Недельный торговый план с 19.01 по 23.01.
Анализ рынка

Этот четверг рынки запомнят надолго.Можно констатировать, что у правления ШНБ не выдержали нервы.Рынки поняли отказ ШНБ продолжать защиту уровня 1.2 на еврофранке, как дополнительный сигнал к тому, что решение о запуске полномасштабного ОЕ на ближайшем заседании(22 января) ЕЦБ будет принято.Учитывая, что Европейский суд дал зеленый свет, учитывая последние данные по инфляции в ЕС говорят о том, что ЕЦБ дальше тянуть с запуском просто опасно.Рассмотрим как же все таки рынки отреагировали и восприняли и решения ШНБ и ожидания от ЕЦБ.
Индекс ДОУ дневной.Фондовый рынок за неделю сделал коррекцию в 38% от восх.движения с октября прошлого года.Имеем среднесрочный восх.торговый диапазон 17315-18050(обведен красным) потихоньку разворачиваясь от более островосходящей динамики канала4 квартала прошлого года(синие трендовые).

( Читать дальше )

График Н4.По факту прорыва сопротивления краткоср.диапазона на 65.137 имеем цель укрепления доллара в область уровня  67.500(650).

 

 

Недельный торговый план с 12.01. по 16.01.
Анализ рынка

Прошедшая неделя показала нам насколько хорошо себя чувствует экономика США.Данные по занятости в принципе должны убедить инвесторов что с экономикой США все в порядке, она на хорошем ходу.Плюс публикация минуток декабрьского ФРС повышает шансы сроков начала нормализации кредитно-денежной политики США в июне месяце 2015г. Интересно оценить как отражается это в графиках(а значит в настроениях инвесторов) фондового рынка США.
График ДОУ дневной.Первая полноценная неделя 2015года прошла под знаком обозначившейся коррекции на фондовом рынке.Во- первых если мы оценим сделанные на конец 2014года построения, то увидим, что и конец декабря ДОУ начал тормозить в восходящей своей динамике, не достигая сопротивления восходящего квартального канала(синие трендовые).Поскольку обозначенная коррекция наметилась по итогам первой недели отметим знаковые для рынка уровни.Первый — область кластера 23% нисходящей коррекции, средней годового канала(коричневая пунктирная) и поддержка среднесрочного торгового диапазона(верхняя красная стрелка) на 17575.
Прорыв этого кластера открывает второй кластер из уровня 38% нисх. коррекции и поддержки квартального канала на 17275(2 красная стрелка) и последний кластер из уровня 50% нисх.коррекции и поддержки годового канала(3 красная стрелка) в области 17000.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 05.01.по 09.01 2015г.
Анализ рынка

Если мне кто-нибудь скажет, что рынок закрытием пятницы этой недели закрыл 2014год я соглашусь с ним, хотя сам все построения по закрытию года сделал на закрытие 26.12.2014года.В принципе не суть важно.Главное в другом — что дальше?..
Индекс Доу дневной.Очень похоже, что фондовый рынок сделав перед Новым годом разворотное блюдце на уровне 18000 пошел в коррекцию.Насколько она будет глубока увидим.Пока ориентирами уровень средней годового канала(коричневая пунктирная).Он же уровень 23% коррекции от восход.движения с середины октября.(верхняя красная стрелка уровень 17595.0).Второй уровень 38% коррекции(нижняя красная стрелка) в области поддержки квартального калала(уровень 17315.0).

( Читать дальше )

Всем привет! С наступающим всех Новым годом! Поскольку последняя неделя декабря фактически закрыта можно сделать построения и анализ перспектив на 2015год.Зеленые трендовые это канал за 2014год., синие трендовые канал за 4 квартал 2014года.Как видим скорость падения рубля после прорыва сопротивления годового канала ускорится и мы имеем фактический торговый диапазон на 1 квартал 55.000 — 66.000 руб/дол.




Еще раз посмотрел построение каналов.Да, что- то сдвинулся канал относительно линии закрытия квартала фактической.Поправил — получился диапазон 54.000-62.500(красная стрелка).



( Читать дальше )

Закрытие последней полной недели декабря фактически закрывает торги 2014года и можно сделать некоторый анализ и перспективы развития ситуации в среднесрочной перспективе.
Фундаментальный фон сопровождающий текущий момент явно на пользу доллара.Дело прежде всего в дифференциале экономик США, ЕС и Японии, плюс явное замедление экономики Китая.Речь также может идти о разнонаправленности монетарных политик центральных банков.Если ФРС стоит на пороге ужесточения кредитноденежной политики в середине 2015года, то ЕЦБ стоит на пороге запуска полномасштабного ОЕ с выкупом бумаг госуд.займа.А Япония уже проводит полномасштабную программу количественного смягчения… Исходя из этого имеем с августа месяца долговременное укрепление доллара по всему спектру рынка.Особенность валютного рынка в текущее время выражена в том, что в паре евродоллар доллар стал инструментом фондирования, а евро используют как инструмент фондирования в сделках керри-трейд по аналогии с йеной.
Анализ начинаем с изучения недельного графика фондового рынка индекса ДОУ на момент закрытия последней недели 2014года(можно считать что торговый 2014год закрыт).Я могу констатировать, что кластер из уровня сопротивлений годового канала и стратегического каналов(красная стрелка) является целью к которой стремиться индекс в области уровня 18500.Причем констатируем, что квартальный канал(угол наклона) явно сигнализирует об усилении настроений игроков в рисковые активы.Есть вероятность того что дальнейшее восхождение в анваре индекса будет продолжено к моменту заседания январского ЕЦБ, от которго одидают включение полномасштабного ОЕ, т.е. выкупа ЕЦБ бумаг госзайма.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 22 по 31декабря
Анализ рынка

