Наконец-то Департамент Денежного рынка МОЕХ (и ЦБ РФ) сотворили то, что обещали уже несколько лет…

Как менялась комиссия на рынке: в 2017 году, когда появился рынок гарантированных депозитов, и в 2018 комиссия была «затравочная» — 0,18%.
Затем она «сходила» в район 0,45% и ОТС рынок стал выигрывать. Мы (Корпораты начали выяснять, как НКЦ учитывает/считает ФОР, чтобы понять возможное «снижение» тарифов. Далее при снижении ключевой — тариф упал и вопрос «заглох», затем при росте ставки в 2021 комиссия «доросла» до 0,4%, при том, что снижение перенесли с октября'21 на апрель'22. После роста ключа до 20% — комиссия поднялась к 0,75%. Затем с 05.03.22 — в результате послаблений со стороны ЦБ РФ вернулась к 0,38% и теперь уже существенное снижение — 0,16% с 01.04.22.

0,16% годовых это уже весьма серьезная конкуренция ОТС рынку депозитов.



Корпоратам станет выгоднее размещаться на рынке с Центральным Контрагентом, который «гарантирует» возврат.

( Читать дальше )

RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) рассчитывается на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными Клиринговыми сертификатами участия (КСУ). 

Если «выше рынка», то какой банк и порядок депозита? (миллионы, миллиарды)?



Спасибо!

Прошло уже больше года с того момента, как Биржа повысила тарифы для Корпоратов на рынке Депозит с ЦК (напомню: «грейс-период» был по 0,18%, а сейчас 0,47%). Банки резво «подтянули» свои ставки и в целом (я уже писал ранее) и зачастую дают существенно большие ставки.

Для наглядности «корпоративный» рынок Депо выглядит следующим образом:




Точки — твердые котировки 3-х «средних» по ставке банков. Экстремумы «отсекаются». 

Госбанки в среднем, очень близки друг к другу. Хотя некоторые из них, одно время стояли на максимуме, приближенному к позициям отдельных частных банков, а сейчас стоят на минимуме. Даже не смотря на то, что «госы» сейчас активно «гребут» по ставкам, близким к коммбанкам.

Возвращаясь к теме риск-менеджмента — оценка банковского баланса позволила работать с существенно большим количеством банков. Многие коммерческие банки, включенные в финансовые группы, ищут ликвидность на рынке. Поскольку «родители» их не балуют и дают под существенный %%. На текущий момент, у этих банков котировки выше ключевой. 

( Читать дальше )

Наконец-то у меня «дошли руки» до М-Депозитов.

Если в Депозите с ЦК все более-менее «близко» к классическому рынку. То здесь несколько иначе все происходит.

Первое это терминал Micex Trade TI.  При этом, здесь нужно делать 2 идентификатора: Управляющий и Наблюдатель. Управляющий выставляет параметры аукциона,  а Наблюдатель – следит за аукционом.  Можно запустить одновременно 2 идентификатора с одного ключа.

М-Депозит полностью проходит по желаемым параметрам (ну, почти полностью – по времени все же есть ограничение). Организатор аукциона выбирает параметры: срок, ставка, время возврата, круг участников. Открытая и закрытая форма аукциона. Вплоть до закрытой с одним участником.

В основном, М-Депозиты это вариант, чтобы не подписывать «Генеральное соглашение» между участниками. Т.е. хотелось бы разместить депозит в какой-то банк, но подписывать «Ген.соглашение»  долго (процесс согласования нового контрагента), М-Депозиты это выход. Ибо все участники уже «присоединились» к этой секции. Хотя, справедливости ради, скажу, что не всегда все так просто…
Зачастую, все равно приходится подписывать NDA (соглашение о конфиденциальности), а значит и проходить всю процедуру KYC.

( Читать дальше )

Обновление этой недели:

Сегодня — ED209 банк Замоскворецкий — код 13 БЭСП
Вчера — 2 банка из таблица перешли в RIP + еще один иркутский банк
Представители СМП говорят о доп.проверках депозитных договоров в Мособле, в результате чего есть задержки в выплатах. Есть некоторая «вероятность», что «забаланса» там — в разы больше… И скорее всего Мособл может-таки перейти в правый верхний угол таблицы...

 

http://smoketrader.ru/index.php/banki/189-bankmap230514 

Рынки колбасит. Большие суммы денег сейчас не приходят, но они ,безусловно, должны тоже "работать". Также можно упомянуть и "циклические" деньги (бизнес, особенно сезонный); где появляются остатки на 3-6 месяцев, но в акции (а особенно в производные) их не положишь - высокий риск. Появляется вопрос в размещении "средних денег".

Представляю Вашему вниманию мой второй видеоурок.
Тема презентации больше актуальна для тех, кто только открывает для себя «мир» инвестиций. 

Данный урок я читал в рамках комплекса мероприятий — «День финансовой грамотности» (8 сентября 2011) организаванным, в большей мере, НП «САПФИР»...

Итак: