибкой и устойчивой системы, способной адаптироваться к рынку нашему.

Прикрепил иквити, что я не лжец и девственник на срочном рынке)



Всем чао Чмоки)