ezomm, Интересная идея. Спасибо. Ваша подсказка сподвигла меня задуматься над тем, чтобы для дневных баров реализовать следующее:

Показатель Херста (H)
Формула: H = log(R/S) / log(n)

Интерпретация:

H > 0.5: Трендоустойчивый рынок (персистентность)

H = 0.5: Случайное блуждание

H < 0.5: Возврат к среднему (антиперсистентность)

Сделать это в виде определения для каждой торговой сессии режима торгов, на основе фрактального анализа. Проще говоря данный индикатор будет показывать на сколько вероятно, что движение в данном направлении продолжиться.