Закончилась последняя полная торговая неделя на рынках.Игроки рынка уходят постепенно на рождественские каникулы и ликвидность рынков со следующей недели будет падать. Прошедшая неделя получилась насыщенной по событиям и самое главное событие недели произошло в среду, задав среднесрочную перспективу валюам и инструментам рынков.
Индекс ДОУ недельный.Индекс торгуется в восходящем среднесрочном диапазоне от поддержки 17250 и стремиться в область кластера из сопротивления восходящего канала 2 месяцев 4 квартала(красные трендовые) и сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая) который обозначает тенденцию торговли индекса от закрытия 2001года(момент ввода евро в наличный оборот).Как видим в эту же точку приходит сопротивление среднесрочного торгового диапазона.Точка в области уровня 18500(красная стрелка).Но это цель среднесрочная, которая определяет для меня цель среднесрочного восходящего движения фондового рынка.Чтобы более детально понять как индекс идет и будет идти к этой цели спустимся на младший ТФ.

( Читать дальше )

Интересная ситуация сложилась на долларйене.График Н4. Видим сформированную разворотную фигуру Голова- плечи(обведена красным) с линией шеи на 117.775, которую йена уже продавила и закрепилась ниже.Цель фигуры область поддержки канала 3 квартала(синяя трендовая, красная стрелка). По факту сопроводительного заявления сегодня вечером вполне может сложиться парадоксальная по отношению к доллару(на первый взгляд) ситуация, когда ФРС фразу «на длительное время» выключит и евро и фунт пойдут в доллар, а долларйена будет укрепляться в йену к уровню 114.000(красная стрелка).А все просто — и йена и франк и доллар в данном случае будут отрабатывать как защитные активы рынка(эту функцию у доллара никто не отбирал).Тем более праздники на носу и у нас фактически последняя полноценная торговая неделя в этом году.

 

Недельный торговый план с 15.12 по 19.12.
Анализ рынка

Поскольку следующая неделю последняя полноценно рабочая и к тому же нас ждет главное событие декабря(заседание ФРС) то многие аналитики ждут еще предрождественского ралли как на фондовом, так и на валютном рынках.
Первое — чего ждем. Заседание ФРС 17.12 и в принципе вполне возможно что в результате фраза " в течении долгого времени" может исчезнуть из заключительного коммюнике.В таком случае игроки рынка приобретут больше уверенности в своих ожиданиях начала ужесточения монетарной политики США в 1 половине 2015года, что даст стимул к покупке рисковых активов и естественно ухода на валютном в доллар.Но мы не должны забывать еще об одном событии, которое состоиться в воскресенье.Досрочные выборы в Японии.Их влияние на рынки рассмотрим подробнее дальше при анализе перспектив долларйены.Скажем одно, что вероятность победы Абэ велика, а это воодушевит рынки.
Индекс ДОУ.Дневка.Как видим индекс снизился в область уровня средней инвестиционного канала(нижняя красная стрелка) на уровне 17260. По факту объявления результатов выборов в Японии а также результатов заседания ФРС высока вероятность укрепление индекса в область коррекции 23%(верхняя красная стрелка)на уровне 17500(520).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 08.12 по 12.12.
Анализ рынка

Мы получили от центробанков явные сигналы о том, чего ожидать от них в в первой четверти хотя бы 2015года.Итак имеем практически взятие уровня 18000 по индексу ДОУ(график дневной).



Как видим индекс дошел до уровня сопротивления канала 2 месяцев 4 квартала.(красная стрелка вверх).Теперь что у нас впереди.Остается заседание 17 декабря ФРС, которого рынки ждут с нетерпением, по результату которого игрокам рынка хотелось бы получить ответ на вопрос — когда ожидать ужесточение монетарной политики США. Пока насколько я понимаю разброс мнений в рынке большой — от первой половины 2015года до переноса вообще первого повышения ставки ФРС на 2016год. Последние данные по занятости скорее всего добавили оптимистов, кто ждет повышения уже в 1 половине 2015года.Во всяком случае на мой взгляд фондовый рынок будет до среды 17 декабря будет торговаться в диапазоне 17520(нижняя красная стрелка) до 17950(верхняя красная стрелка).

( Читать дальше )