Добрый день!

Работа на финансовых рынках — это своего рода оптимизация собственных ресурсов, мы используем рынки для одной единственной цели — создать стабильный и устойчивый источник дохода. Возможно, я покажусь банальным, но стабильный и устойчивый источник дохода — это торговая система, которая, в идеале, может быть полностью автоматизирована. Для простоты рассмотрим направленную торговлю инструментом (акция, фьючерс). На мой взгляд, устойчивая торговая система должна основывается всего на трех основных параметрах — цена, объем, волатильность и иметь следующий вид:

signal = function(price, volume(volatility), p1(volatility), p2(volatility), p3(volatlity) ......), где p — это настраиваемые параметры системы

Суть оптимизируемых параметров в том, что бы подстроить торговую систему под изменившиеся рыночные условия. Нужно стараться избегать оптимизируемых параметров, которые вычисляются на основе исторических данных путем максимизации мат.ожидания или прибыли, в идеале для каждого параметра должна быть таблица следующего вида:

( Читать дальше )