Рынок вовсю зализывает раны после пятничного нокдауна. Честно говоря, в конце прошлой недели инвесторы знатно перенервничали: сильный отчет по занятости заставил всех вспомнить про ястребиный настрой ФРС, а компания Broadcom добавила масла в огонь своими скромными прогнозами по чипам. Добавьте к этому ракетные удары на Ближнем Востоке, и мы получили идеальный шторм — индекс S&P 500 улетел вниз на два с половиной процента. Но к этому вторнику, 9 июня, страсти поутихли, нефть вернулась на место, а утренние фьючерсы несмело ползут вверх в районе 7424 пунктов.

На графиках сейчас классическая картина рыночного похмелья. Понедельничный вялый отскок (+0,30%) застрял ровно на половине пути от пятничного падения — аккурат по уровням Фибоначчи. Медведи все еще сидят на плечах у покупателей, удерживая цену ниже 20-дневной скользящей средней. Однако глобальный бычий тренд никуда не делся, ведь индекс торгуется на 3% выше своей 50-дневной средней.

Опционные игры и «точка максимальной боли»

Сегодня, 29 апреля 2024 года, информационный фон на финансовых рынках характеризуется снижением доллара США. Индекс доллара упал ниже отметки 106, вызвав ожидания и размышления среди инвесторов о возможных последствиях для финансовых рынков. Снижение доллара может оказать влияние на различные аспекты рынка, включая интерес к фондовому рынку, так как инвесторы могут искать альтернативные активы для увеличения своих капиталовложений.

Параллельно мы обращаемся к анализу ситуации на фондовом рынке США, где используется опционный анализ. На сегодняшний день наблюдается интересная динамика индекса S&P 500, который продолжает демонстрировать восходящую тенденцию. Это становится значимым сигналом для трейдеров и инвесторов, которые ориентируются на опционы при принятии решений в торговле.

скриншот

Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас четверг, 21 марта. Давайте посмотрим, что у нас происходит на рынках. Ну, и в принципе, разберемся, что и как.

Итак, если обратить внимание на правый график сверху   есть два показателя, которые показывают, что уже на премаркете идёт движение. Естественно, нужно дождаться основной сессии, когда рынок откроется, ну, и соответственно, тогда открывать свои позиции.

На текущий момент сам индекс S&P500 находится выше уровня 5195 — это уровень, который является внутридневным уровнем  смены приоритета. Ну, и цена пока находится выше него. Поэтому сейчас пока что рассматривается так же BUY позиция, как и в принципе в предыдущие дни.

Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас четверг, 8 февраля. Ну, давайте разберем, что у нас происходит на рынке.

Итак, первый момент, который я хочу отметить, — это то, что у нас индексы сейчас, пока что на основании опционного приоритета, смотрят вверх. Цена находится выше внутридневного уровня смены приоритета, соответственно, остается возможность для покупок.

Если обратить внимание на предрыночный рынок (примаркет), то видно, что акции сейчас растут. Хотя сам индекс S&P 500 находится под VWAP с открытием дня и с открытия европейской сессии, однако я все же ожидаю снижения.

Ну и давайте посмотрим, почему.

Если обратить внимание на эти дневные графики, у нас индекс Dow Jones, бычий процентный индекс и McClellan sumation index, которые нам подсказывают о снижении. Точно такая же картина у нас наблюдается на индексе S&P 500. И соответственно, можно открывать short-позиции или покупать VIX.

Опережающие индикаторы темпов годового изменения ВВП и возможности рецессии находятся в отрицательной зоне. Это говорит о том, что экономика уже начала замедляться или даже сокращаться. Денежная масса в США сокращается с весны 2022 года. Это происходит из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в борьбе с инфляцией. Потребительский кредит находится на высоком уровне, а сбережения населения — на низком. Это означает, что у людей меньше возможностей для расходов, что может привести к снижению спроса. Продажи существующих домов и разрешений на строительство новых домов снижаются. Это говорит о том, что рынок недвижимости замедляется. Уровень безработицы, хотя и остается на относительно низких уровнях, может начать расти в ближайшие месяцы. Это связано с тем, что ФРС повышает процентные ставки, что делает кредитование более дорогим и затрудняет для предприятий расширение производства.

Друзья, настало время разобраться в текущей ситуации на финансовых рынках. Давайте начнем с анализа рыночных прогнозов и приоритетов. Помните, что на этой неделе у нас есть два важных момента: экспирация опционных контрактов и экспирация квартальных фьючерсов по нескольким индексам и активам. Кроме того, на этой неделе заканчиваются опционы на некоторые акции, что может сделать эту неделю весьма волатильной.

1. Анализ рыночных активов

Давайте рассмотрим ситуацию на основных активах и рассмотрим, какие позиции можно рассматривать на данный момент.

VIX (Индекс волатильности): Индекс волатильности продолжает снижаться и находится ниже приоритетного уровня. Это подразумевает, что текущая тенденция скорее всего продолжит развиваться вниз. Однако стоит помнить, что рынок может быстро реагировать, и рекомендуется устанавливать отложенные ордера на покупку, когда индекс поднимется на определенный уровень.

S&P 500: Американский фондовый рынок продолжает расти, несмотря на некоторые проблемы в экономике. Принципиальная смена приоритетов также поддерживает рост. Важно следить за индексами других рынков, но на данный момент S&P 500 остается наиболее стабильным.