Евгений Соловьёв, считаю что на питоне нет смысла прогать арбитраж. Тем более с ручным исполнением...
Я в прошлой жизни С++ / С# программист, сейчас трейдер, в основном на MOEX, фьючерсы. С технологиями FIX/Fast/Plaza знаком. Москва
Евгений Соловьёв, утопия. Я так понял вы профи в программировании, но ничего не понимаете в трейдинге. Крипта вам что-то может и принесет — крохи. Вы потом бросите😎 эту крипту. Мв проходили ваш путь) каждый проходит сам и приходит к чему-то.
Евгений Соловьёв, да почитать — только два основных труда Ральфа. Особенно — второй, о сценарных множествах.
А ренки? Я же бывший опционщик! А ренки — хорошо показывают «края». Тут, на смарте, есть тоже ребятишки, кто пользует ренки в торговле опционами. Например, Станис. Крайне рекомендую!
Преимущество кирпичей перед свечками? Не временнО'е, а именно АМПЛИТУДНОЕ сглаживание. И удаление «краткосрочных соплей».
А в продаже волатильности/времени, коей я и промышлял (например, мои статьи «За полчаса до атаки» и «За полчаса до атаки-2»), главное — дать цене «побегать». Без лишних корректировок и сдвигания профиля.
Евгений Соловьёв, с удовольствием. Торгую по его ф-оптимальное. Очень, кстати, неплохо работает. По-крайней мере, «края вижу».
Выбираю позу входа из риска и потенциала движения. Винс об ентом потенциале не писал, но я чуток его доработал… Так получилось просто…
Если совсем конкретно — просто строю винсовский «сценарный спектр». Именно потому сказал — «с учётом потенциала движения». А дальше — онли просто математика.
Евгений Соловьёв, Нельзя просто так взять и подключится к шлюзам типа Spectra, нужен локальный IP В ЦОД Биржи. Его можно получить либо разместив свой сервер в этом ЦОД, либо VPN либо был DmaDirect.